All streams
Search
Write a publication
Pull to refresh
20
0
Send message

Кратко, но по делу про энергонезависимую память Intel Optane

Reading time9 min
Views18K

Поймал себя на ощущении, что хочется поделиться своим опытом работы с интеловской энергонезависимой памятью (Intel Optane memory или Intel PMem). Я буду для краткости называть ее ПМем. Думаю, что несмотря на объем продаж в сотни миллионов долларов, пока мало кто с ней сталкивался и знает ее специфику. Я же по долгу службы занимаюсь ей уже довольно продолжительное время и гонял на ней различные приложения и микро-бенчмарки. А также добивался ее эффективного использования модифицируя под нее клиентские коды.

В принципе литературы по ней навалом, по крайней мере на английском, но практические советы и простое и понятное описание ее поведения найти не просто, если вообще возможно. Я хочу рассказать что от нее можно ожидать, специфику ее режимов работы в тесной привязке к производительности. А также поясню, в каких случаях она работает хорошо, и в каких вряд ли оправдает ожидания. На всякий случай здесь интеловская заглавная маркетинговая страница по этой технологии.

Читать далее

Вероятность выигрыша матча при известной вероятности выигрыша очка II

Reading time3 min
Views3.9K
Если Вы не читали мою первую статью на тему, советую начать с нее.

Раз уж я обмолвился про некоторое, хотя и весьма косвенное отношение к финансовым математикам, позвольте мне развить тему до абсурда исходя из того как ее развивают в Риск Аналитике. При расчете цены опциона часто считают также чувствительность этой цены к набору параметров. Например, как будет меняться цена опциона при изменении цены акции, на которую выпущен опцион, или при изменении волатильности цены акции, или ставки Центробанка и т.д.

Нас может интересовать как меняется вероятность выигрыша игры при изменении вероятности выигрыша очка. Фактически мы хотим посчитать производную от первого по второму. Простейший подход — оценить ее на глаз из графика. Видно, что максимум достигается в ситуации 50:50. При изменении шансов выигрыша очка с 0.45 до 0.55 вероятность победы в бадминтон возрастает с 0.26 до 0.74, то есть на 0.48. Грубая оценка дает производную в районе 5. То есть если с равных шансов Вы растете до 0.51 (то есть 51%), прирост в вероятности выигрыша игры будет около 0.05 (или 5%). Аналогичным образом можно посчитать производную в любой другой точке на графике.
Читать дальше →

Вероятность выигрыша матча при известной вероятности выигрыша очка

Reading time4 min
Views7.9K
Надеюсь, среди читателей есть любители спорта. Если Вы играете в бадминтон или настольный теннис, то Вы возможно задавались вопросом: какова вероятность выиграть игру при известной вероятности выиграть очко? Допустим Вы проигрываете своему сопернику со счетом около 11:7. Казалось бы всего 4 очка разницы, но при этом никак не удается выиграть партию. Не везет? Предлагаю решить эту задачу и получить ответ на этот вопрос.

Имея косвенное отношение к финансовой математике я знаю, что именно для финансового математика такая задача покажется особенно несложной. Возможные методы ее решения очень напоминают методы расчета цены опциона. Но есть в этой задачи и нюансы, несколько нетипичные для финансов. Давайте рассмотрим варианты решения.
Читать дальше →

Производительность торговой платформы на простом примере

Reading time7 min
Views4.7K

В этой статье я хочу в научно-популярной форме рассказать об оптимизации времени отклика в торговых платформах бирж и банков (HFT). Для справки речь идет о временах от сотен наносекунд до сотен микросекунд. Для большинства других приложений многие приведенные ниже методы оптимизации неактуальны просто в силу отсутствия столь жестких требований.


Обычно мы рассматриваем производительность в единицах пропускной способности. Например в Гигафлопах. Задача оптимизации в таких случаях сводится к выполнению максимального количества вычислений за единицу времени или решение задачи за минимальное время. Дизайн процессора рассчитан в первую очередь на достижение максимального количества вычислений за единицу времени и стандартные техники оптимизации на то же самое.


Однако существуют приложения где важнее время отклика, например торговые платформы в компьютерном трейдинге (HFT), поисковики, робототехника и телеком. Время отклика – это время выполнения «единичной» операции данного типа, например от получения пакета с текущими котировками с биржи до посылки заказа на биржевую операцию. На самом деле время отклика и пропускная способность (количество операций данного типа в единицу времени) тесно связаны, но разница – принципиальна. Увеличить пропускную способность часто можно просто добавив железа (больше серверов), но улучшить время отклика подобным образом проблематично (кроме случаев пиковых нагрузок).

Читать дальше →

Information

Rating
Does not participate
Registered
Activity