Прекрасная статья. Будут ли продолжения?
Помимо прогноза цены надо бы разработать функцию полезности для портфеля (например, это может быть ожидаемая прибыль, которую можно получить, если инструмент вернется к справедливой цене, а она будет изменяться достаточно медленно). Функция полезности должна учитывать текущий капитал портфеля, текущие позиции и статистические характеристики справедливой и реальной цен. Оптимальное управление будет, грубо говоря, изменять позицию так, чтобы полезность в среднем росла с максимально возможной скоростью и минимальной дисперсией. Постановка задачи зависит от того, какова ваша модель справедливой цены, а также какова ваша функция полезности портфеля.
Хотелось бы как раз увидеть реализации уже для непосредственно тестов трейдинга…
Патент не всегда значит что это что то работающее. Например, можно ли по такого рода патентам получить что нибудь реальное (патент генератора стивена марка, которого нет..) web.archive.org/web/20061212232445/http://www.magneticpowerinc.com/mpi-patentapplication.pdf
тоже своего рода технологический барьер
21 век. Есть много дальтоников которые не могут иметь права. Давно помимо цвета, поверх следует сделать символ-знак в обязательном порядке
Так, как быстро проверить наличие этой вредины для нубов?
Хочется апнуть тему. Будет продолжение? Что удалось решить, какие реальные задачи? Насколько эффективно?
Помимо прогноза цены надо бы разработать функцию полезности для портфеля (например, это может быть ожидаемая прибыль, которую можно получить, если инструмент вернется к справедливой цене, а она будет изменяться достаточно медленно). Функция полезности должна учитывать текущий капитал портфеля, текущие позиции и статистические характеристики справедливой и реальной цен. Оптимальное управление будет, грубо говоря, изменять позицию так, чтобы полезность в среднем росла с максимально возможной скоростью и минимальной дисперсией. Постановка задачи зависит от того, какова ваша модель справедливой цены, а также какова ваша функция полезности портфеля.
Хотелось бы как раз увидеть реализации уже для непосредственно тестов трейдинга…
тоже своего рода технологический барьер