в представленном примере да, ГА не ограничивает убытки. Но функционал позволяет самостоятельно наложить ограничение по риску — например, можно сделать ограничение по количеству проданных опционов (продавать не более 10шт), иди сделать такое ограничение — продавать можно только опционы Put но не более 5 контрактов, а покупать можно любые.
И целевая функция будет это учитывать.
Так генетический алгоритм и не делает никаких прогнозов относительно движения цены.
Предположение делает трейдер, а советник помогает автоматизировать построение позиции и ее регулирование.
Какие риски на себя взять опять же решает трейдер. Советник это не «волшебная палочка» это всего лишь помощник.
Что касается начальной позиции представленной в примере, то в случае движении цены БА в сторону уменьшения дальние опционы call пришлось продать бы дешевле. Или продать опционы со страйком более близким. Пример был взят для наглядности, хотя цены были реальны на момент написания статьи.
Начальную позицию тоже делает советник. Вот пример, одного из вариантов позиции сформированной с «нуля».
Когда производится реальное формирование позиции то заявки выставляются сразу по всем опционам которые предложил советник. Кроме того, в расчетах намерено используются «загрубленные» цены т.е. если цена последней сделки по опциону была 2000 руб то советник учитывает что он сможет купить этот опцион по цене 2050руб и продать по 1950 руб (цифры взяты просто для примера). Это дает некий запас прочности. Поэтому в реальной торговле позиция, как правило, получается лучше чем расчетная. Если все же какие то опционы не удалось купить(продать) по расчетной цене, то ничто не мешает запустить советник еще раз. Конечно, тут надо действовать оперативно, потому что цены могут поменяться. Вообще от начала получения данных до начала торговли может пройти несколько минут и в периоды «затишья» позицию удается сформировать.
В торговле опционами, как правило, не используются предсказаниями (это не технический анализ).
Есть предположение движение цены — это несколько другое, и не основано не предыдущих значениях.
(Если я правильно понял ваше замечание)
Как стратегия может быть прибыльной на случайных данных?- это главный вопрос. Если исходить из поиска неэффективностей то наверное нет, не может. Но, к счастью, рынок тем и хорошо что он допускает разные подходы и взгляды.
Я имел ввиду не одну случайную последовательность под которую оптимизируется система, а серию. К примеру, у нас есть стратегия с заданными параметрами мы пропускаем через нее 1000 случайных несвязанных последовательностей, если система прибыльна на всех последовательностях то такая система имеет полное право на жизнь.
Поскольку тестирование и оптимизация все равно производятся на исторических данных, то нет никакой гарантии что выбранные стратегии будут прибыльными в будущем. Ситуация в каждом выбранном инструменте для торговли с течением времени может существенно поменяться.
Ну думали ли вы производить выборку и оптимизацию не на исторических данных а на случайных?
И целевая функция будет это учитывать.
Предположение делает трейдер, а советник помогает автоматизировать построение позиции и ее регулирование.
Какие риски на себя взять опять же решает трейдер. Советник это не «волшебная палочка» это всего лишь помощник.
Когда производится реальное формирование позиции то заявки выставляются сразу по всем опционам которые предложил советник. Кроме того, в расчетах намерено используются «загрубленные» цены т.е. если цена последней сделки по опциону была 2000 руб то советник учитывает что он сможет купить этот опцион по цене 2050руб и продать по 1950 руб (цифры взяты просто для примера). Это дает некий запас прочности. Поэтому в реальной торговле позиция, как правило, получается лучше чем расчетная. Если все же какие то опционы не удалось купить(продать) по расчетной цене, то ничто не мешает запустить советник еще раз. Конечно, тут надо действовать оперативно, потому что цены могут поменяться. Вообще от начала получения данных до начала торговли может пройти несколько минут и в периоды «затишья» позицию удается сформировать.
По поводу GPU, тоже думаю надо двигаться в эту сторону, но пока руки не дошли.
Есть предположение движение цены — это несколько другое, и не основано не предыдущих значениях.
(Если я правильно понял ваше замечание)
Ну думали ли вы производить выборку и оптимизацию не на исторических данных а на случайных?