сейчас низкая волатильность. Возможно стоит сделать параметры менее строгими и поиграться. У меня этот бот тоже не открывал сделок последние несколько дней
Тут всё зависит от настроек. Грид бот само собой это чисто для демо сделано. Хотя в целом имеет место быть и есть правильно подогнать сетку (допустим по атр), то будет неплохой результат. Я в цифрах не замерял, но было крутился и подобный, и общий результат был положительный.
С бинанса просто легче тянуть историю, и в целом работать с историей бинанса. Я пишу ботов и для бинанса в том числе, поэтому мне просто так удобнее в большинстве своём
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как вы вели учёт статистики? Также отмечу, что стратегия написана именно под eth - это намеренный выбор. Ее нужно сильно адпатировать под биткоин. Я проводил полный бектест этого бота еще при написании и сейчас повторил. В реальной торговле всё совпадает. Мои данные: ===== РАСШИРЕННАЯ СТАТИСТИКА ===== Всего сделок: 469 (лонгов: 220, шортов: 249) Win rate: 64.82% Profit Factor: 3.32 Средний выигрыш: 5.97%, Средний проигрыш: -3.31% Sharpe Ratio: 3.60 Макс. просадка: 31.54% Общий Net PnL: 1268.89% Доход с учётом комиссии и плеча: 1268.89%
байбит лишь биржа, зачем на ней использовать p2p? можно купить крипту безопасно через оффлайн обменники, в москве таких очень много. За наличку отправят на нужный счёт без вопросов.
конечно) тесты всегда это в любом случае теория. Я тут например не учитывал проскальзывания, о чём написал тоже. А они могут кушать понемногу всё равно.
Мне нравится писать статьи) Относитесь к этому проще. Когда одним делом более 5 лет хочется пробовать что-то новое, я вот захотел показать внутрянку алготрейдинга, вот и всё
Благодарю) А так да, индикаторами торговать нужно очень осторожно. Тут хорош csc и csi, это достаточно уже сложная математика включающая в себя комбинацию из метрик. Они на истории показывают очень хорошо себя и конкретно тут без них не было бы положительного результата
Благодарю) Смотрите последнюю статью, там есть анализ очень похожего бота, цифры почти аналогичны. О коэффициентах не слышал названных, обязательно узнаю
Интересный момент, насчёт close вы абсолютно правы. Но я делал ручную проверку в xlsx таблицах через формулы, где заход осуществляется со следующей свечи, там результат будет отличаться менее чем на полпроцента, бывает даже в лучшую сторону на маленьких периодах) О реинвестировании речи не было, ну а реализация глубины рынка конечно интересна и возможно, но не обязательна везде.
да, конечно. Но тут есть хороший контроль риска и речь в конкретном примере о 5м тф. А что насчёт оценки за малый промежуток? Для 5м стратегии год тестов это хороший период, тем более что рынок был откровенно говоря хреновый за это время) Ну а насчёт циклов согласен, моментами действительно статистика падает. Но показатели всё еще неплохие. Благодарю за критику и похвалу)
Нужно считать математику и проводить бектест обязательно. Этому первая часть статьи посвящена. Без расчётов с зазором на проскальзывание, комиссионные и просто погрешности цены на бирже тут нечего делать
Кстати sharp ratio очень интересный показатель. Думаю о нём даже написать статью, очень мало где об этом говорится. Я конкретно тут не расчитывал, т.к. бот не один из моих основных, но вообще было бы интересно. Там так как винрейт более 70% и стоп статика, то стабильность и максимальная просадка небольшие
сейчас низкая волатильность. Возможно стоит сделать параметры менее строгими и поиграться. У меня этот бот тоже не открывал сделок последние несколько дней
с помощью написания тс в виде стратегии для tradingview и прогона в симуляции, как вариант
квикшарп создает сокет для подключкения. Так что думаю что да, всё можно сделать как вы описали
Тут всё зависит от настроек. Грид бот само собой это чисто для демо сделано. Хотя в целом имеет место быть и есть правильно подогнать сетку (допустим по атр), то будет неплохой результат. Я в цифрах не замерял, но было крутился и подобный, и общий результат был положительный.
И 0,11 это проценты) А у вас комиссия 0,1 = 10%. Конечно будет отрицательный результат. Проценты то нужно перевести. 0,11% = 0,0011.
так это неверная комиссия)
0,11 - общая комиссия за сделку. Случайно в статьи указал 0,1, но по сути недалеко от правды.
С бинанса просто легче тянуть историю, и в целом работать с историей бинанса. Я пишу ботов и для бинанса в том числе, поэтому мне просто так удобнее в большинстве своём
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как вы вели учёт статистики?
Также отмечу, что стратегия написана именно под eth - это намеренный выбор. Ее нужно сильно адпатировать под биткоин.
Я проводил полный бектест этого бота еще при написании и сейчас повторил. В реальной торговле всё совпадает. Мои данные:
===== РАСШИРЕННАЯ СТАТИСТИКА =====
Всего сделок: 469 (лонгов: 220, шортов: 249)
Win rate: 64.82%
Profit Factor: 3.32
Средний выигрыш: 5.97%, Средний проигрыш: -3.31%
Sharpe Ratio: 3.60
Макс. просадка: 31.54%
Общий Net PnL: 1268.89%
Доход с учётом комиссии и плеча: 1268.89%
бектест за год
байбит лишь биржа, зачем на ней использовать p2p?
можно купить крипту безопасно через оффлайн обменники, в москве таких очень много. За наличку отправят на нужный счёт без вопросов.
конечно)
тесты всегда это в любом случае теория. Я тут например не учитывал проскальзывания, о чём написал тоже. А они могут кушать понемногу всё равно.
Тут крипта, нету гэпов практически.
Если речь про фондовый рынок тогда да. Но я боюсь что конкретно этот бот на российской фонде будет плохо работать.
Мне нравится писать статьи)
Относитесь к этому проще. Когда одним делом более 5 лет хочется пробовать что-то новое, я вот захотел показать внутрянку алготрейдинга, вот и всё
Благодарю)
А так да, индикаторами торговать нужно очень осторожно. Тут хорош csc и csi, это достаточно уже сложная математика включающая в себя комбинацию из метрик. Они на истории показывают очень хорошо себя и конкретно тут без них не было бы положительного результата
Благодарю)
Смотрите последнюю статью, там есть анализ очень похожего бота, цифры почти аналогичны. О коэффициентах не слышал названных, обязательно узнаю
Это моя основная работа более года
Интересный момент, насчёт close вы абсолютно правы. Но я делал ручную проверку в xlsx таблицах через формулы, где заход осуществляется со следующей свечи, там результат будет отличаться менее чем на полпроцента, бывает даже в лучшую сторону на маленьких периодах)
О реинвестировании речи не было, ну а реализация глубины рынка конечно интересна и возможно, но не обязательна везде.
да, конечно. Но тут есть хороший контроль риска и речь в конкретном примере о 5м тф.
А что насчёт оценки за малый промежуток? Для 5м стратегии год тестов это хороший период, тем более что рынок был откровенно говоря хреновый за это время) Ну а насчёт циклов согласен, моментами действительно статистика падает. Но показатели всё еще неплохие.
Благодарю за критику и похвалу)
Нужно считать математику и проводить бектест обязательно.
Этому первая часть статьи посвящена. Без расчётов с зазором на проскальзывание, комиссионные и просто погрешности цены на бирже тут нечего делать
Виноват)
Но тут бот пустышка, так что не страшно
Кстати sharp ratio очень интересный показатель. Думаю о нём даже написать статью, очень мало где об этом говорится. Я конкретно тут не расчитывал, т.к. бот не один из моих основных, но вообще было бы интересно. Там так как винрейт более 70% и стоп статика, то стабильность и максимальная просадка небольшие