Из графика не видно, сколько свечей от времени 10 когда цена=0.65 до значения цены 0.78. Если 1 свеча, то будет явно убыток.
Попробую пояснить, почему невозможно совершить сделку в момент сигнала т е по закрытию свечи. В реальных торгах сделки совершаются не по цене последней сделки, а по ценам наилучшего спроса или предложения, т е не по ценам сделок, а по ценам заявок в стакане.
Цена совершенной сделки - это всегда цена в прошлом.
Кроме того, сам алгоритм формирования цены закрытия свечи предполагает, что сделка будет обозначена как закрытие лишь в случае что истекло время свечи.
Т е от момента сделки до момента, когда 2 минутная свеча закроется может пройти в худшем случае все эти 2 минуты.
Поэтому, если сигнал создается по цене совершенной сделки, то заявка выставленная по этой же цене может никогда не исполнится.
Задание slippage ±0.05% и taker-fee 0.04%. никак не связано ни со спредом в стакане заявок, ни с движением цены на следующей свече. Т е это параметры с "потолка".
В реальности не существует заявок, в которых можно указать диапазон цены для сделки. Либо заявка рыночная, либо лимитная.
Если Вы применяете этого агента в реальном времени, то попробуйте совершить сделки по ценам заявок и сделок и сравните результат.
Заявки в стакане могут очень сильно и часто меняться и при этом сделки будут совершаться редко. Так работают HFT роботы, а их на биржах много.
-------------------
Кроме того, если рынок двигается сильно,как в вашем случае, то лимитная заявка по цене предыдущей сделки часто не будет совершаться очень долго, так как цена в заявках быстро изменится. Что тогда будет делать Ваш агент?
В таких случаях надо либо торговать по рынку, либо быстро передвигать заявку. Как у Вас решается эта проблема?
если правильно понял, то в момент времени 10.0 принимается решение об открытии лонга . Это решение принято потому, что цена изменилась от 0.5 до 0.65. Но , невозможно открыть позицию в момент времени 10.0, так как это цена уже совершенной сделки и по ней принято решение покупать. Очевидно, что покупка реально будет совершена не в 10.0, а в следующий момент. При этом цена покупки будет не 0.65, а 0.78 .
Т е в реальной торговле в этой позиции будет не прибыль, а убыток.
Именно об этом я писал ранее.
Если не согласны, то объясните каким образом совершится сделка по цене, которая уже в прошлом.
Пока установка размером с холодильник производит лишь небольшие объемы, но компания планирует масштабировать технологию. Главные проблемы — высокая стоимость из-за энергозатрат на электролиз и низкий КПД .
По данным компании, устройство размером с холодильник производит до 1 л топлива в сутки, используя воздух, воду и возобновляемую электроэнергию. Разработка позиционируется как шаг к сокращению выбросов CO₂.
Ключевым вопросом остаётся себестоимость синтетического топлива — разработчики не раскрыли данные по энергозатратам.
Процесс состоит из пяти этапов:
Улавливание CO2: CO2, используемый в их производстве, улавливается на промышленных предприятиях до того, как он попадает в атмосферу. Затем он поступает в резервуары после охлаждения, сжатия и сжижения.
Электролиз: AIR COMPANY производит собственный экологически чистый водород с помощью электролиза на месте с использованием возобновляемых источников энергии. Их электролизер расщепляет воду (H2O) на водород (H2) и кислород (O2). Полученный кислород выбрасывается в атмосферу в виде чистого воздуха, а водород подается в реактор преобразования углерода вместе с уловленным CO2.
Преобразование углерода: в их запатентованном реакторе для преобразования углерода улавливаемый CO2 и «зелёный» водород (H2) встречаются и преобразуются. Внутри реактора находится трубчатая система с неподвижным слоем. CO2 и H2 поднимаются в каждую трубку, заполненную запатентованным катализатором компании. Это способствует химической реакции, в результате которой образуется реакторная жидкость. Реакторная жидкость состоит из спиртов, алканов и воды.
Дистилляция: запатентованный компанией AIR процесс дистилляции позволяет разделить компоненты реакционной жидкости. Спирт (например, наш этанол и метанол), алканы и вода имеют разные температуры кипения и поэтому разделяются при нагревании до определённой температуры.
Результаты: их спирты и алканы AIRMADE™ без примесей и с отрицательным углеродным следом направляются в отдельные ёмкости и либо распределяются между партнёрами, либо используются в собственных продуктах AIR. Образующаяся вода возвращается в электролизер, чтобы процесс начался заново.
Да, я согласен, что на крипте иначе, чем на акциях. Я криптой не торгую. Но в любом случае, такое тестирование эквивалентно проведению некоторой линии аппроксимации цены через точки на графике цен, а это далеко от реальной торговли.
Существенно отличаться будет на утренних гэпах и резком движении рынка. Кроме того, есть внутридневные свечи с гэпом. Они часто бывают в точках разворота.
Есть еще другие моменты, которые позволяют на истории практически всегда получить положительный результат.
Делаю так: Робот создает сигнал на закрытии свечи, а исполнение этого сигнала, т е покупка или продажа,на открытии следующей свечи. Для примера картинка Сбербанк тайм 30 минут (первое число -% прибыли, второе -state).
Ликвидность не на всем рынке, а в момент выставления заявки по цене заявки.
Для простоты мы входим по цене close на сигнальной свече и выходим через 3 свечи (т.е. 15 минут спустя). Выход через 15минут был выведен на основе большого опыта работы через 5м сигналы путём смены интервала через циклы.
В этом подходе заложена систематическая ошибка высокой прибыли на истории и слив депозита в реальных торгах.
Проблема в том, что цена close - это цена последней сделки в свече. Т е в таком алгоритме совершается сделка по цене, которая была в прошлом и в момент выставления заявки предложений по такой цене уже нет.
Говорят, что такой алгоритм торговли заглядывает в будущее.
Чтобы нивелировать эту ошибку необходимо совершать сделки на следующих свечах после формирования сигнала совершения сделки. В итоге результат будет скромнее.
Другой ошибкой является реинвестирование прибыли в следующие сделки без учета ликвидности (глубины) рынка.
В результате получают прибыль в тысячи процентов и на истории превращают 100 долларов в миллион, что далеко от реальности.
IP в контексте IP-сети расшифровывается как Internet Protocol — «интернет-протокол». Так называется основной протокол интернета, по которому «общаются» и передают информацию разные устройства в сети.
RTVI: МГУ закрыл сайт неизвестного «Института исследований природы времени»
Отмечается, что основная деятельность института могла быть связана с проведением семинаров «о машине времени, телепортации, возможности получения информации из будущего, теории эфира и другие».
Как заметил телеканал, для проведения встреч предоставлялись учебные аудитории Биологического факультета. При этом, количество действующих сотрудников МГУ, трудящихся в институте — неизвестно.
«Официально такой структуры точно нет. Такой структуры я не знаю, а я почти 20 лет декан. Но вот мой коллега, ветеран Биофака, говорит, что есть какая-то структура, которая сама себя так называет. Биофак — огромная организация, и если в какой-то комнатке такое происходит… Честно говорю, что впервые слышу об этом», — приводятся слова декана Биологического факультета академика РАН Михаила Кирпичникова в материале.
Можете доказать существование "Института исследований природы времени" ?
Судя по сайту это что-то типа общественной инициативы физ лиц.
они там не работают. Нет такого юр лица, нет такого домена.
---------------------------------
Вы это читали:
RTVI: МГУ закрыл сайт неизвестного «Института исследований природы времени»
Отмечается, что основная деятельность института могла быть связана с проведением семинаров «о машине времени, телепортации, возможности получения информации из будущего, теории эфира и другие».
Как заметил телеканал, для проведения встреч предоставлялись учебные аудитории Биологического факультета. При этом, количество действующих сотрудников МГУ, трудящихся в институте — неизвестно.
«Официально такой структуры точно нет. Такой структуры я не знаю, а я почти 20 лет декан. Но вот мой коллега, ветеран Биофака, говорит, что есть какая-то структура, которая сама себя так называет. Биофак — огромная организация, и если в какой-то комнатке такое происходит… Честно говорю, что впервые слышу об этом», — приводятся слова декана Биологического факультета академика РАН Михаила Кирпичникова в материале.
На этом сайте последнее обновление было 5 лет назад. Поэтому его и поместили в архив. Судя по имени это даже не полноценный сайт, а какой-то бесплатный поддомен без официально зарегистрированного имени. О чем тоже там написано:
Читаем положение об институте, которое опубликовано на сайте (ссылку дал выше):
Какое отношение к этому имеет МГУ?
Положение об Институте
Деятельность Института основана на индивидуальной и коллективной инициативе исследователей Времени, заинтересованных в существовании Института.
Деятельность Института основана на научных методах постижения Мира.
Цели Института:
Помочь исследователям проникнуть в интуитивные и эксплицитные представления о Времени, сложившиеся у специалистов различных научных дисциплин.
Создать условия, формы и стимулы для профессионального изучения Времени.
Создать условия для консолидации исследователей Времени. Благодаря установившимся контактам, создать “критическую массу” активно работающих специалистов. Создать стимулирующую исследования научную среду.
Способствовать социализации новых научных идей.
Направления исследований в Институте:
Создание явных конструкций (моделей) Времени в различных областях научного знания.
Постижение природы изменчивости Мира и разработка адекватных способов измерения изменчивости.
Приложение конструкций Времени к поиску законов изменчивости (уравнений обобщенного движения) в предметных областях науки.
Поиск и экспериментальное исследование природных референтов моделируемого Времени.
Согласование созданных конструкций Времени с существующим понятийным базисом естествознания.
Структура Института:
Ученый Совет.
Лаборатории-кафедры.
Постоянно действующий междисциплинарный семинар “ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА ВРЕМЕНИ”.
Электронный учебный центр.
Научная библиотека.
Электронная база знаний “Библиохронос”.
Электронный зал конференций и дискуссий.
Редакция электронного журнала “Изучение Феномена Времени”.
Редакция Трудов Института “На пути к пониманию феномена Времени”.
Редакция глоссария.
Редакция биографического справочника.
Канцелярия.
Виды деятельности Института:
Реализация исследовательских программ изучения Времени.
Проведение докладов и дискуссий в рамках “живого” научного Семинара по изучению феномена Времени, в рамках электронных конференций, в рамках реальных симпозиумов.
Издание электронного журнала “Изучение Феномена Времени”.
Создание и поддержка электронной базы знаний “Библиохронос”.
Создание и ведение электронного каталога публикаций по Времени.
Комплектование библиотеки работ по Времени на бумажных и электронных носителях.
Подготовка электронных учебных курсов лекций, учебников, научно-популярных изданий по проблемам Времени.
Организация защиты квалификационных научных и учебных работ по темпорологии.
Подготовка к изданию электронных трудов Института в серии “На пути к пониманию феномена Времени”.
Подготовка электронного биографического справочника “Исследователи Времени. История и современность.”
Подготовка глоссария по темпорологии.
Институт разрабатывает как парадигмальные, так и внепарадигмальные научные направления. Деятельность Института открыта для поиска, гипотез и эвристик.
Институт сотрудничает только с профессиональными исследователями.
Деятельность Института координирует Ученый Совет. Членом Ученого Совета может быть исследователь, научная биография которого включает следующие позиции:
наличие собственной исследовательской программы изучения и моделирования Времени.
наличие научных публикаций по проблемам Времени и смежным проблемам
ведение исследовательской или организационной работы в одном из подразделений Института
Дело в том, что по этому закону банк не обязан ничего доказывать и освобожден от судебной ответственности. Клеркам банка тоже ничего не сообщают. Фактически у Вас нет никакой защиты от произвола СБ банка. Вы можете лишь вовремя подать копии документов или сообщить письменно что у вас нет таких документов.
Можете пояснить,
для тестирования Вы тоже выделяете участки с импульсами или используете все данные с биржи?
Благодарю за ответ.
1) Какая задержка обмена данными с биржей у Вас в реальных торгах?
2) Есть ли сравнение реально полученной прибыли с прибылью, рассчитанной по эмуляции выставления заявки по цене закрытия сделки.
3) Как часто совершаются сделки на бирже?
Из графика не видно, сколько свечей от времени 10 когда цена=0.65 до значения цены 0.78. Если 1 свеча, то будет явно убыток.
Попробую пояснить, почему невозможно совершить сделку в момент сигнала т е по закрытию свечи. В реальных торгах сделки совершаются не по цене последней сделки, а по ценам наилучшего спроса или предложения, т е не по ценам сделок, а по ценам заявок в стакане.
Цена совершенной сделки - это всегда цена в прошлом.
Кроме того, сам алгоритм формирования цены закрытия свечи предполагает, что сделка будет обозначена как закрытие лишь в случае что истекло время свечи.
Т е от момента сделки до момента, когда 2 минутная свеча закроется может пройти в худшем случае все эти 2 минуты.
Поэтому, если сигнал создается по цене совершенной сделки, то заявка выставленная по этой же цене может никогда не исполнится.
Задание slippage ±0.05% и taker-fee 0.04%. никак не связано ни со спредом в стакане заявок, ни с движением цены на следующей свече. Т е это параметры с "потолка".
В реальности не существует заявок, в которых можно указать диапазон цены для сделки. Либо заявка рыночная, либо лимитная.
Если Вы применяете этого агента в реальном времени, то попробуйте совершить сделки по ценам заявок и сделок и сравните результат.
Заявки в стакане могут очень сильно и часто меняться и при этом сделки будут совершаться редко. Так работают HFT роботы, а их на биржах много.
-------------------
Кроме того, если рынок двигается сильно,как в вашем случае, то лимитная заявка по цене предыдущей сделки часто не будет совершаться очень долго, так как цена в заявках быстро изменится. Что тогда будет делать Ваш агент?
В таких случаях надо либо торговать по рынку, либо быстро передвигать заявку. Как у Вас решается эта проблема?
Прошу пояснить вот этот пример:
если правильно понял, то в момент времени 10.0 принимается решение об открытии лонга . Это решение принято потому, что цена изменилась от 0.5 до 0.65. Но , невозможно открыть позицию в момент времени 10.0, так как это цена уже совершенной сделки и по ней принято решение покупать. Очевидно, что покупка реально будет совершена не в 10.0, а в следующий момент. При этом цена покупки будет не 0.65, а 0.78 .
Т е в реальной торговле в этой позиции будет не прибыль, а убыток.
Именно об этом я писал ранее.
Если не согласны, то объясните каким образом совершится сделка по цене, которая уже в прошлом.
.
Да, я согласен, что на крипте иначе, чем на акциях. Я криптой не торгую. Но в любом случае, такое тестирование эквивалентно проведению некоторой линии аппроксимации цены через точки на графике цен, а это далеко от реальной торговли.
Существенно отличаться будет на утренних гэпах и резком движении рынка. Кроме того, есть внутридневные свечи с гэпом. Они часто бывают в точках разворота.
Есть еще другие моменты, которые позволяют на истории практически всегда получить положительный результат.
Делаю так: Робот создает сигнал на закрытии свечи, а исполнение этого сигнала, т е покупка или продажа,на открытии следующей свечи. Для примера картинка Сбербанк тайм 30 минут (первое число -% прибыли, второе -state).
Ликвидность не на всем рынке, а в момент выставления заявки по цене заявки.
В этом подходе заложена систематическая ошибка высокой прибыли на истории и слив депозита в реальных торгах.
Проблема в том, что цена close - это цена последней сделки в свече. Т е в таком алгоритме совершается сделка по цене, которая была в прошлом и в момент выставления заявки предложений по такой цене уже нет.
Говорят, что такой алгоритм торговли заглядывает в будущее.
Чтобы нивелировать эту ошибку необходимо совершать сделки на следующих свечах после формирования сигнала совершения сделки. В итоге результат будет скромнее.
Другой ошибкой является реинвестирование прибыли в следующие сделки без учета ликвидности (глубины) рынка.
В результате получают прибыль в тысячи процентов и на истории превращают 100 долларов в миллион, что далеко от реальности.
читайте RFC - Интернет - стандарт 1989 г.
------------------
спросим Алису:
IP-сеть , как расшифровывается IP.
-------------------------
IP в контексте IP-сети расшифровывается как Internet Protocol — «интернет-протокол». Так называется основной протокол интернета, по которому «общаются» и передают информацию разные устройства в сети.
Вы это читали:
https://russian.rt.com/russia/news/1517287-mgu-institut-teleportatsiya-zakryli
Можете доказать существование "Института исследований природы времени" ?
Судя по сайту это что-то типа общественной инициативы физ лиц.
они там не работают. Нет такого юр лица, нет такого домена.
---------------------------------
Вы это читали:
https://russian.rt.com/russia/news/1517287-mgu-institut-teleportatsiya-zakryli
Прочитайте внимательно заголовок статьи:
Что в этом тексте правда, а что ложь?
Сайт этот уже 5 лет ничего не публикует поэтому он в архиве. И очевидно нет никакого официального доменного имени. Попробуйте найти это имя.
-----------------
Но статья не про сайт а про закрытие Института - а сайт приплели как доказательство что институт существовал. Это круто! и Это фэйк!
На этом сайте последнее обновление было 5 лет назад. Поэтому его и поместили в архив. Судя по имени это даже не полноценный сайт, а какой-то бесплатный поддомен без официально зарегистрированного имени. О чем тоже там написано:
Но суть в том, что в статье ложно указано что в МГУ закрыли Институт.
Кроме того, судя по сайту , он существует не 25 лет а 15 из которых активных 3 года
Покажите, что написано на оригинальном и дату, когда его закрыли.
В чем отличие?
https://web.archive.org/web/20200214181704/http://www.chronos.msu.ru/ru/rindex
Можете показать доказательства, что это отделение МГУ?
Читаем положение об институте, которое опубликовано на сайте (ссылку дал выше):
Какое отношение к этому имеет МГУ?
Вот что написано на сайте:
Получается, что эта статья -фэйк, которому поставили 9 плюсов. Круто!
Я написал ссылку. По ней работает.
Там говорится что это WEB-институт. В контактах только физ лица.
Никаких юр.лиц не указано.
есть старая версия сайта тоже работает
https://web.archive.org/web/20200215121128/http://chronos.msu.ru/old/
Вот ссылка на сайт. Он работает:
https://web.archive.org/web/20200214181704/http://www.chronos.msu.ru/ru/rindex
Последнее обновление было 5 лет назад.
Активно писали на нем 12 лет назад
Дело в том, что по этому закону банк не обязан ничего доказывать и освобожден от судебной ответственности. Клеркам банка тоже ничего не сообщают. Фактически у Вас нет никакой защиты от произвола СБ банка. Вы можете лишь вовремя подать копии документов или сообщить письменно что у вас нет таких документов.