flashback = 10*365… 0? — не понял, что это значит.
Для периода в пол года (дневные данные) 181 значение. Для адекватного расчета — 60 RS-точек. Курс доллар-рубль имеет 100-дневный высокочастотный период случайного блуждания, на коротких периодах действует техническая информация (пол года как раз попадают в этот диапозон). Такая же ситуация и с часовиком за тот же период. Если же взять за последний год почасовые данные, то Н=0,6, значим, т.к. отстает от своего ожидаемого значения на 5,62 стандартных отклонений. Показатель Хёрста чуть ниже за счет внутридневного шума.
Если AR хорошо справляется, значит шум имеет краткосрочную память. Что качается долгосрочной памяти и циклов, AR плохо фильтруют. Как раз при анализе валют, исходный ряд фильтрую с помощью AR(1), и далее RS анализ. Так высокие частоты часто идентичны белому шуму, на более низких глобальная структура более очевидна.
Уровень значимости задаем сами (традиционно 0.1, 0.05 или 0.01). Критические значения 1.2815, 1.6448, 2.3263 соответственно.
E(H) находится также через МНК.
Information
Rating
Does not participate
Location
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и область, Россия
добавлю еще кнопочку выгрузить в эксель и будет бомба!
Возможно стоило бы привести время к местному
Для периода в пол года (дневные данные) 181 значение. Для адекватного расчета — 60 RS-точек. Курс доллар-рубль имеет 100-дневный высокочастотный период случайного блуждания, на коротких периодах действует техническая информация (пол года как раз попадают в этот диапозон). Такая же ситуация и с часовиком за тот же период. Если же взять за последний год почасовые данные, то Н=0,6, значим, т.к. отстает от своего ожидаемого значения на 5,62 стандартных отклонений. Показатель Хёрста чуть ниже за счет внутридневного шума.
E(H) находится также через МНК.