))) в этой теории я как раз и ищу максимально стабильное основание — валюту ABS. И все валюты выражаю через нее. А как пляшут абсолютные курсы валю можно глянуть на сайте проекта. И доллар там не самая стабильная валюта. Кстати, сейчас готовлю статью с анализом абсолютных курсов. Думаю в течение недели выпущу.
Не силен в экономике. Но следующая работа будет как раз касательно абсолютной стоимости золота. Буду накапливать информацию касательно доказательства стабильности абсолютной валюты ABS. Полагаю что в абсолютном исчислении колебания золота, электроэнергии и т.п. будут меньше чем колебания абсолютных стоимостей других финансовых инструментов.
Если принять одну из валют за 1, то заранее обречь весь метод на неудачу. Значит это сразу предположение, что эта валюта имеет максимальную стабильность и весь мир крутится вокруг нее. В применяемом методе ни одна из валют таким статусом не обладает. Абсолютный курс каждой валюты получается из имеющихся парных курсов прямым нелинейным преобразованием.
Да. Я вижу эту особенность преобразования. Если посмотреть на ошибку восстановления, то можно видеть, что вначале ряда она значительно больше чем в конце. Это связано с особенностью устранения линейных зависимостей в столбцах совместной матрицы. Решение тоже есть. Нужно сделать что-то подобное развороту собственных векторов главных компонент.
Кстати, есть еще одно применение этой теории. Пока еще описывал, обязательно сделаю.
Теория Марковица позволит вам распределить средства в различных неденежных финансовых инструментах (акции, облигации, товары и т.д.), но она не подскажет когда вывести средства в деньги.
А теперь представьте что портфель — это ряд указанных выше неденежных финансовых инструментов и присоединенных к ним валют. В этом случае выразив все через абсолютные курсы есть возможность получать и такую рекомендацию (когда выводить средства в валюту).
Пока у меня нет доказательства этого утверждения. Формальное доказательство в планах. Но изначально искалось общее стабильное основание. Предполагалось что это основание будет значительно стабильнее чем любая из имеющихся валют.
Касательно краткого описания согласен. Но это уже в следующих работах.
По поводу наиболее подходящего пока ответа нет. Предполагаю, что найденное решение должно давать наиболее стабильное основание. Предполагаю что значительно стабильнее чем любой финансовый инструмент. Но с доказательством такового пока еще далеко.
Возможно подсказки направления куда копать подскажут здесь. На это я тоже надеюсь.
Согласен, что момент перехода к компонентам описал недостаточно четко.
После избавления от линейных зависимостей столбцах совмещенной матрицы в первых 44 столбцах остаются линейно-независимые компоненты.
В первых 45 строках содержится матрица перехода к компонентам от абсолютных курсов.
В оставшихся 88 строках находится матрица перехода перехода от парных курсов к этим же линейно-независимым компонентам.
Таким образом можно получить матричное уравнение:
X_abs * M_abs2comp = X_par * M_par2comp
Из него можно получить следующее решение:
X_abs = X_par * M_par2comp * (M_abs2comp^-1)
Именно это и позволяет нам получить матрицу преобразования от валютных пар к абсолютным курсам валют (конечно есть небольшая поправка — X_abs и X_par — это прологарифмированные исходные курсы).
Про «пафосность» согласен, но выбор такого наименования был не первым. Просто биржевого тикера «ABS» не обнаружил и решил быстрее застолбить его за этой синтетической валютой. Надеюсь приживется.
Попробуйте применить теорию Марковица к парным валютным курсам. Допустим у вас есть история парных валютных курсов usd_jpy, jpy_chf, eur_usd, usd_rub. Соответственно имеем ряд валют в нашем портфеле: usd, jpy, chf, eur, rub.
Внимание вопрос!!! Сколько единиц каждой валюты нужно приобрести чтобы через месяц быть в плюсе (разрешается применить теорию портфельного инвестирования Марковица)?
================================
В сети можно найти пример применения теории Марковица к валютному портфелю. Но есть одно «НО». Все парные валютные курсы в знаменателе имели одну валюту — доллар. Т.е. курсы всех валют были выражены через доллар. Но кто вам сказал о стабильности самого доллара? Если посмотреть на абсолютный курс доллара, то можно видеть как он пляшет.
Кстати, именно невозможность применения теории Марковица несколько лет назад заставила меня придумывать этот метод перехода к абсолютным курсам.
Боюсь вам придется потерпеть мой низкий уровень квалификации в оформлении результатов научных изысканий. Но надеюсь с вашей помощью я быстро поднаторею.
В начале статьи есть ссылки на две предыдущие работы. В них дается описание двух применений технологии абсолютных курсов «исследование связанности мировых рынков...» и «формирование валютного портфеля».
Дальнейшие применения этой технологии ищу и пробую. Думаю вы мне еще подскажете.
Именно это хотел месяц назад проверять. Даже название придумал «Использование дисбаланса абсолютных курсов для принятия решения...». Только столкнулся с проблемой резких отличий между исходными парными курсами и восстановленными. Пришлось заново пересмотреть технологию получения матрицы преобразования от парных курсов к абсолютным.
Теперь можно задуматься о проверке дисбаланса в абсолютных курсах. Возможно это даст сигналы.
Только меня смущает получившаяся ошибка. Она малая на последних парах и больше в начале ряда пар. Это следствие перехода к линейно-независимым компонентам. Наверное придется делать что-то на подобие разворота главных компонент. Тогда есть шанс что ошибка распределится по всем парам и модель абсолютных курсов действительно примет центральное место.
обнаружил эту халяву много лет назад. сначала не поверил, но разобравшись… кстати там есть много вкусного — можно запускать кроны. а среда разработки вообще выше всех похвал. свой проект www.abscur.ru делал весь именно таким образом. одного там только нет — это нормальной базы данных.
Не могу найти приличного описания. Подскажите где почитать или здесь небольшое объяснение киньте. Спасибо.
Теория Марковица позволит вам распределить средства в различных неденежных финансовых инструментах (акции, облигации, товары и т.д.), но она не подскажет когда вывести средства в деньги.
А теперь представьте что портфель — это ряд указанных выше неденежных финансовых инструментов и присоединенных к ним валют. В этом случае выразив все через абсолютные курсы есть возможность получать и такую рекомендацию (когда выводить средства в валюту).
По поводу наиболее подходящего пока ответа нет. Предполагаю, что найденное решение должно давать наиболее стабильное основание. Предполагаю что значительно стабильнее чем любой финансовый инструмент. Но с доказательством такового пока еще далеко.
Возможно подсказки направления куда копать подскажут здесь. На это я тоже надеюсь.
Кстати еще публикую эти материалы на vc.ru. Только там аудитория менее подкованная чем здесь.
После избавления от линейных зависимостей столбцах совмещенной матрицы в первых 44 столбцах остаются линейно-независимые компоненты.
В первых 45 строках содержится матрица перехода к компонентам от абсолютных курсов.
В оставшихся 88 строках находится матрица перехода перехода от парных курсов к этим же линейно-независимым компонентам.
Таким образом можно получить матричное уравнение:
X_abs * M_abs2comp = X_par * M_par2comp
Из него можно получить следующее решение:
X_abs = X_par * M_par2comp * (M_abs2comp^-1)
Именно это и позволяет нам получить матрицу преобразования от валютных пар к абсолютным курсам валют (конечно есть небольшая поправка — X_abs и X_par — это прологарифмированные исходные курсы).
Про «пафосность» согласен, но выбор такого наименования был не первым. Просто биржевого тикера «ABS» не обнаружил и решил быстрее застолбить его за этой синтетической валютой. Надеюсь приживется.
Внимание вопрос!!! Сколько единиц каждой валюты нужно приобрести чтобы через месяц быть в плюсе (разрешается применить теорию портфельного инвестирования Марковица)?
================================
В сети можно найти пример применения теории Марковица к валютному портфелю. Но есть одно «НО». Все парные валютные курсы в знаменателе имели одну валюту — доллар. Т.е. курсы всех валют были выражены через доллар. Но кто вам сказал о стабильности самого доллара? Если посмотреть на абсолютный курс доллара, то можно видеть как он пляшет.
Кстати, именно невозможность применения теории Марковица несколько лет назад заставила меня придумывать этот метод перехода к абсолютным курсам.
В начале статьи есть ссылки на две предыдущие работы. В них дается описание двух применений технологии абсолютных курсов «исследование связанности мировых рынков...» и «формирование валютного портфеля».
Дальнейшие применения этой технологии ищу и пробую. Думаю вы мне еще подскажете.
Теперь можно задуматься о проверке дисбаланса в абсолютных курсах. Возможно это даст сигналы.
Только меня смущает получившаяся ошибка. Она малая на последних парах и больше в начале ряда пар. Это следствие перехода к линейно-независимым компонентам. Наверное придется делать что-то на подобие разворота главных компонент. Тогда есть шанс что ошибка распределится по всем парам и модель абсолютных курсов действительно примет центральное место.