Зависимость от трейдинга: как миллионы людей теряют годы и состояния на торговле

Мне кажется, что проблема надёжного плюсового алгоритма не в плохой математике, или плохом коде, или медленных серверах. Ведь попытка поиска стратегии (то есть теории) на основе бектестов - это же индукционизм, который не работает (цыплёнок Бертрана Рассела и вот это вот всё). То есть сначала нужна теория, а потом уже бектесты, которые её опровергают/подтверждают. Не?

Сам в незапамятные времена смеха ради написал робота на R, на бектестах он иногда делал меня миллионером, иногда разорял, на чаще гулял около нуля.