3) а вы сами так делаете? там обычно на комиссии много уходит и процент прибыли меньше чем вы пишете, часто стремится к нулю. По крайней мере когда я лет 10 назад считал получалось так. Плюс риски маржин колла если у вас не в реальном времени прибыли-убытки пересчитываются между сделками на споте и фьюче, при сильном росте вас может ликвиднуть по фьючерсу. Нужно динамически следить за ценой. И там ещё пара нюансов есть, если всё учесть, то вариант может быть рабочим, но думается мне что там несколько процентов в год хорошо если будет. Поэтому я у вас и поинтересовался делаете ли вы так.
Речь шла об арбитраже когда цена разных активов отличается на разных площадках.
Про арбитраж процентных ставок не знаю где вы 20-21 нашли, это китайцы, может, могут взять у себя кредит под небольшой процент и в РФ сделать вклад под высокий. Физ лица из РФ могут разве что свои деньги положить на счёт и иметь высокий процент. Но там инфляция много поджирает.
На крипте на процентных ставках неск. процентов в год можно получать со своими рисками и нюансами.
Если смотреть на эти направления исключительно с рациональной точки зрения, то, конечно, они разные и их нужно разделять.
Но если смотреть на то как их подают, искажают и смешивают участники рынка, то в них много общего.
Ещё есть много причин (когнитивных искажений, неправильных оценок, заблуждений, недостатка капитала для долгосрочных инвестиций, обмана), из-за которых большинство людей не сможет воспользоваться этим советом, чтобы получить доход, хотя выглядит он действительно рационально. Также есть другие факторы, влияющие на компании, политические например, из-за которых нормального руководства и бизнес-модели может оказаться недостаточно для преумножения капитала. И на ранних стадиях большинство людей не имеет возможности инвестировать в компании.
Во всём этом нужно разбираться чтобы попробовать выработать плюсовую стратегию для долгосрочного инвестирования. Я этого не делал, пока только со спекуляциями и кратко-средне-срочном "инвестировании" разобрался.
Тем, кто попробовал и какое-то время на это потратил - история не покажется выдумкой. Кто-то кто не до конца в этом разобрался может спорить с выводами, но это - их проблемы.
В моём случае устремлённость по началу подпитывалась больше деструктивными вещами, чем конструктивными: иллюзиями, фантазиями, погоней за деньгами, которые я тогда считал успехом, побегом от реальности, которая меня не устраивала по различным причинам, а иногда это превращалось в дофаминовую гонку.
Конструктив (мне действительно интересно разбираться в технических вещах и я хочу создавать успешные продукты) тоже был, но он был на втором месте первые несколько лет. Потом, когда я понял что деньги не являются успехом и что они на дороге не валяются, я начал долгосрочную работу над собой и, со временем, смог спокойно разобраться в том как работает эта индустрия и мозги тех кто в неё верит и решил выйти из неё, потому что увидел что это - путь на дно.
Быстрая валидация гипотез - хороший навык и этому можно научиться даже с ноля, как и всему другому. Я лет 10 назад решил бегать для здоровья: пробежал 200 метров, отчего у меня в глазах потемнело и я прилёг. Решил начать с быстрой ходьбы и постепенно увеличивать дистанцию. За примерно 3 года научился бегать 21 км без проблем. Также и тут, нужно начиная с малого учиться:
грамотно планировать эксперимент (чтобы не отсечь рабочий вариант и получить ценные выводы минимальными трудозатратами),
быстро внедрять (чтобы не терять драгоценное время и больше гипотез проверять)
Вы сначала на мою болезнь делали упор, теперь на то что моя мечта не сбылась. И то и то правда, но я вам говорю, что это - бесполезная индустрия где почти все входящие на долгосроке потеряют деньги. Собственно я эту и другие мысли доношу и мои мечтания/болезни и прочие вещи про которые вы пишете никак этого не отменяют.
Я вижу trading view, как суперкрутой терминал, для того чтобы строить песочные замки во дворе. Меня не только деньги интересуют, поэтому не планирую таким заниматься.
Что касается моей лудомании, то вы пишете что из-за неё я отрицаю существование простых работающих методов заработка на рынке. Вы наверное невнимательно читали статью, или сами в чём-то заблуждаетесь, потому что их там нет. То что я болел и вылечился никак не влияет на то, что того, о чём вы пишете, на рынке нет.
Если бы трейдинг приносил пользу, то я бы счёл достойным запилить какой-то продукт. Но он не приносит пользу абсолютному большинству людей, да и я не хочу разводиловом заниматься, Trading view технологически наверное классный продукт и в чём-то несомненно достойный, но, на мой взгляд, по большей части бестолковый как и индустрия для которой он сделан.
Я действительно разочарован этой индустрией, но никогда не сдавался разочарованию, просто больше не занимаюсь именно трейдингом, потому что объективно вижу что пользы от него нет и не будет.
Всё верно, Sic выразился неточно или неверно сформулировал мысль.
Он упоминает теорию оптимального F (фракция Келли), согласно которой размер ставки (доля от банка) должен быть оптимальным. Увеличение размера ставки сверх оптимального приводит к росту рисков вплоть до банкротства.
Вы же верно замечаете, что в игре с фиксированными шансами (например, орлянка — вероятность выигрыша ровно 50%) увеличение размера ставки не повышает вероятность выигрыша, а лишь увеличивает волатильность и вероятность быстрой потери всего капитала.
Другими словами, в игре с нулевым или отрицательным математическим ожиданием (например, честная орлянка с комиссией или казино) чем выше ставка, тем выше шанс банкротства на длинной дистанции. Поэтому вы абсолютно правы.
Для обучения языковой модели нужно много данных. По части действительно высококвалицированной экспертной работы таких данных всегда будет недостаточно, поэтому таких моделей не будет в горизонте 10-15 лет, у человечества нет понимания как это сделать. Вы переоцениваете ИИ и не видите этих фундаментальных ограничений, может ведётесь на слова тех кто впаривает свои продукты, обещая что их ИИ сейчас основы вселенной познает.
Для доказательства моего утверждения примеры не нужны, потому что это факт что без данных нейронку не обучишь. как 2+2=4
Ваше утверждение некорректно, поскольку содержит несколько манипулятивных допущений:
Неверное сравнение: Сравнивать прогноз погоды и тренды некорректно, поскольку погода — это физическое явление, относительно предсказуемое физическими моделями, а тренды рынка формируются психологией миллионов участников и новостным фоном, что делает их куда менее стабильными и предсказуемыми.
Ошибочная аналогия с "глобальным трендом": Идея, что «глобальный тренд не имеет тенденции к быстрой смене», выглядит правдоподобно лишь задним числом. На реальных рынках смена тренда может произойти внезапно, особенно под влиянием макроэкономических событий, политических решений и паники участников рынка.
Некорректное использование теории вероятности (теоремы Байеса): Вы предполагаете независимость и точную вероятность ошибок индикаторов, хотя в реальности индикаторы рынка сильно взаимозависимы и вероятность их ошибок не является стационарной.
Вы утверждаете что тренды легко предсказуемы, хотя в действительности они намного менее стабильны и часто меняются именно в тот момент, когда большинство начинает в них верить.
Проблема, конечно, в первую очередь в людях которые ведутся или имеют недостаток информации для принятия решения. Второе не так сложно пофиксить, а вот первое - сложно. Но и "околорынка" конечно слишком сильно разрослось.
Конкретно в этом вообще ничего страшного, продолбаю портфель, придется идти на работу.
Ну вот вы статистически значимые результаты не получили, но уже людей учите что ваш подход правильный.
Очередной качественный (конечно же количественный, но на качественном уровне) скачок ИИ, и куча рабочих мест смоет
ИИ только низкоинтеллектуальные профессии смоет. Тех кто рерайтит чужие статьи и называет себя журналистом, пишет примитивный плохоработающий код и называет себя программистом, и пр. Профессионалам он будет в подмогу. Я опытный разраб и даже близко не вижу как ИИ лишит меня работы, он только помогает мне делая достаточно примитивную и рутинную работу за меня. Это если про горизонт на ближайшие 10-15 лет говорить, то будет скорее так.
Статистика торговли за тот интервал времени пока у вас получалось торговать - это разговор ни о чём. И обман себя и других.
3) а вы сами так делаете? там обычно на комиссии много уходит и процент прибыли меньше чем вы пишете, часто стремится к нулю. По крайней мере когда я лет 10 назад считал получалось так.
Плюс риски маржин колла если у вас не в реальном времени прибыли-убытки пересчитываются между сделками на споте и фьюче, при сильном росте вас может ликвиднуть по фьючерсу. Нужно динамически следить за ценой. И там ещё пара нюансов есть, если всё учесть, то вариант может быть рабочим, но думается мне что там несколько процентов в год хорошо если будет. Поэтому я у вас и поинтересовался делаете ли вы так.
Речь шла об арбитраже когда цена разных активов отличается на разных площадках.
Про арбитраж процентных ставок не знаю где вы 20-21 нашли, это китайцы, может, могут взять у себя кредит под небольшой процент и в РФ сделать вклад под высокий. Физ лица из РФ могут разве что свои деньги положить на счёт и иметь высокий процент. Но там инфляция много поджирает.
На крипте на процентных ставках неск. процентов в год можно получать со своими рисками и нюансами.
Телега давно могла свой крутой ИИ сделать, но похоже что вместо этого они сделали ставку на анимированные стикеры
Если смотреть на эти направления исключительно с рациональной точки зрения, то, конечно, они разные и их нужно разделять.
Но если смотреть на то как их подают, искажают и смешивают участники рынка, то в них много общего.
Ещё есть много причин (когнитивных искажений, неправильных оценок, заблуждений, недостатка капитала для долгосрочных инвестиций, обмана), из-за которых большинство людей не сможет воспользоваться этим советом, чтобы получить доход, хотя выглядит он действительно рационально. Также есть другие факторы, влияющие на компании, политические например, из-за которых нормального руководства и бизнес-модели может оказаться недостаточно для преумножения капитала. И на ранних стадиях большинство людей не имеет возможности инвестировать в компании.
Во всём этом нужно разбираться чтобы попробовать выработать плюсовую стратегию для долгосрочного инвестирования. Я этого не делал, пока только со спекуляциями и кратко-средне-срочном "инвестировании" разобрался.
простите) думал вы заодно c тем "умником"
Ваше право. В тех квант-фондах, которые хантят математиков в России его используют в торговле.
Спасибо!
Тем, кто попробовал и какое-то время на это потратил - история не покажется выдумкой. Кто-то кто не до конца в этом разобрался может спорить с выводами, но это - их проблемы.
В моём случае устремлённость по началу подпитывалась больше деструктивными вещами, чем конструктивными: иллюзиями, фантазиями, погоней за деньгами, которые я тогда считал успехом, побегом от реальности, которая меня не устраивала по различным причинам, а иногда это превращалось в дофаминовую гонку.
Конструктив (мне действительно интересно разбираться в технических вещах и я хочу создавать успешные продукты) тоже был, но он был на втором месте первые несколько лет. Потом, когда я понял что деньги не являются успехом и что они на дороге не валяются, я начал долгосрочную работу над собой и, со временем, смог спокойно разобраться в том как работает эта индустрия и мозги тех кто в неё верит и решил выйти из неё, потому что увидел что это - путь на дно.
Быстрая валидация гипотез - хороший навык и этому можно научиться даже с ноля, как и всему другому. Я лет 10 назад решил бегать для здоровья: пробежал 200 метров, отчего у меня в глазах потемнело и я прилёг. Решил начать с быстрой ходьбы и постепенно увеличивать дистанцию. За примерно 3 года научился бегать 21 км без проблем. Также и тут, нужно начиная с малого учиться:
грамотно планировать эксперимент (чтобы не отсечь рабочий вариант и получить ценные выводы минимальными трудозатратами),
быстро внедрять (чтобы не терять драгоценное время и больше гипотез проверять)
и уметь признавать свою неправоту
И вам успехов!
расскажите через пару лет о ваших успехах в торговле. На восходящем тренде всегда много "успешных" трейдеров.
Добрый день! Не пробовал, но думаю что это больше чем трейдинг принесло бы)
Вы сначала на мою болезнь делали упор, теперь на то что моя мечта не сбылась. И то и то правда, но я вам говорю, что это - бесполезная индустрия где почти все входящие на долгосроке потеряют деньги. Собственно я эту и другие мысли доношу и мои мечтания/болезни и прочие вещи про которые вы пишете никак этого не отменяют.
Я вижу trading view, как суперкрутой терминал, для того чтобы строить песочные замки во дворе. Меня не только деньги интересуют, поэтому не планирую таким заниматься.
в этом контексте, да
вы не понимаете того о чём пишете
Когда будут - обязательно изучу вопрос и найду решение.
Что касается моей лудомании, то вы пишете что из-за неё я отрицаю существование простых работающих методов заработка на рынке. Вы наверное невнимательно читали статью, или сами в чём-то заблуждаетесь, потому что их там нет. То что я болел и вылечился никак не влияет на то, что того, о чём вы пишете, на рынке нет.
Если бы трейдинг приносил пользу, то я бы счёл достойным запилить какой-то продукт. Но он не приносит пользу абсолютному большинству людей, да и я не хочу разводиловом заниматься, Trading view технологически наверное классный продукт и в чём-то несомненно достойный, но, на мой взгляд, по большей части бестолковый как и индустрия для которой он сделан.
Я действительно разочарован этой индустрией, но никогда не сдавался разочарованию, просто больше не занимаюсь именно трейдингом, потому что объективно вижу что пользы от него нет и не будет.
Всё верно, Sic выразился неточно или неверно сформулировал мысль.
Он упоминает теорию оптимального F (фракция Келли), согласно которой размер ставки (доля от банка) должен быть оптимальным. Увеличение размера ставки сверх оптимального приводит к росту рисков вплоть до банкротства.
Вы же верно замечаете, что в игре с фиксированными шансами (например, орлянка — вероятность выигрыша ровно 50%) увеличение размера ставки не повышает вероятность выигрыша, а лишь увеличивает волатильность и вероятность быстрой потери всего капитала.
Другими словами, в игре с нулевым или отрицательным математическим ожиданием (например, честная орлянка с комиссией или казино) чем выше ставка, тем выше шанс банкротства на длинной дистанции. Поэтому вы абсолютно правы.
Для обучения языковой модели нужно много данных. По части действительно высококвалицированной экспертной работы таких данных всегда будет недостаточно, поэтому таких моделей не будет в горизонте 10-15 лет, у человечества нет понимания как это сделать. Вы переоцениваете ИИ и не видите этих фундаментальных ограничений, может ведётесь на слова тех кто впаривает свои продукты, обещая что их ИИ сейчас основы вселенной познает.
Для доказательства моего утверждения примеры не нужны, потому что это факт что без данных нейронку не обучишь. как 2+2=4
Ваше утверждение некорректно, поскольку содержит несколько манипулятивных допущений:
Неверное сравнение:
Сравнивать прогноз погоды и тренды некорректно, поскольку погода — это физическое явление, относительно предсказуемое физическими моделями, а тренды рынка формируются психологией миллионов участников и новостным фоном, что делает их куда менее стабильными и предсказуемыми.
Ошибочная аналогия с "глобальным трендом":
Идея, что «глобальный тренд не имеет тенденции к быстрой смене», выглядит правдоподобно лишь задним числом. На реальных рынках смена тренда может произойти внезапно, особенно под влиянием макроэкономических событий, политических решений и паники участников рынка.
Некорректное использование теории вероятности (теоремы Байеса):
Вы предполагаете независимость и точную вероятность ошибок индикаторов, хотя в реальности индикаторы рынка сильно взаимозависимы и вероятность их ошибок не является стационарной.
Вы утверждаете что тренды легко предсказуемы, хотя в действительности они намного менее стабильны и часто меняются именно в тот момент, когда большинство начинает в них верить.
Проблема, конечно, в первую очередь в людях которые ведутся или имеют недостаток информации для принятия решения. Второе не так сложно пофиксить, а вот первое - сложно. Но и "околорынка" конечно слишком сильно разрослось.
Ну вот вы статистически значимые результаты не получили, но уже людей учите что ваш подход правильный.
ИИ только низкоинтеллектуальные профессии смоет. Тех кто рерайтит чужие статьи и называет себя журналистом, пишет примитивный плохоработающий код и называет себя программистом, и пр. Профессионалам он будет в подмогу. Я опытный разраб и даже близко не вижу как ИИ лишит меня работы, он только помогает мне делая достаточно примитивную и рутинную работу за меня. Это если про горизонт на ближайшие 10-15 лет говорить, то будет скорее так.