Все гипотезы надо протестировать. Взять немного, но много раз или хапнуть много, но один раз. И по результатам мат.ожидания сделать выводы.
Скажу сразу, что 95% гипотез трейдинга - хлам. Тестирование очень сильно помогает сэкономить и время и деньги.
За кажущейся простотой заработка кроется очень много каверзных ситуаций. Например, кто-то публикует фото прекрасного пробоя коридора с мощным ростом. Какой вывод делает большинство? Это же так просто, определили уровень, зашли в позицию на пробое и собрали профит. Но так не работает. На любой сетап пробоя - я вам найду еще 10 контр-примеров, где для такого сетапа пробой будет ложным и вы потеряете деньги.
Так можно ли отличить истинный пробой от ложного. Можно. Но там масса расчетов, скрытых параметров и т.п. И главное, результат вероятностный. Это очень важно понимать. Т.к. вероятностный результат требует ОБЯЗАТЕЛЬНОГО риск-менеджмента.
Для этого я и сделал акцент на качественной системе тестирования, чтобы не обманывать себя, в первую очередь.
Второе, какие таймфреймы. Я взял за основу секунды, минутки, 30 минутки, 4-х часовики и дневки. Учитываются все одновременно. По каждому тайм-фрейму свой алгоритм. В очереди на исследования стоят еще 1W, 1M (month).
Ну Paper Trading - это виртуальная торговля. Тут как бы все красиво и можно тестировать. Но она не учитывает ликвидность. Можно натрейдить в хороший плюс по какому-то тикеру, а потом узнать, что в реале позиция в несколько тысяч долларов хорошо так двигает цену и дает жирное проскальзывание. И стратегия идет в помойку.
По поводу АПИ. Я размещаю торговые сервера как можно ближе к торговой площадке, чтобы сетевые задержки были минимальны. По другому никак. А сервера для бэктестинга - их можно ставить где угодно. И здесь CEX-криптобиржи, у них данные стримятся очень хорошо. Что же касается брокеров по форексу и фонде. Тут ситуация намного хуже. Может быть они и хотели бы побыстрее, но они зарегулированы кучей законов, которые дают очень много издержек на инфраструктуру. Другими словами при работе с площадкой нужно в том числе провести тестирование на скорость получения данных, скорость исполнения приказов. Особенно при пиковых нагрузках. Чтобы учесть это в стратегии.
Есть два режима работы системы: когда позиция не открыта и когда позиция открыта. В первом случае сбой в получении данных - не страшно. Возможно будет пропущена прибыльная сделка. Во втором же случае невозможность закрыть сделку вовремя может привести к потере прибыли или к убытку. Это надо учитывать при проектировании. Как системы, так и стратегии.
Верно, конкретики мало. Так и должно быть. Если есть конкретика - значит ее ценность равно нолю.
В целом верное замечание. Но написать качественную автоматизированную стратегию сложно. Все что угодно может пойти не так. И деньги вам никто не вернет. Лучше знать и первое и второе.
Вы далеко не один такой. Я тоже терял существенные деньги. И только после этого понял, что такое рынок. Я думаю, что стать трейдером можно только после хорошего залета вниз.
Спасибо, приятно слышать ) Фильтры все кастомные. И кроме этого адаптивные. Нет ни одного из стандартного набора. Т.к. они все не работают в долгосроке. Это лично мои исследования. Возможно у кого-то другие результаты.
Какой-то конкретикой возможно поделюсь позже. Нужно сперва получить трекшен сделок за значимый период.
Рынок не РФ. Первый рынок: крипта. Потому что с ним удобно работать, есть данные, есть ликвидность, нет мороки с аккаунтами и т.п. Потом Форекс. Фонда, фьючи - это позже.
Второе, про продажу ничего не написано. Продажи нет и не будет. И тут я полностью согласен, что никто не продает рабочие системы.
И как будет накоплен трекшен, то опубликую. Но это длительный процесс. Сделок не меньше, чем за полгода-год должно быть, чтобы сделать какие-то внятные выводы.
Все гипотезы надо протестировать. Взять немного, но много раз или хапнуть много, но один раз. И по результатам мат.ожидания сделать выводы.
Скажу сразу, что 95% гипотез трейдинга - хлам. Тестирование очень сильно помогает сэкономить и время и деньги.
За кажущейся простотой заработка кроется очень много каверзных ситуаций. Например, кто-то публикует фото прекрасного пробоя коридора с мощным ростом. Какой вывод делает большинство? Это же так просто, определили уровень, зашли в позицию на пробое и собрали профит. Но так не работает. На любой сетап пробоя - я вам найду еще 10 контр-примеров, где для такого сетапа пробой будет ложным и вы потеряете деньги.
Так можно ли отличить истинный пробой от ложного. Можно. Но там масса расчетов, скрытых параметров и т.п. И главное, результат вероятностный. Это очень важно понимать. Т.к. вероятностный результат требует ОБЯЗАТЕЛЬНОГО риск-менеджмента.
Для этого я и сделал акцент на качественной системе тестирования, чтобы не обманывать себя, в первую очередь.
Второе, какие таймфреймы. Я взял за основу секунды, минутки, 30 минутки, 4-х часовики и дневки. Учитываются все одновременно. По каждому тайм-фрейму свой алгоритм. В очереди на исследования стоят еще 1W, 1M (month).
Самое главное — это трекшен реальных сделок. За значимый период времени, чтобы сделать выводы. Это следующий этап моей работы.
Спасибо всем за комментарии. Успехов всем в трейдинге :)
Спасибо за отзыв ) Я прекрасно пониманию вашу фразу "5 лет я бился над этими задачами". Но это горькая правда. Вам тоже успехов!
Все, что кажется легким - на деле оказывается очень сложным.
Спасибо за комментарий.
Нюансы - да, это самое важное.
Ну Paper Trading - это виртуальная торговля. Тут как бы все красиво и можно тестировать. Но она не учитывает ликвидность. Можно натрейдить в хороший плюс по какому-то тикеру, а потом узнать, что в реале позиция в несколько тысяч долларов хорошо так двигает цену и дает жирное проскальзывание. И стратегия идет в помойку.
По поводу АПИ. Я размещаю торговые сервера как можно ближе к торговой площадке, чтобы сетевые задержки были минимальны. По другому никак. А сервера для бэктестинга - их можно ставить где угодно. И здесь CEX-криптобиржи, у них данные стримятся очень хорошо. Что же касается брокеров по форексу и фонде. Тут ситуация намного хуже. Может быть они и хотели бы побыстрее, но они зарегулированы кучей законов, которые дают очень много издержек на инфраструктуру. Другими словами при работе с площадкой нужно в том числе провести тестирование на скорость получения данных, скорость исполнения приказов. Особенно при пиковых нагрузках. Чтобы учесть это в стратегии.
Есть два режима работы системы: когда позиция не открыта и когда позиция открыта. В первом случае сбой в получении данных - не страшно. Возможно будет пропущена прибыльная сделка. Во втором же случае невозможность закрыть сделку вовремя может привести к потере прибыли или к убытку. Это надо учитывать при проектировании. Как системы, так и стратегии.
Я написал, что я думаю про ИИ. Чтобы вышло что-то стоящее, нужно дохрена ресурсов. Все остальное - плюс минус будет мусор на выходе.
Верно, конкретики мало. Так и должно быть. Если есть конкретика - значит ее ценность равно нолю.
В целом верное замечание. Но написать качественную автоматизированную стратегию сложно. Все что угодно может пойти не так. И деньги вам никто не вернет. Лучше знать и первое и второе.
Например для пары BTC_USDT: https://data.binance.vision/?prefix=data/spot/daily/klines/BTCUSDT/1s/
C 2017 года данные. Иногда встречаются ошибки (пропуски, дублирование и т.п.), но их очень мало. Но это надо учесть при загрузке в систему.
Вы далеко не один такой. Я тоже терял существенные деньги. И только после этого понял, что такое рынок. Я думаю, что стать трейдером можно только после хорошего залета вниз.
Спасибо, приятно слышать ) Фильтры все кастомные. И кроме этого адаптивные. Нет ни одного из стандартного набора. Т.к. они все не работают в долгосроке. Это лично мои исследования. Возможно у кого-то другие результаты.
Какой-то конкретикой возможно поделюсь позже. Нужно сперва получить трекшен сделок за значимый период.
Рынок не РФ. Первый рынок: крипта. Потому что с ним удобно работать, есть данные, есть ликвидность, нет мороки с аккаунтами и т.п. Потом Форекс. Фонда, фьючи - это позже.
Второе, про продажу ничего не написано. Продажи нет и не будет. И тут я полностью согласен, что никто не продает рабочие системы.
И как будет накоплен трекшен, то опубликую. Но это длительный процесс. Сделок не меньше, чем за полгода-год должно быть, чтобы сделать какие-то внятные выводы.