Медленность Go vs C таки не удивительна (сборщик мусора же), а вот разницу C c Rust было бы интересно оценить, ведь последний именно как системный язык позиционируется.
Скорее социальный инженер (если это понятие вообще применимо к алгоритмическим трейдерам), человек ничего не взламывал, но вызывал у программ поведение, которое ему было выгодно.
С одной стороны, задержка верификации и так все вопросы HFT решит, с другой лучше всего подошел бы вариант ZeroCoin blockchain'a, по причинам, о которых я написал в комменте выше.
Для недовольных же есть огромный внебиржевый рынок (если верно помню — около 40% по обьему от всего фондового рынка США), на котором сделку можно заключить вообще по любой цене, +некоторые биржи позволяют проводить приватные сделки между 2 контрагентами, когда ордера от них не попадают в общую очередь и соответственно не влияют на котировки (и не зависят от средневзвешенной цены в моем варианте).
Желающие продать по начальной цене, коль их много — сдвинут рыночную цену, коль их мало — только выиграют от того, что средневзвешенная цена больше.
противостоять HFT — это как противостоять техническому прогрессу в страхе, что роботы заменять человека на рабочих местах.
Одной из функций фондовых бирж является предоставление доступа к покупке/продаже ЦБ на условиях в том числе равноправия клиентов. Когда один из них обладает техническими возможностями, недоступными другим участникам рынка, это не есть fair play, я считаю. Кроме того HFT кроме повышения ликвидности рынка не дает практически никаких преимуществ ни эмитентам, ни реальным инвесторам. По сути, роботы HF-трейдеры обворовывают и тех и других, как верно подмечено в статье.
Когда-то думал на тему того, как противостоять HFT на бирже (со стороны биржи).
Лучшая идея из тех, что удалось придумать заключалась в следующем:
Проводить закрытие сделок не мгновенно и попарно, а «пачками» за некий минимальный таймфрейм (например, 3 секунды).
Все сделки, пришедшие за это время разбиваются по инструменту, вычисляется новая средневзвешенная цена каждого инструмента (на основе стопов по ордерам, в которых указывается приемлимая стоимость инфструмента). По вычисленной средневзвешеной цене закрываются ордера. Сделки по которым условия не удовлетворяются — откладываются на след. таймфрейм, и в определении цены не участвуют. Таким образом становится не важно, насколько быстро вы можете «пропихнуть» свой ордер впереди других участников рынка, цена в итоге будет одинаковой как для HFT-алгоритма так и для человека-трейдера. Таймфрейм естественно можно изменять, справедливая величина — 2-3 пинга к самому медленнму клиенту биржи.
Что скажете, имеет смысл?
Когда говорят, что симметричная мышь «отлично подойдет как правшам, так и левшам» это следует читать как «ни те, ни другие не получат максимального комфорта». Вспоминаю о симметричной Razer Taipan, которые зачем-то поставили на замену отличнейшим DeathAdder 2012 в КиберСпорт Арене (Киев). Я минут 20 пытался нормально ухватить эти пифагоровы штаны от мышестроения, в итоге плюнул на эту затею.
Сомневаюсь, что есть в мире симметрическая мышь сопоставимая по удобству с заточенной под конкретную руку.
Как я понял, смена хвата вполне может привести к изменению «подписи», но пока такой подписи нет в базе читеров — вас не збанят.
Сама подпись — что-то сродни перцептивного хеша, алгоритм автора по идее должен обеспечивать достаточную стабильность хеша, в рамках «похожести» хешей одного человека друг на друга, и достаточную уникальность, чтобы отличать подписи разных людей. Иными словами, пока из 64 бит хеша-идентификатора 48, к примеру, не меняются — система сможет выделить вас из списка других игроков.
Те, кому позарез нужен кредит, но нормальные кредиторы отказали.
Если ваш бизнес закроется со 100% вероятностью без доливания финансов, или же закроется с вероятностью 70% (в случае, если вы не сможете покрыть долг по займу), но у вас, как минимум, будет шанс — думаю выбор будет за 2м вариантом.
Тут немного иначе, они выбирают компании по акциям которых уже имеется достаточно высокая ликвидность.
В случае невозврата долга заемщиком в течении 6 месяцев — вместо долга Magna получит по факту в 2 раза большую сумму акциями компании, это если дисконт на уровне 50%.
Эти акции Magna быстро продает на рынке — помним про отбор по ликвидности. Magna получит прибыль с продажи в любом случае, т.к. цена акций не может упасть настолько быстро, насколько Magna может продать акции. Даже снижение стоимости в коротком временном промежутке покрывает огромный дисконт, пока цена на рынке не упадет в 2 раза (при дисконте 50%) Magna остается в прибыли.
С такой схемой не нужны никакие другие «нелегальные» доходы, один минус — при неуплате долга акции заемщика падают в цене пропорционально дисконту по ссуде, но это уже не проблема Magna, которая свои деньги отбила полностью, и с хорошей прибылью.
Одной из функций фондовых бирж является предоставление доступа к покупке/продаже ЦБ на условиях в том числе равноправия клиентов. Когда один из них обладает техническими возможностями, недоступными другим участникам рынка, это не есть fair play, я считаю. Кроме того HFT кроме повышения ликвидности рынка не дает практически никаких преимуществ ни эмитентам, ни реальным инвесторам. По сути, роботы HF-трейдеры обворовывают и тех и других, как верно подмечено в статье.
Лучшая идея из тех, что удалось придумать заключалась в следующем:
Проводить закрытие сделок не мгновенно и попарно, а «пачками» за некий минимальный таймфрейм (например, 3 секунды).
Все сделки, пришедшие за это время разбиваются по инструменту, вычисляется новая средневзвешенная цена каждого инструмента (на основе стопов по ордерам, в которых указывается приемлимая стоимость инфструмента). По вычисленной средневзвешеной цене закрываются ордера. Сделки по которым условия не удовлетворяются — откладываются на след. таймфрейм, и в определении цены не участвуют. Таким образом становится не важно, насколько быстро вы можете «пропихнуть» свой ордер впереди других участников рынка, цена в итоге будет одинаковой как для HFT-алгоритма так и для человека-трейдера. Таймфрейм естественно можно изменять, справедливая величина — 2-3 пинга к самому медленнму клиенту биржи.
Что скажете, имеет смысл?
Сомневаюсь, что есть в мире симметрическая мышь сопоставимая по удобству с заточенной под конкретную руку.
Сама подпись — что-то сродни перцептивного хеша, алгоритм автора по идее должен обеспечивать достаточную стабильность хеша, в рамках «похожести» хешей одного человека друг на друга, и достаточную уникальность, чтобы отличать подписи разных людей. Иными словами, пока из 64 бит хеша-идентификатора 48, к примеру, не меняются — система сможет выделить вас из списка других игроков.
Если ваш бизнес закроется со 100% вероятностью без доливания финансов, или же закроется с вероятностью 70% (в случае, если вы не сможете покрыть долг по займу), но у вас, как минимум, будет шанс — думаю выбор будет за 2м вариантом.
В случае невозврата долга заемщиком в течении 6 месяцев — вместо долга Magna получит по факту в 2 раза большую сумму акциями компании, это если дисконт на уровне 50%.
Эти акции Magna быстро продает на рынке — помним про отбор по ликвидности. Magna получит прибыль с продажи в любом случае, т.к. цена акций не может упасть настолько быстро, насколько Magna может продать акции. Даже снижение стоимости в коротком временном промежутке покрывает огромный дисконт, пока цена на рынке не упадет в 2 раза (при дисконте 50%) Magna остается в прибыли.
С такой схемой не нужны никакие другие «нелегальные» доходы, один минус — при неуплате долга акции заемщика падают в цене пропорционально дисконту по ссуде, но это уже не проблема Magna, которая свои деньги отбила полностью, и с хорошей прибылью.