С бинанса просто легче тянуть историю, и в целом работать с историей бинанса. Я пишу ботов и для бинанса в том числе, поэтому мне просто так удобнее в большинстве своём
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как вы вели учёт статистики? Также отмечу, что стратегия написана именно под eth - это намеренный выбор. Ее нужно сильно адпатировать под биткоин. Я проводил полный бектест этого бота еще при написании и сейчас повторил. В реальной торговле всё совпадает. Мои данные: ===== РАСШИРЕННАЯ СТАТИСТИКА ===== Всего сделок: 469 (лонгов: 220, шортов: 249) Win rate: 64.82% Profit Factor: 3.32 Средний выигрыш: 5.97%, Средний проигрыш: -3.31% Sharpe Ratio: 3.60 Макс. просадка: 31.54% Общий Net PnL: 1268.89% Доход с учётом комиссии и плеча: 1268.89%
байбит лишь биржа, зачем на ней использовать p2p? можно купить крипту безопасно через оффлайн обменники, в москве таких очень много. За наличку отправят на нужный счёт без вопросов.
конечно) тесты всегда это в любом случае теория. Я тут например не учитывал проскальзывания, о чём написал тоже. А они могут кушать понемногу всё равно.
Мне нравится писать статьи) Относитесь к этому проще. Когда одним делом более 5 лет хочется пробовать что-то новое, я вот захотел показать внутрянку алготрейдинга, вот и всё
Благодарю) А так да, индикаторами торговать нужно очень осторожно. Тут хорош csc и csi, это достаточно уже сложная математика включающая в себя комбинацию из метрик. Они на истории показывают очень хорошо себя и конкретно тут без них не было бы положительного результата
Благодарю) Смотрите последнюю статью, там есть анализ очень похожего бота, цифры почти аналогичны. О коэффициентах не слышал названных, обязательно узнаю
Интересный момент, насчёт close вы абсолютно правы. Но я делал ручную проверку в xlsx таблицах через формулы, где заход осуществляется со следующей свечи, там результат будет отличаться менее чем на полпроцента, бывает даже в лучшую сторону на маленьких периодах) О реинвестировании речи не было, ну а реализация глубины рынка конечно интересна и возможно, но не обязательна везде.
да, конечно. Но тут есть хороший контроль риска и речь в конкретном примере о 5м тф. А что насчёт оценки за малый промежуток? Для 5м стратегии год тестов это хороший период, тем более что рынок был откровенно говоря хреновый за это время) Ну а насчёт циклов согласен, моментами действительно статистика падает. Но показатели всё еще неплохие. Благодарю за критику и похвалу)
Нужно считать математику и проводить бектест обязательно. Этому первая часть статьи посвящена. Без расчётов с зазором на проскальзывание, комиссионные и просто погрешности цены на бирже тут нечего делать
Кстати sharp ratio очень интересный показатель. Думаю о нём даже написать статью, очень мало где об этом говорится. Я конкретно тут не расчитывал, т.к. бот не один из моих основных, но вообще было бы интересно. Там так как винрейт более 70% и стоп статика, то стабильность и максимальная просадка небольшие
Конечно риск. Бектест позволяет посчитать риск. И тут он именно в мою пользу. Я в трейдинге 6 лет и ни разу не было, чтобы за работы с API лишали доступа. Банили mexc, kucoin, weex, bitget аккаунты. Но это биржи-помойки и на них я больше не вернусь) Bybit уже несколько лет без нареканий (даже несмотря на определенные мои нарушения, хах)
А разве тут не так? Бот это исключительно оповещения и возможность расширить кол-во пользователей. Там реализована базовая механика с json настройками, достаточно небезопасная, но для демонстрации хорошая. А все сделки - напрямую. Данные юзера подтягиваются тоже напрямую. Так как я подбирал закрытие через 15м интервал, но задержки бота в 5-10 секунд мне не страшны абсолютно.
И 0,11 это проценты) А у вас комиссия 0,1 = 10%. Конечно будет отрицательный результат. Проценты то нужно перевести. 0,11% = 0,0011.
так это неверная комиссия)
0,11 - общая комиссия за сделку. Случайно в статьи указал 0,1, но по сути недалеко от правды.
С бинанса просто легче тянуть историю, и в целом работать с историей бинанса. Я пишу ботов и для бинанса в том числе, поэтому мне просто так удобнее в большинстве своём
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как вы вели учёт статистики?
Также отмечу, что стратегия написана именно под eth - это намеренный выбор. Ее нужно сильно адпатировать под биткоин.
Я проводил полный бектест этого бота еще при написании и сейчас повторил. В реальной торговле всё совпадает. Мои данные:
===== РАСШИРЕННАЯ СТАТИСТИКА =====
Всего сделок: 469 (лонгов: 220, шортов: 249)
Win rate: 64.82%
Profit Factor: 3.32
Средний выигрыш: 5.97%, Средний проигрыш: -3.31%
Sharpe Ratio: 3.60
Макс. просадка: 31.54%
Общий Net PnL: 1268.89%
Доход с учётом комиссии и плеча: 1268.89%
бектест за год
байбит лишь биржа, зачем на ней использовать p2p?
можно купить крипту безопасно через оффлайн обменники, в москве таких очень много. За наличку отправят на нужный счёт без вопросов.
конечно)
тесты всегда это в любом случае теория. Я тут например не учитывал проскальзывания, о чём написал тоже. А они могут кушать понемногу всё равно.
Тут крипта, нету гэпов практически.
Если речь про фондовый рынок тогда да. Но я боюсь что конкретно этот бот на российской фонде будет плохо работать.
Мне нравится писать статьи)
Относитесь к этому проще. Когда одним делом более 5 лет хочется пробовать что-то новое, я вот захотел показать внутрянку алготрейдинга, вот и всё
Благодарю)
А так да, индикаторами торговать нужно очень осторожно. Тут хорош csc и csi, это достаточно уже сложная математика включающая в себя комбинацию из метрик. Они на истории показывают очень хорошо себя и конкретно тут без них не было бы положительного результата
Благодарю)
Смотрите последнюю статью, там есть анализ очень похожего бота, цифры почти аналогичны. О коэффициентах не слышал названных, обязательно узнаю
Это моя основная работа более года
Интересный момент, насчёт close вы абсолютно правы. Но я делал ручную проверку в xlsx таблицах через формулы, где заход осуществляется со следующей свечи, там результат будет отличаться менее чем на полпроцента, бывает даже в лучшую сторону на маленьких периодах)
О реинвестировании речи не было, ну а реализация глубины рынка конечно интересна и возможно, но не обязательна везде.
да, конечно. Но тут есть хороший контроль риска и речь в конкретном примере о 5м тф.
А что насчёт оценки за малый промежуток? Для 5м стратегии год тестов это хороший период, тем более что рынок был откровенно говоря хреновый за это время) Ну а насчёт циклов согласен, моментами действительно статистика падает. Но показатели всё еще неплохие.
Благодарю за критику и похвалу)
Нужно считать математику и проводить бектест обязательно.
Этому первая часть статьи посвящена. Без расчётов с зазором на проскальзывание, комиссионные и просто погрешности цены на бирже тут нечего делать
Виноват)
Но тут бот пустышка, так что не страшно
Кстати sharp ratio очень интересный показатель. Думаю о нём даже написать статью, очень мало где об этом говорится. Я конкретно тут не расчитывал, т.к. бот не один из моих основных, но вообще было бы интересно. Там так как винрейт более 70% и стоп статика, то стабильность и максимальная просадка небольшие
Конечно риск.
Бектест позволяет посчитать риск. И тут он именно в мою пользу. Я в трейдинге 6 лет и ни разу не было, чтобы за работы с API лишали доступа. Банили mexc, kucoin, weex, bitget аккаунты. Но это биржи-помойки и на них я больше не вернусь)
Bybit уже несколько лет без нареканий (даже несмотря на определенные мои нарушения, хах)
А разве тут не так?
Бот это исключительно оповещения и возможность расширить кол-во пользователей. Там реализована базовая механика с json настройками, достаточно небезопасная, но для демонстрации хорошая. А все сделки - напрямую. Данные юзера подтягиваются тоже напрямую.
Так как я подбирал закрытие через 15м интервал, но задержки бота в 5-10 секунд мне не страшны абсолютно.
Бектест строит csv табличку со всеми сделками. Там можно всё это считать. Max drawdown у меня выходил около 2,2%
Верно подмечено. Нужен очень хороший опыт, не иначе. Как минимум понимание механики рынка и рисков.