В соответствии с пп. 13 п. 1 ст. 1225, п. 1 ст. 1473 ГК РФ наименования коммерческих организаций - фирменные наименования являются интеллектуальной собственностью - средством индивидуализации и охраняются законом. Фирменное наименование не подлежит особой регистрации, независимой от регистрации юридического лица, право на него возникает с момента фактического начала пользования им (смотрите, например, постановление ФАС Центрального округа от 09.04.2008 N А35-3833/07-С6).
--------------------------
Таким образом, регистрация кем-то товарного знака, совпадающего с названием организации не представляет никакой угрозы для организации.
Т е угрозы дамы были пустышкой. Не надо было пугаться от слова СОВСЕМ.
Из графика не видно, сколько свечей от времени 10 когда цена=0.65 до значения цены 0.78. Если 1 свеча, то будет явно убыток.
Попробую пояснить, почему невозможно совершить сделку в момент сигнала т е по закрытию свечи. В реальных торгах сделки совершаются не по цене последней сделки, а по ценам наилучшего спроса или предложения, т е не по ценам сделок, а по ценам заявок в стакане.
Цена совершенной сделки - это всегда цена в прошлом.
Кроме того, сам алгоритм формирования цены закрытия свечи предполагает, что сделка будет обозначена как закрытие лишь в случае что истекло время свечи.
Т е от момента сделки до момента, когда 2 минутная свеча закроется может пройти в худшем случае все эти 2 минуты.
Поэтому, если сигнал создается по цене совершенной сделки, то заявка выставленная по этой же цене может никогда не исполнится.
Задание slippage ±0.05% и taker-fee 0.04%. никак не связано ни со спредом в стакане заявок, ни с движением цены на следующей свече. Т е это параметры с "потолка".
В реальности не существует заявок, в которых можно указать диапазон цены для сделки. Либо заявка рыночная, либо лимитная.
Если Вы применяете этого агента в реальном времени, то попробуйте совершить сделки по ценам заявок и сделок и сравните результат.
Заявки в стакане могут очень сильно и часто меняться и при этом сделки будут совершаться редко. Так работают HFT роботы, а их на биржах много.
-------------------
Кроме того, если рынок двигается сильно,как в вашем случае, то лимитная заявка по цене предыдущей сделки часто не будет совершаться очень долго, так как цена в заявках быстро изменится. Что тогда будет делать Ваш агент?
В таких случаях надо либо торговать по рынку, либо быстро передвигать заявку. Как у Вас решается эта проблема?
если правильно понял, то в момент времени 10.0 принимается решение об открытии лонга . Это решение принято потому, что цена изменилась от 0.5 до 0.65. Но , невозможно открыть позицию в момент времени 10.0, так как это цена уже совершенной сделки и по ней принято решение покупать. Очевидно, что покупка реально будет совершена не в 10.0, а в следующий момент. При этом цена покупки будет не 0.65, а 0.78 .
Т е в реальной торговле в этой позиции будет не прибыль, а убыток.
Именно об этом я писал ранее.
Если не согласны, то объясните каким образом совершится сделка по цене, которая уже в прошлом.
Пока установка размером с холодильник производит лишь небольшие объемы, но компания планирует масштабировать технологию. Главные проблемы — высокая стоимость из-за энергозатрат на электролиз и низкий КПД .
По данным компании, устройство размером с холодильник производит до 1 л топлива в сутки, используя воздух, воду и возобновляемую электроэнергию. Разработка позиционируется как шаг к сокращению выбросов CO₂.
Ключевым вопросом остаётся себестоимость синтетического топлива — разработчики не раскрыли данные по энергозатратам.
Процесс состоит из пяти этапов:
Улавливание CO2: CO2, используемый в их производстве, улавливается на промышленных предприятиях до того, как он попадает в атмосферу. Затем он поступает в резервуары после охлаждения, сжатия и сжижения.
Электролиз: AIR COMPANY производит собственный экологически чистый водород с помощью электролиза на месте с использованием возобновляемых источников энергии. Их электролизер расщепляет воду (H2O) на водород (H2) и кислород (O2). Полученный кислород выбрасывается в атмосферу в виде чистого воздуха, а водород подается в реактор преобразования углерода вместе с уловленным CO2.
Преобразование углерода: в их запатентованном реакторе для преобразования углерода улавливаемый CO2 и «зелёный» водород (H2) встречаются и преобразуются. Внутри реактора находится трубчатая система с неподвижным слоем. CO2 и H2 поднимаются в каждую трубку, заполненную запатентованным катализатором компании. Это способствует химической реакции, в результате которой образуется реакторная жидкость. Реакторная жидкость состоит из спиртов, алканов и воды.
Дистилляция: запатентованный компанией AIR процесс дистилляции позволяет разделить компоненты реакционной жидкости. Спирт (например, наш этанол и метанол), алканы и вода имеют разные температуры кипения и поэтому разделяются при нагревании до определённой температуры.
Результаты: их спирты и алканы AIRMADE™ без примесей и с отрицательным углеродным следом направляются в отдельные ёмкости и либо распределяются между партнёрами, либо используются в собственных продуктах AIR. Образующаяся вода возвращается в электролизер, чтобы процесс начался заново.
Да, я согласен, что на крипте иначе, чем на акциях. Я криптой не торгую. Но в любом случае, такое тестирование эквивалентно проведению некоторой линии аппроксимации цены через точки на графике цен, а это далеко от реальной торговли.
Существенно отличаться будет на утренних гэпах и резком движении рынка. Кроме того, есть внутридневные свечи с гэпом. Они часто бывают в точках разворота.
Есть еще другие моменты, которые позволяют на истории практически всегда получить положительный результат.
Делаю так: Робот создает сигнал на закрытии свечи, а исполнение этого сигнала, т е покупка или продажа,на открытии следующей свечи. Для примера картинка Сбербанк тайм 30 минут (первое число -% прибыли, второе -state).
Ликвидность не на всем рынке, а в момент выставления заявки по цене заявки.
Для простоты мы входим по цене close на сигнальной свече и выходим через 3 свечи (т.е. 15 минут спустя). Выход через 15минут был выведен на основе большого опыта работы через 5м сигналы путём смены интервала через циклы.
В этом подходе заложена систематическая ошибка высокой прибыли на истории и слив депозита в реальных торгах.
Проблема в том, что цена close - это цена последней сделки в свече. Т е в таком алгоритме совершается сделка по цене, которая была в прошлом и в момент выставления заявки предложений по такой цене уже нет.
Говорят, что такой алгоритм торговли заглядывает в будущее.
Чтобы нивелировать эту ошибку необходимо совершать сделки на следующих свечах после формирования сигнала совершения сделки. В итоге результат будет скромнее.
Другой ошибкой является реинвестирование прибыли в следующие сделки без учета ликвидности (глубины) рынка.
В результате получают прибыль в тысячи процентов и на истории превращают 100 долларов в миллион, что далеко от реальности.
IP в контексте IP-сети расшифровывается как Internet Protocol — «интернет-протокол». Так называется основной протокол интернета, по которому «общаются» и передают информацию разные устройства в сети.
RTVI: МГУ закрыл сайт неизвестного «Института исследований природы времени»
Отмечается, что основная деятельность института могла быть связана с проведением семинаров «о машине времени, телепортации, возможности получения информации из будущего, теории эфира и другие».
Как заметил телеканал, для проведения встреч предоставлялись учебные аудитории Биологического факультета. При этом, количество действующих сотрудников МГУ, трудящихся в институте — неизвестно.
«Официально такой структуры точно нет. Такой структуры я не знаю, а я почти 20 лет декан. Но вот мой коллега, ветеран Биофака, говорит, что есть какая-то структура, которая сама себя так называет. Биофак — огромная организация, и если в какой-то комнатке такое происходит… Честно говорю, что впервые слышу об этом», — приводятся слова декана Биологического факультета академика РАН Михаила Кирпичникова в материале.
Можете доказать существование "Института исследований природы времени" ?
Судя по сайту это что-то типа общественной инициативы физ лиц.
они там не работают. Нет такого юр лица, нет такого домена.
---------------------------------
Вы это читали:
RTVI: МГУ закрыл сайт неизвестного «Института исследований природы времени»
Отмечается, что основная деятельность института могла быть связана с проведением семинаров «о машине времени, телепортации, возможности получения информации из будущего, теории эфира и другие».
Как заметил телеканал, для проведения встреч предоставлялись учебные аудитории Биологического факультета. При этом, количество действующих сотрудников МГУ, трудящихся в институте — неизвестно.
«Официально такой структуры точно нет. Такой структуры я не знаю, а я почти 20 лет декан. Но вот мой коллега, ветеран Биофака, говорит, что есть какая-то структура, которая сама себя так называет. Биофак — огромная организация, и если в какой-то комнатке такое происходит… Честно говорю, что впервые слышу об этом», — приводятся слова декана Биологического факультета академика РАН Михаила Кирпичникова в материале.
На этом сайте последнее обновление было 5 лет назад. Поэтому его и поместили в архив. Судя по имени это даже не полноценный сайт, а какой-то бесплатный поддомен без официально зарегистрированного имени. О чем тоже там написано:
Замечу, что:
В соответствии с пп. 13 п. 1 ст. 1225, п. 1 ст. 1473 ГК РФ наименования коммерческих организаций - фирменные наименования являются интеллектуальной собственностью - средством индивидуализации и охраняются законом. Фирменное наименование не подлежит особой регистрации, независимой от регистрации юридического лица, право на него возникает с момента фактического начала пользования им (смотрите, например, постановление ФАС Центрального округа от 09.04.2008 N А35-3833/07-С6).
--------------------------
Таким образом, регистрация кем-то товарного знака, совпадающего с названием организации не представляет никакой угрозы для организации.
Т е угрозы дамы были пустышкой. Не надо было пугаться от слова СОВСЕМ.
Что не так?
Можно сделать автономный без смартфона: модуль на чипе ESP32+карта памяти.
В брелке BLE модуль на чипе TLSR.
До кучи, Библиотека QLUA позволяет сделать скрипт на Lua проще, и более быстродействующим, так как VMLua встроена в QUIK.
При этом тестинг можно делать в QUIK и без подключения к серверу, на сохраненной истории.
Можете пояснить,
для тестирования Вы тоже выделяете участки с импульсами или используете все данные с биржи?
Благодарю за ответ.
1) Какая задержка обмена данными с биржей у Вас в реальных торгах?
2) Есть ли сравнение реально полученной прибыли с прибылью, рассчитанной по эмуляции выставления заявки по цене закрытия сделки.
3) Как часто совершаются сделки на бирже?
Из графика не видно, сколько свечей от времени 10 когда цена=0.65 до значения цены 0.78. Если 1 свеча, то будет явно убыток.
Попробую пояснить, почему невозможно совершить сделку в момент сигнала т е по закрытию свечи. В реальных торгах сделки совершаются не по цене последней сделки, а по ценам наилучшего спроса или предложения, т е не по ценам сделок, а по ценам заявок в стакане.
Цена совершенной сделки - это всегда цена в прошлом.
Кроме того, сам алгоритм формирования цены закрытия свечи предполагает, что сделка будет обозначена как закрытие лишь в случае что истекло время свечи.
Т е от момента сделки до момента, когда 2 минутная свеча закроется может пройти в худшем случае все эти 2 минуты.
Поэтому, если сигнал создается по цене совершенной сделки, то заявка выставленная по этой же цене может никогда не исполнится.
Задание slippage ±0.05% и taker-fee 0.04%. никак не связано ни со спредом в стакане заявок, ни с движением цены на следующей свече. Т е это параметры с "потолка".
В реальности не существует заявок, в которых можно указать диапазон цены для сделки. Либо заявка рыночная, либо лимитная.
Если Вы применяете этого агента в реальном времени, то попробуйте совершить сделки по ценам заявок и сделок и сравните результат.
Заявки в стакане могут очень сильно и часто меняться и при этом сделки будут совершаться редко. Так работают HFT роботы, а их на биржах много.
-------------------
Кроме того, если рынок двигается сильно,как в вашем случае, то лимитная заявка по цене предыдущей сделки часто не будет совершаться очень долго, так как цена в заявках быстро изменится. Что тогда будет делать Ваш агент?
В таких случаях надо либо торговать по рынку, либо быстро передвигать заявку. Как у Вас решается эта проблема?
Прошу пояснить вот этот пример:
если правильно понял, то в момент времени 10.0 принимается решение об открытии лонга . Это решение принято потому, что цена изменилась от 0.5 до 0.65. Но , невозможно открыть позицию в момент времени 10.0, так как это цена уже совершенной сделки и по ней принято решение покупать. Очевидно, что покупка реально будет совершена не в 10.0, а в следующий момент. При этом цена покупки будет не 0.65, а 0.78 .
Т е в реальной торговле в этой позиции будет не прибыль, а убыток.
Именно об этом я писал ранее.
Если не согласны, то объясните каким образом совершится сделка по цене, которая уже в прошлом.
.
Да, я согласен, что на крипте иначе, чем на акциях. Я криптой не торгую. Но в любом случае, такое тестирование эквивалентно проведению некоторой линии аппроксимации цены через точки на графике цен, а это далеко от реальной торговли.
Существенно отличаться будет на утренних гэпах и резком движении рынка. Кроме того, есть внутридневные свечи с гэпом. Они часто бывают в точках разворота.
Есть еще другие моменты, которые позволяют на истории практически всегда получить положительный результат.
Делаю так: Робот создает сигнал на закрытии свечи, а исполнение этого сигнала, т е покупка или продажа,на открытии следующей свечи. Для примера картинка Сбербанк тайм 30 минут (первое число -% прибыли, второе -state).
Ликвидность не на всем рынке, а в момент выставления заявки по цене заявки.
В этом подходе заложена систематическая ошибка высокой прибыли на истории и слив депозита в реальных торгах.
Проблема в том, что цена close - это цена последней сделки в свече. Т е в таком алгоритме совершается сделка по цене, которая была в прошлом и в момент выставления заявки предложений по такой цене уже нет.
Говорят, что такой алгоритм торговли заглядывает в будущее.
Чтобы нивелировать эту ошибку необходимо совершать сделки на следующих свечах после формирования сигнала совершения сделки. В итоге результат будет скромнее.
Другой ошибкой является реинвестирование прибыли в следующие сделки без учета ликвидности (глубины) рынка.
В результате получают прибыль в тысячи процентов и на истории превращают 100 долларов в миллион, что далеко от реальности.
читайте RFC - Интернет - стандарт 1989 г.
------------------
спросим Алису:
IP-сеть , как расшифровывается IP.
-------------------------
IP в контексте IP-сети расшифровывается как Internet Protocol — «интернет-протокол». Так называется основной протокол интернета, по которому «общаются» и передают информацию разные устройства в сети.
Вы это читали:
https://russian.rt.com/russia/news/1517287-mgu-institut-teleportatsiya-zakryli
Можете доказать существование "Института исследований природы времени" ?
Судя по сайту это что-то типа общественной инициативы физ лиц.
они там не работают. Нет такого юр лица, нет такого домена.
---------------------------------
Вы это читали:
https://russian.rt.com/russia/news/1517287-mgu-institut-teleportatsiya-zakryli
Прочитайте внимательно заголовок статьи:
Что в этом тексте правда, а что ложь?
Сайт этот уже 5 лет ничего не публикует поэтому он в архиве. И очевидно нет никакого официального доменного имени. Попробуйте найти это имя.
-----------------
Но статья не про сайт а про закрытие Института - а сайт приплели как доказательство что институт существовал. Это круто! и Это фэйк!
На этом сайте последнее обновление было 5 лет назад. Поэтому его и поместили в архив. Судя по имени это даже не полноценный сайт, а какой-то бесплатный поддомен без официально зарегистрированного имени. О чем тоже там написано:
Но суть в том, что в статье ложно указано что в МГУ закрыли Институт.
Кроме того, судя по сайту , он существует не 25 лет а 15 из которых активных 3 года
Покажите, что написано на оригинальном и дату, когда его закрыли.
В чем отличие?
https://web.archive.org/web/20200214181704/http://www.chronos.msu.ru/ru/rindex
Можете показать доказательства, что это отделение МГУ?