В статье пойдет речь об удобном инструменте, который я и мои коллеги часто используем в своей практике. Инструмент этот называется NOMAD. Этот пакет предназначен для оптимизации функционалов разной сложности, главным образом — трудно вычислимых, функционалов с недоступным по каким-то причинам градиентом, зашумленных и т.д.

Оптимизируемый (минимизируемый) функционал рассматривается как «черный ящик», за его вычисление отвечает отдельно имплементированный скрипт или программа (при работе в batch-mode) или специально реализованный С++-класс (при работе в library-mode). Оптимизация ведется при помощи алгоритма MADS

Исходники поставляются под лицензией LGPL, доступны версии для Unix, Linux, Mac OS X и Windows, для скачивания не требуется регистрация, но нужно заполнить небольшую форму (имя, организация, город, страна).

NOMAD: A blackbox optimization software