Окей. Я тоже знаю несколько локальных историй, которые какое-то время работали, но там везде сущие копейки были и только небольшой промежуток времени. Я пишу не о таком трейдинге.
У меня их почти что нет, сейчас на накопительных счетах в основном потому что там процент хороший, немного в забугорной валюте и совсем немного в крипте.
Для начала просто выложите статистику результативности вашей торговли за последние года 3, очищенную от пополнений депозита, торговли большим плечом и т.д. Не просто несколько цифр, а чтобы динамика результативности была видна во времени. И будьте готовы подтвердить её оригинальность, что она не в фотошопе сделана. В идеале конечно выгрузку сделок из терминала бы посмотреть, потому что иначе будет сложно определить на сколько статистика реальная или рисованная и не обманываете ли вы сами себя отыгрывая убытки. Но это - дерзкий запрос, понимаю.
По этим данным будет видно есть ли у вас рабочая стратегия или вы время от времени торгуете и иногда оказываетесь в плюсе. И зарабатываете ли вы торговлей приличные деньги или на чипсы с колой время от времени.
Выложу десяток старых изолированных торговых стратегий, которые неплохо работали на определенных интервалах времени
Вот этого добра в интернете тонны. Проблема не в том что бы написать стратегию, которая работает на определённом интервале времени. А в том, чтобы научиться комбинировать все эти стратегии и методы таким образом, чтобы сделать из этого постоянный основной источник дохода на долгосрок. Вовремя начинать пользоваться стратегией, вовремя заканчивать пользоваться. И делать это в реальном времени на протяжении длительного срока, а не задним числом рассуждать что стратегия перестала работать по такой-то причине. Что толку от стратегии, которая работала какое-то время, а потом, когда вы были к этому не готовы, слила ваш депозит.
ну да, дивидендные акции тоже. Классическое портфельное инвестирование в долгосроке по идее должно приносить несколько процентов в год, но это не трейдинг, да и там свои риски есть. У меня знакомая начала этим заниматься и после того как портфель собрала - рынок ушёл в -40% и она в плюс через 3 года только вышла, ещё акции некоторые неудачно выбрала, взяла те что были сильно переоценены.
на самом деле я не только индикаторы тестил, но и фундаментально обоснованные модели. А волны у меня не работали, поэтому я с вами не соглашусь что это рабочий вариант, проводил бэктесты лет 15 назад. Краткосрочные расхождения и аномалии я пробовал торговать, но не получилось по причине того что у кого-то, похоже, оборудование внутри биржи стоит которое это сторговывает, может даже код интегрирован в торговое ядро биржи. Как я это понял - я разместил оптимизированный код в том же датацентре, где расположено торговое ядро одной из популярных бирж, но код не успевал закидывать свои сделки в расхождения несмотря на то что пинг несколько микросекунд был.
Но упоролся я с этим сильно, вы правы, слишком сильно.
я могу за неделю (ну две, ладно), написать скрипт который будет в реальном времени мониторить несколько тысяч щитков на предмет таких расхождений и сторговывать их если там хотя-бы копейку можно заработать, задержка в работе этого скрипта будет меньше секунды и в тот момент когда вы увидите расхождение - его уже не будет, потому что мой скрипт его сторговал.
Таких разрабов как я - сотни тысяч и расхождения эти существуют наверное лет 5-10, почему их никто не сторговал, вы не задумывались?
Деньги не лежат на дороге просто так. Скорее всего есть причина объясняющая эти расхождения, я её не знаю, это может быть низкая ликвидность щитка из-за чего его потом будет не продать, широкий спред, высокая комиссия или что-либо ещё. У рубля раньше (а может и сейчас) на многих криптобиржах курс к USDT на несколько рублей отличается от межбанковского уже 3 года, но эти расхождения никто не сторговывает по простой причине: рубли на криптобиржу не завести из-за санкций. Санкции снимут и расхождение сразу схлопнется.
Описанная вами возможность - это иллюзия. Если не так - то напишите бота чтобы сторговывать те расхождения про которые пишите, а не рассказывайте тут что видите как деньги просто так рядом с вами валяются, но вы их по какой-то причине не поднимаете.
Ну в целом да, суть где-то между "трейдинг не работает" и "личный трейдинг не работает". HFT фонды тоже регулярно разоряются и закрываются, управляющие инвестиционных банков постоянно теряют деньги клиентов. Большинству людей кажется что они зарабатывают, потому что они в моменте видят плюс на своём счёте, но в реальности 99.99% всего этого не работает. Суть в этом. По дефолту нужно считать что трейдинг не работает, потому что 99.9+% зарабатывающих на нём зарабатывают на комиссиях и обманных историях о том что трейдинг работает. Трейдинг в текущем популяризированном виде больше похож на ставки на спорт, никто же не говорит что ставки на спорт - это хороший вид заработка и он работает потому что кто-то там действительно на них зарабатывает, ставки на спорт - это путь на дно, вот тут то же самое.
Я читал про несколько HFT-контор, которые уже много лет успешны, у них очень высокий уровень технологий и экспертизы, они могут спаять микрочип для торговли и разместить его в здании биржи, написать собственный протокол для быстрого обмена данными, пробурить альпы и прокинуть кабель до европы чтобы снизить задержки времени. Да, это работает. Но не для обычных трейдеров.
Если бы я выкладывал и описывал все результаты, а ещё на вопросы и комментарии отвечал и баги фиксил, я бы 60 лет на это потратил а не 15. Плюс я код пишу так чтобы он у меня быстро заработал, а не чтобы он запустился и работал у других и они могли этим пользоваться. Такая разработка в несколько раз больше времени требует, у меня нет на это времени.
Начинал с delphi и c++, потом на питон перешёл, он удобнее для исследовательских целей и при желании в нём можно получить высокую производительность вычислений
Да, "видеть странные заявки на глазок" выглядит слишком просто. Предполагаю что инсайдеры скорее аккуратно входят в рынок через специализированных ботов и определить их - это то ещё искусство.
Хотя я помню несколько лет назад, когда нефть была ультрадешёвой, я слышал новость что на Мосбирже происходит какой-то трэш и кто-то гигантскими заявками скупает нефть. Возможно это были нефтяные компании, которые как раз в это время на заседании ОПЕК договаривались как вернут нефть к 90 долларам за баррель. Но это - скорее исключение из правил. Может автор коммента и поделится своим опытом что он там видит в стакане чего не видят другие, но я лично не знаю примеров кроме этой истории многолетней давности с нефтью.
Критериев много и ответ на вопрос зависит от характеристик торгового алгоритма. Если чисто на срок ориентироваться, то нужно на полный экономический цикл смотреть, чтобы там и рост и падения рынка были и было видно как меняется результативность торговли, насколько она коррелирует с рынком, на сколько просаживается и т.д. там на много параметров скорее всего придётся смотреть помимо того что вы в плюсе. И сами сделки анализировать, хотя-бы на предмет того что там нет мартингейла. Этот срок большой, поэтому я свои методы и формулы ускоренной оценки выводил ища баланс между достоверностью оценки и риском ошибки. Это для среднесрочной торговли.
Для краткосрочной период меньше, но я бы всё-равно дождался существенного падения рынка, после которого он не отрастёт. Потому что на каждом цикле роста все начинают хвастать своими рабочими алгоритмами, но никто не знает когда он закончится. И когда он закончится, большинство потеряет свои деньги.
Поэтому ответ на вопрос о сроках зависит от того сколько было сделок, все ли "виды рынка" в него попали и как выглядит кривая доходности и сами сделки.
это образует сильные кратковременные неэффективности рынка, далеко не наносекунды и часто даже не часы
Это - ложь. Такие неэффективности могли существовать лет 60 назад, такого давно нет. Сейчас всё сторговывается за микросекунды. При очень значительных резких движениях рынка на несколько секунд возникают аномалии типа спредов в 5% или расхождений курсов на 1-2 процента, но в эти моменты идёт такой поток ордеров, что ваши будут исполняться с задержкой до полуминуты и вы будете заходить в рынок по довольно неприятной цене.
я материал для той статьи примерно 13 лет назад писал в самом начале пути, но опубликовал сильно позже. Потом я проводил тесты, в которых учитываются все цены OHCL на разных таймфреймах и сопутствующие данные типа объёмов на споте/фьючерсе, открытого интереса и многих других показателей за несколько лет. И делал это не таким топорным способом как в той статье. Результат всегда один. И всегда какой-нибудь эксперт вроде вас говорит что я что-то там не так сделал или не так настроил. Но если я велся на это и донастраивал систему как он говорит, то она всё-равно не работала и тогда эксперт понимал что нужно ещё что-то доделать, я доделывал и система всё-равно не работала. И это всегда продолжалось до тех пор пока у эксперта не кончались идеи, потому что они все нерабочие.
Выход тут действительно один - признать что трейдинг не работает и заняться чем-нибудь полезным и что приносит реальные деньги.
Читал про них какую-то книжку, там писалось что такие конторы паяют собственные микрочипы для торговли и размещают в датацентрах бирж, бурят альпы, чтобы прокинуть кабель, который позволит сэкономить несколько дополнительных микросекунд и лучше арбитражить европейские биржи с биржами США и т.п. Они вроде бы относятся к первопроходцам высокочастотного трейдинга и по уровню технологий выше чем формула-1. Объективно у меня и вас нет возможности приблизиться к ним. Это как выйти на ринг с Майком Тайсоном. Не существует торговой площадки где можно потренироваться с новичками отмерять откат от фигуры "Голова и плечи", Майков Тайсонов сотни и они на всех рынках высматривают для себя возможности.
Кстати эта контора НЕ привлекает денег в управление, торгует только на свои, потому что знает как. И она никого ничему не учит, у сотрудников подписка о не разглашении, все молчат о том чем занимаются. Я думаю что там компетентные специалисты, которые знают что делают.
Пока писал статью несколько раз думал что кто-нибудь скажет, что раз я это игрой называю, значит у меня мышление неправильное.
Я входил в эту тему с самыми серьёзными намерениями, читал Баффета, Сороса и прочих фундаментальных инвесторов, но одновременно с этим читал и много шлака типа курсов по трейдингу от брокеров и "экспертов" и со временем начал скатываться к "игре". Не из-за курсов, а потому что во мне действительно была какая-то предрасположенность к этому. Хотя все курсы - это и в правду шлак.
Несколько лет назад я признал наличие этой проблемы и начал лечение и это мне помогло начать трезво смотреть на жизнь. Но по части рынка это ничего не поменяло, я неплохо разбираюсь в самых сложных технических и логических вопросах на работе и точно также я разобрался в том как всё устроено на рынке и понял что мне это просто не подходит, в том числе потому что там нет тех денег и возможностей, о которых говорят те кто продвигает идею торговли и те у кого от неё зависимость.
Дело было не только в дофамине, хотя и в нём тоже.
У маркет-мейкеров особые условия по комиссиям, на стандартных аккаунтах их алгоритмы будут работать в убыток. Плюс необходимую инфраструктуру одному скорее всего не сделать.
3к для сисадмина в HFT-фонде - это очень мало. Предположу что если вы куда-то в сторону dev-ops или ml-ops начнёте прокачиваться внутри своей компании, то со временем найдёте работу хотя-бы тысяч за 7 в месяц там же или у конкурентов если NDA позволяет такой переход. И это больше профита принесёт. Ну либо с квантами надо коммуникацию налаживать и разбираться можно ли что-то подобное самостоятельно организовать, скорее всего там большой порог входа по деньгам и опять же NDA и прочее...
Я мог бы пройтись по каждому пункту что вы написали, и указать где вы не правы или смотрите предвзято. Лишь с парой утверждений могу частично согласиться.
Но этот разговор бессмысленен, вы просто защищаете торговлю и не готовы трезво смотреть на нее и свой опыт.
Окей. Я тоже знаю несколько локальных историй, которые какое-то время работали, но там везде сущие копейки были и только небольшой промежуток времени. Я пишу не о таком трейдинге.
Тоже поржал с этих заявлений, было уже такое:
Через 3 года беспилотные такси заменят таксистов
Через 5 лет мы полетим на Марс
и прочее
У меня их почти что нет, сейчас на накопительных счетах в основном потому что там процент хороший, немного в забугорной валюте и совсем немного в крипте.
Для начала просто выложите статистику результативности вашей торговли за последние года 3, очищенную от пополнений депозита, торговли большим плечом и т.д. Не просто несколько цифр, а чтобы динамика результативности была видна во времени. И будьте готовы подтвердить её оригинальность, что она не в фотошопе сделана. В идеале конечно выгрузку сделок из терминала бы посмотреть, потому что иначе будет сложно определить на сколько статистика реальная или рисованная и не обманываете ли вы сами себя отыгрывая убытки. Но это - дерзкий запрос, понимаю.
По этим данным будет видно есть ли у вас рабочая стратегия или вы время от времени торгуете и иногда оказываетесь в плюсе. И зарабатываете ли вы торговлей приличные деньги или на чипсы с колой время от времени.
Вот этого добра в интернете тонны. Проблема не в том что бы написать стратегию, которая работает на определённом интервале времени. А в том, чтобы научиться комбинировать все эти стратегии и методы таким образом, чтобы сделать из этого постоянный основной источник дохода на долгосрок. Вовремя начинать пользоваться стратегией, вовремя заканчивать пользоваться. И делать это в реальном времени на протяжении длительного срока, а не задним числом рассуждать что стратегия перестала работать по такой-то причине. Что толку от стратегии, которая работала какое-то время, а потом, когда вы были к этому не готовы, слила ваш депозит.
ну да, дивидендные акции тоже. Классическое портфельное инвестирование в долгосроке по идее должно приносить несколько процентов в год, но это не трейдинг, да и там свои риски есть. У меня знакомая начала этим заниматься и после того как портфель собрала - рынок ушёл в -40% и она в плюс через 3 года только вышла, ещё акции некоторые неудачно выбрала, взяла те что были сильно переоценены.
на самом деле я не только индикаторы тестил, но и фундаментально обоснованные модели. А волны у меня не работали, поэтому я с вами не соглашусь что это рабочий вариант, проводил бэктесты лет 15 назад. Краткосрочные расхождения и аномалии я пробовал торговать, но не получилось по причине того что у кого-то, похоже, оборудование внутри биржи стоит которое это сторговывает, может даже код интегрирован в торговое ядро биржи. Как я это понял - я разместил оптимизированный код в том же датацентре, где расположено торговое ядро одной из популярных бирж, но код не успевал закидывать свои сделки в расхождения несмотря на то что пинг несколько микросекунд был.
Но упоролся я с этим сильно, вы правы, слишком сильно.
я могу за неделю (ну две, ладно), написать скрипт который будет в реальном времени мониторить несколько тысяч щитков на предмет таких расхождений и сторговывать их если там хотя-бы копейку можно заработать, задержка в работе этого скрипта будет меньше секунды и в тот момент когда вы увидите расхождение - его уже не будет, потому что мой скрипт его сторговал.
Таких разрабов как я - сотни тысяч и расхождения эти существуют наверное лет 5-10, почему их никто не сторговал, вы не задумывались?
Деньги не лежат на дороге просто так. Скорее всего есть причина объясняющая эти расхождения, я её не знаю, это может быть низкая ликвидность щитка из-за чего его потом будет не продать, широкий спред, высокая комиссия или что-либо ещё. У рубля раньше (а может и сейчас) на многих криптобиржах курс к USDT на несколько рублей отличается от межбанковского уже 3 года, но эти расхождения никто не сторговывает по простой причине: рубли на криптобиржу не завести из-за санкций. Санкции снимут и расхождение сразу схлопнется.
Описанная вами возможность - это иллюзия. Если не так - то напишите бота чтобы сторговывать те расхождения про которые пишите, а не рассказывайте тут что видите как деньги просто так рядом с вами валяются, но вы их по какой-то причине не поднимаете.
Ну в целом да, суть где-то между "трейдинг не работает" и "личный трейдинг не работает". HFT фонды тоже регулярно разоряются и закрываются, управляющие инвестиционных банков постоянно теряют деньги клиентов. Большинству людей кажется что они зарабатывают, потому что они в моменте видят плюс на своём счёте, но в реальности 99.99% всего этого не работает. Суть в этом. По дефолту нужно считать что трейдинг не работает, потому что 99.9+% зарабатывающих на нём зарабатывают на комиссиях и обманных историях о том что трейдинг работает. Трейдинг в текущем популяризированном виде больше похож на ставки на спорт, никто же не говорит что ставки на спорт - это хороший вид заработка и он работает потому что кто-то там действительно на них зарабатывает, ставки на спорт - это путь на дно, вот тут то же самое.
Я читал про несколько HFT-контор, которые уже много лет успешны, у них очень высокий уровень технологий и экспертизы, они могут спаять микрочип для торговли и разместить его в здании биржи, написать собственный протокол для быстрого обмена данными, пробурить альпы и прокинуть кабель до европы чтобы снизить задержки времени. Да, это работает. Но не для обычных трейдеров.
Если бы я выкладывал и описывал все результаты, а ещё на вопросы и комментарии отвечал и баги фиксил, я бы 60 лет на это потратил а не 15. Плюс я код пишу так чтобы он у меня быстро заработал, а не чтобы он запустился и работал у других и они могли этим пользоваться. Такая разработка в несколько раз больше времени требует, у меня нет на это времени.
Круто что не стали.
Начинал с delphi и c++, потом на питон перешёл, он удобнее для исследовательских целей и при желании в нём можно получить высокую производительность вычислений
Да, "видеть странные заявки на глазок" выглядит слишком просто. Предполагаю что инсайдеры скорее аккуратно входят в рынок через специализированных ботов и определить их - это то ещё искусство.
Хотя я помню несколько лет назад, когда нефть была ультрадешёвой, я слышал новость что на Мосбирже происходит какой-то трэш и кто-то гигантскими заявками скупает нефть. Возможно это были нефтяные компании, которые как раз в это время на заседании ОПЕК договаривались как вернут нефть к 90 долларам за баррель. Но это - скорее исключение из правил. Может автор коммента и поделится своим опытом что он там видит в стакане чего не видят другие, но я лично не знаю примеров кроме этой истории многолетней давности с нефтью.
Критериев много и ответ на вопрос зависит от характеристик торгового алгоритма. Если чисто на срок ориентироваться, то нужно на полный экономический цикл смотреть, чтобы там и рост и падения рынка были и было видно как меняется результативность торговли, насколько она коррелирует с рынком, на сколько просаживается и т.д. там на много параметров скорее всего придётся смотреть помимо того что вы в плюсе. И сами сделки анализировать, хотя-бы на предмет того что там нет мартингейла. Этот срок большой, поэтому я свои методы и формулы ускоренной оценки выводил ища баланс между достоверностью оценки и риском ошибки. Это для среднесрочной торговли.
Для краткосрочной период меньше, но я бы всё-равно дождался существенного падения рынка, после которого он не отрастёт. Потому что на каждом цикле роста все начинают хвастать своими рабочими алгоритмами, но никто не знает когда он закончится. И когда он закончится, большинство потеряет свои деньги.
Поэтому ответ на вопрос о сроках зависит от того сколько было сделок, все ли "виды рынка" в него попали и как выглядит кривая доходности и сами сделки.
Это - ложь. Такие неэффективности могли существовать лет 60 назад, такого давно нет. Сейчас всё сторговывается за микросекунды. При очень значительных резких движениях рынка на несколько секунд возникают аномалии типа спредов в 5% или расхождений курсов на 1-2 процента, но в эти моменты идёт такой поток ордеров, что ваши будут исполняться с задержкой до полуминуты и вы будете заходить в рынок по довольно неприятной цене.
я материал для той статьи примерно 13 лет назад писал в самом начале пути, но опубликовал сильно позже. Потом я проводил тесты, в которых учитываются все цены OHCL на разных таймфреймах и сопутствующие данные типа объёмов на споте/фьючерсе, открытого интереса и многих других показателей за несколько лет. И делал это не таким топорным способом как в той статье. Результат всегда один. И всегда какой-нибудь эксперт вроде вас говорит что я что-то там не так сделал или не так настроил. Но если я велся на это и донастраивал систему как он говорит, то она всё-равно не работала и тогда эксперт понимал что нужно ещё что-то доделать, я доделывал и система всё-равно не работала. И это всегда продолжалось до тех пор пока у эксперта не кончались идеи, потому что они все нерабочие.
Выход тут действительно один - признать что трейдинг не работает и заняться чем-нибудь полезным и что приносит реальные деньги.
Опционы тоже давно все пытаются просчитать разными вариантами формулы Блэка Шоулза и другими способами, думаю там тот же результат получится.
Читал про них какую-то книжку, там писалось что такие конторы паяют собственные микрочипы для торговли и размещают в датацентрах бирж, бурят альпы, чтобы прокинуть кабель, который позволит сэкономить несколько дополнительных микросекунд и лучше арбитражить европейские биржи с биржами США и т.п. Они вроде бы относятся к первопроходцам высокочастотного трейдинга и по уровню технологий выше чем формула-1. Объективно у меня и вас нет возможности приблизиться к ним. Это как выйти на ринг с Майком Тайсоном. Не существует торговой площадки где можно потренироваться с новичками отмерять откат от фигуры "Голова и плечи", Майков Тайсонов сотни и они на всех рынках высматривают для себя возможности.
Кстати эта контора НЕ привлекает денег в управление, торгует только на свои, потому что знает как. И она никого ничему не учит, у сотрудников подписка о не разглашении, все молчат о том чем занимаются. Я думаю что там компетентные специалисты, которые знают что делают.
Пока писал статью несколько раз думал что кто-нибудь скажет, что раз я это игрой называю, значит у меня мышление неправильное.
Я входил в эту тему с самыми серьёзными намерениями, читал Баффета, Сороса и прочих фундаментальных инвесторов, но одновременно с этим читал и много шлака типа курсов по трейдингу от брокеров и "экспертов" и со временем начал скатываться к "игре". Не из-за курсов, а потому что во мне действительно была какая-то предрасположенность к этому. Хотя все курсы - это и в правду шлак.
Несколько лет назад я признал наличие этой проблемы и начал лечение и это мне помогло начать трезво смотреть на жизнь. Но по части рынка это ничего не поменяло, я неплохо разбираюсь в самых сложных технических и логических вопросах на работе и точно также я разобрался в том как всё устроено на рынке и понял что мне это просто не подходит, в том числе потому что там нет тех денег и возможностей, о которых говорят те кто продвигает идею торговли и те у кого от неё зависимость.
Дело было не только в дофамине, хотя и в нём тоже.
У маркет-мейкеров особые условия по комиссиям, на стандартных аккаунтах их алгоритмы будут работать в убыток. Плюс необходимую инфраструктуру одному скорее всего не сделать.
3к для сисадмина в HFT-фонде - это очень мало. Предположу что если вы куда-то в сторону dev-ops или ml-ops начнёте прокачиваться внутри своей компании, то со временем найдёте работу хотя-бы тысяч за 7 в месяц там же или у конкурентов если NDA позволяет такой переход. И это больше профита принесёт. Ну либо с квантами надо коммуникацию налаживать и разбираться можно ли что-то подобное самостоятельно организовать, скорее всего там большой порог входа по деньгам и опять же NDA и прочее...
Я мог бы пройтись по каждому пункту что вы написали, и указать где вы не правы или смотрите предвзято. Лишь с парой утверждений могу частично согласиться.
Но этот разговор бессмысленен, вы просто защищаете торговлю и не готовы трезво смотреть на нее и свой опыт.