Странно. в статье так разрекламировано это приложение. установил. И как в пустыне. Предоставил приложению возможность доступа к контактам. Контакты загрузились. Более 300 шт. Но я наверное один из них кто установил.
Ну вот видите дали тему ещё для одного исследования. Я производил вычисления для разных наборов парных курсов. Но существенных различий в получаемых абсолютных курсах не обнаружил. Нужно получше это исследовать. Спасибо за тему для нового исследования.
В статье по исследованию зависимостей между абсолютными курсами приводится исследование корреляции между абсолютными курсами валют и также между относительными изменениями этих курсов. Как я понимаю это должно быть близко к понятию «первых разниц».
И выявляются интересные связи. Причем они вполне логичны. Валюты разбились на несколько групп. И эти группы показывают связанность по географическому признаку (Австралия и Н.Зеландия), по энергоносителям (валюты ближнего востока проявили высокую связь с долларом) и др.
Но там и есть небольшие открытия. Это валюта ЮАР. Она имеет высокую отрицательную корреляцию с долларом и связанным с ним валютами.
И все это получилось благодаря выражению всех валют через абсолютные курсы. Как вы сами понимаете, если пытаться искать корреляции между парными курсами (а они есть, и ис большими корреляциями, и много), то мало понятно как это трактовать. Ведь сравнение двух пар — это как минимум сравнение 3-х валют одной метрикой. Отсюда выяснить ничего не получится.
Согласен. Шум в случае с кросс-курсами есть. На сайте работает модель где расчет идет из реальных парных курсов. И там шум оценен. Он в четвертом порядке. Посмотрите в предыдущей статье.
Но теория пока еще в самом зародыше. А вы мне в каждом комментарии даете кучу материала для дальнейших экспериментов. За что я вам очень благодарен.
Представьте себе ситуацию. У вас портфель акций. Допустим он выражен в рублях. Портфельная технология позволяет вам произвести распределение имеющихся денег — рублей между различными акциями.
А теперь представьте что большая часть акций стала настолько непривлекательна, что было бы здравым смыслом вывести средства в кеш — рубли. Но портфельная технология вам это не даст сделать.
А вот если в портфель акций добавить валюту-рубль. И всех их выразить в абсолютных курсах через ABS, то оптимизация портфеля будет подсказывать какую сумму держать в кеше. Неужели это не интересно? Кстати статья на такой случай уже запланирована.
Да. Я согласен что валютный рынок позволяет работать и вверх и вниз (на повышение и понижение) и во втором случае теория бессильна.
Но для начала я чисто теоретически рассматривал случай применения Марковица к валютному рынку. Отсюда и вытекла вся теория абсолютных курсов. Очень уж хотелось ее (теорию Макровица) применить к валютному портфелю.
Если взять одну из валют единичной стоимости, то вы заранее определяете выражение всех валют через эту валюту. Все валютные курсы будут выражены в отношении к этой валюте. В сети можно найти пример применения теории Марковица к валютному портфелю. Но там просто все валюты выражены через доллар.
Но здесь стоит взглянуть глубже. А кто вам сказал что доллар — это стабильная валюта? Ценность этой валюты тоже пляшет. Что если поискать некое более фундаментальное основание под всеми валютами? Вот тут я и пришел к абсолютной валюте ABS. И выразил все валюты через нее. И метод сам получился. Абсолютные курсы получились простым нелинейным преобразованием из парных.
Я пользуюсь экспортом котировок с РБЦ. Там есть возможность получать котировки 45 валют (точнее 88 валютных пар). Вопрос включения или невключения в модель отдельных валютных пар пока не стоит. Потому они все здесь. А в этой работе как раз показываются связи между отдельными валютами (причем именно валютами, а не валютными парами).
На сегодняшний момент глубина выборки всего 150 последних дней. Но в следующих статьях этот диапазон будет значительно расширен. Но думаю не дальше 2010 года.
Все впереди. Исследования не завершены на этом. В разработке более пяти статей. Кроме того здесь подсказывают еще несколько направлений для исследования.
Поводом для создания теории стали проблемы на пути применения теории Марковица к валютному портфелю. У нас в распоряжении есть лишь парные курсы. А нужно распределять доли портфеля в разных валютах. Марковица можно применять лишь в том случае если есть возможность представить все активы в какой-то одной валюте. Так и пришел к абсолютной валюте. Через нее выделил все имеющиеся валюты.
Полагаю очень близкое сравнение. Хорошая тема для сравнения. Обязуюсь запланировать анализ абсолютного курса биг-мака.
Ужа запланировал.
Спасибо за подсказку.
На днях анализировал золото. Но вариация абсолютного курса золота на уровне вариации абсолютных курсов валют. Хотя может — это не плохой вариант. Пока думаю что написать в статье.
Все эти наработки для доказательства стабильности абсолютной валюты ABS.
Думаю — это вопрос расчета кросс-курса. К сожалению мне не видно как он выдается из математического пакета Wolfram Mathematica. Но полагаю алгоритм следующий.
Если необходимо вычислить кросс-курс для двух валют система ищет минимальную цепочку имеющихся парных курсов и производит преобразование.
Ну вот видите дали тему ещё для одного исследования. Я производил вычисления для разных наборов парных курсов. Но существенных различий в получаемых абсолютных курсах не обнаружил. Нужно получше это исследовать. Спасибо за тему для нового исследования.
Насколько смог вникнуть при беглом чтении речь идёт о корзине валют нескольких азиатских стран.
Но это не совсем то.
В статье по исследованию зависимостей между абсолютными курсами приводится исследование корреляции между абсолютными курсами валют и также между относительными изменениями этих курсов. Как я понимаю это должно быть близко к понятию «первых разниц».
И выявляются интересные связи. Причем они вполне логичны. Валюты разбились на несколько групп. И эти группы показывают связанность по географическому признаку (Австралия и Н.Зеландия), по энергоносителям (валюты ближнего востока проявили высокую связь с долларом) и др.
Но там и есть небольшие открытия. Это валюта ЮАР. Она имеет высокую отрицательную корреляцию с долларом и связанным с ним валютами.
И все это получилось благодаря выражению всех валют через абсолютные курсы. Как вы сами понимаете, если пытаться искать корреляции между парными курсами (а они есть, и ис большими корреляциями, и много), то мало понятно как это трактовать. Ведь сравнение двух пар — это как минимум сравнение 3-х валют одной метрикой. Отсюда выяснить ничего не получится.
Но теория пока еще в самом зародыше. А вы мне в каждом комментарии даете кучу материала для дальнейших экспериментов. За что я вам очень благодарен.
Представьте себе ситуацию. У вас портфель акций. Допустим он выражен в рублях. Портфельная технология позволяет вам произвести распределение имеющихся денег — рублей между различными акциями.
А теперь представьте что большая часть акций стала настолько непривлекательна, что было бы здравым смыслом вывести средства в кеш — рубли. Но портфельная технология вам это не даст сделать.
А вот если в портфель акций добавить валюту-рубль. И всех их выразить в абсолютных курсах через ABS, то оптимизация портфеля будет подсказывать какую сумму держать в кеше. Неужели это не интересно? Кстати статья на такой случай уже запланирована.
Но для начала я чисто теоретически рассматривал случай применения Марковица к валютному рынку. Отсюда и вытекла вся теория абсолютных курсов. Очень уж хотелось ее (теорию Макровица) применить к валютному портфелю.
Но здесь стоит взглянуть глубже. А кто вам сказал что доллар — это стабильная валюта? Ценность этой валюты тоже пляшет. Что если поискать некое более фундаментальное основание под всеми валютами? Вот тут я и пришел к абсолютной валюте ABS. И выразил все валюты через нее. И метод сам получился. Абсолютные курсы получились простым нелинейным преобразованием из парных.
На сегодняшний момент глубина выборки всего 150 последних дней. Но в следующих статьях этот диапазон будет значительно расширен. Но думаю не дальше 2010 года.
Ужа запланировал.
Спасибо за подсказку.
На днях анализировал золото. Но вариация абсолютного курса золота на уровне вариации абсолютных курсов валют. Хотя может — это не плохой вариант. Пока думаю что написать в статье.
Все эти наработки для доказательства стабильности абсолютной валюты ABS.
Если необходимо вычислить кросс-курс для двух валют система ищет минимальную цепочку имеющихся парных курсов и производит преобразование.