В сериале миллиарды все наоборот, все в наглую пользуются инсайдерской информацией, и никого не сажают если сами глупо не попались за руку или это не была подстава.
Там опечатался немного. Пинг в мс, а сетевая тригерит прерывания в мкс, прерывания копятся в очереди до запуска шедулера. Наносекунд там в принципе нет. Судя по пингу там задержка около 100мкс.
NO_HZ он же 1000HZ(в новых ядрах его заменили на NO_HZ) в новых ядрах, это вместо фиксированного шедулера к примеру 300HZ используется по максимуму возможности процессора, отсюда более высокая загрузка и энергопотребление. 1000HZ = 1мс, но так как у нас NO_HZ мы получаем лучше чем 1мс, что в принципе так и есть — 0.1мс.
У меня все решилось с 3мкс просто тюнингом шедулера и уменьшением в настройках минимальной гранулярности, латенси шедулера. Тем самым шедулер просто чаще запускается.
Балансировка это другое. У меня изначально все прерывания были сбалансированы по ядрам.
Можно конечно сотни наносекунд добиться, если писать отдельно OS без классического шедулера, но будет тогда загрузка процессора 100%, плюс сейчас уже паралелят сетевухи на высокоскоростных FPGA, там думаю даже десятки наносекунд задержки можно добиться. Но вот как показывает опыт +1 промежуточный узел, это в хорошем случае примерно +2-3мс задержки. У меня сетевуха 3мкс минимум может использовать для обработки буфера, но растет количество прерываний от нее на 24 ядрах, пришлось поднимать до 12мкс(`ethtool -C blblbla rx-usecs 12 tx-usecs 12`). Правда сейчас шедулер затюнил с 3 мкс стало нормально, а то сетевая на себе все перетягивала. Это правда не влияет на скорость передачи, пинг и на задержки сильно, так как видимо буфера хватает и не отбрасывает пакеты, если будет много пакетов имхо начнут расти задержки. Плюс сейчас сетевые могут минимизировать нагрузку на процессор, LSO, GSO.
У меня в принципе такие задержки до следующего оборудования:
64 bytes from xxx.xxx.xxx.xxx: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.129 ms
64 bytes from xxx.xxx.xxx.xxx: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.102 ms
64 bytes from xxx.xxx.xxx.xxx: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.094 ms
А серьёзные ребята сидят через стенку от биржи и воюют за наносекунды, там не язык решает, а оборудование.
Дейтрейдеров и шортеров в приличных местах гоняют сцаными тапками. Боилер румы так вообще давно запретили.
Вы перепутали реальных инвесторов с техничкой… вот и гоняют они вас своими тряпками, что к ним ломитесь за стенку…
Все типы игроков зарабатывают и являются нормальным развитием рынков. Рынок это обычный базар, есть как поставщики — крупные игроки, так и торгаши — спекулянты, которые зарабатывают, так же покупатели. Шорт это нормальное развитие рынка. Условно вы торгуете яблоками на рынке, к вам приходит клиент и говорит куплю тону по этой цене, вы прикидываете в голове, что хорошая цена и потенциальная прибыль, у вас всего 50кг, но вы знаете где взять еще дешевле. Вы берете деньги и продаете в шорт не имея товара, но с оговоркой, что позже у вас будут яблоки. Вы идете с деньгами покупаете оптом яблоки и отдаете клиенту, и получаете с этого свою маржу. Насчет наносекунд бред, у вас шедулер ядра не может так быстро обрабатывать сетевую карту, в лучшем случае будет пару мс на интеловской сетевой и при включенном 1000HZ или NO_HZ шедулере. Вторая причине почему нет там даже миллисекунд, это потому что просто нет ликвидности, все быстрые стратегии ограничены в прибыли, поэтому крупные игроки не используют маленькие тайм фреймы, просто не будет нужного количества сделок, это только подходит частным мелким инвесторам. У крупных игроков другой порядок денег и прибыль. 10% с 10 миллиардов это 1 миллиард, и это всегда больше чем 35% с 1 миллиона. Ставят за стенкой по причине стоп ордеров, если позиций много открытых, то чтобы в дни волатильности можно было закрыть сделки по стопу и не бояться дисконектов. К примеру у брокеров на серверах висит большое количество стоп ордеров клиентов их может в один момент сработать очень много. Некоторый софт вообще не позволяет хранить стоп ордера на сервере, и они только в софте клиента. На бирже чаще всего нет таких ордеров, все стоп ордера преобразуются в обычные ордера на сервере брокера или в софте клиента, когда условие стопа выполнится. Сказки про высокочастотный трейдинг остаются сказками, если вы читали хоть одну приличную книгу по высокочастотному трейдингу, то почти все пишут, что не торгуют высокочастотные стратегии, и в книгах больше написано про обычный трейдинг, а HFT дается больше как теоретическая основа. Высокочастотные технологии используют сами биржи для обработки ордеров, но не для торговли. Заработать на рынке могут все, просто стратегии у всех разные, и не надо мешать стратегии и мешать таймфреймы. Надо выбирать, то что вам подходит больше. У всех стратегий свои плюсы и минусы.
Все что вы написали никак не отменяет того факта, что на бирже если кто то зарабатывает, значит кто то столько же теряет.
А так то конечно можно сказать, что на бирже все зарабатывают, а кто не заработал, а потерял — тот сам виноват.
Так разве не так? Виноваты сами люди. Когда договор заключается с брокером, то там всегда написано, что всю ответственность несете сами. Никто не виноват, что там кто-то не понимает простых вещей, не имеет дисциплины и раздувает дисперсию. Инвесторы зарабатывают в первую очередь с дивидентов! Термин теряет не правилен в принципе и противоречит основам рынка. Вот вы пошли к примеру на рынок купить огурцов, а вам продали огурцы дороже, кто виноват? Приведу пример осознанного теряния денег, оно же хеджирование, к примеру авиа компания покупает фьючерс на бензин на июль следующего года, условно по цене 72 доллара, понимая, что цена может вырасти до 100 долларов. Если цена вырастит, то если они купят бензин по 100 они потеряют много денег, они могут сгладить рост цены бензина, и более плавным сделать рост цены на билеты, ограничить потери т.к. они купили по 72 доллара, и им за эту цену в следующем году должны привезти. Если цена упадет, то они осознано потеряют, но для них будет плюсом, они могут докупить бензин по более низкой цене, и чуть больше заработать, а где-то снизить цену на билеты, когда в бюджет на год условно были заложены 72 доллара. Второй плюс им не надо строить хранилище нефтепродуктов, им должны привезти по этой цене в назначенный срок. Опять же это выигрыш для них и экономия. Ограничение потенциальных потерь тоже одна из стратегий от которой выигрывают компании! Вы изначально мыслите с позиции жертвы, рынок не для таких людей, они будут на нем терять и находить кучу подтверждений потерь. Это также как виктимная личность ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C. Такие люди не способны на здравый анализ, и нервы их будут наоборот заставлять отклоняться от стратегии и расшатывать стратегию, увеличивать дисперсию. Поэтому выше не зря написал про яйца, и что трейдинг не для всех! Излишне самоуверенных, не уверенных, глупых людей рынок выносит ногами вперед… На рынке нет места эмоциям, многим тяжело даются потери, хотя они являются естественным процессом. Лично знаю несколько людей, кто не плохо зарабатывал и уходил с рынка, лишь по причине того, что сдавали у людей нервы.
Тут вы попадаете в классическую ошибку мышления. Изучайте теорию игр, что есть игры с нулевой и не нулевой суммой. Все проще, конечно зависит от типа рынка, где-то больше спекулятивных сделок. Но первым типом игроков были инвесторы, они покупали дешево в надежде заработать. Но так как деньги инвесторов большие они набирают позицию месяцами, и даже годами. Они используют экономические отчеты компаний и фундаментальный анализ для принятия решений. Если посмотреть исторические графики, то почти все инструменты всегда росли на большом промежутке времени. Отсюда инвесторы почти всегда зарабатывали. Они не могут быстро избавиться от своей большой позиции и набрать ее, иначе они шатнут рынок и повысят волатильность, что может сыграть против них. Так вот медленность инвесторов начали эксплуатировать трейдеры, и появился второй тип игроков, они более быстрые и оперируют меньшими деньгами. Они используют не эффективность инвесторов в скорости, и быстрее открывают и закрывают позиции и зарабатывают на локальных изменениях цены. Зарабатывают оба, как инвесторы так и трейдеры. Просто трейдеры съедают часть прибыли инвестора, но это не говорит, что они проиграли. Они просто заработали меньше. Что для вас условно 50% прибыли, это для инвестора может быть 0.01% недополученной прибыли. Основная причина потери денег на рынке это жадность, не знание банальных вещей, отсутствие дисциплины. Все гонятся за прибылью, отсюда разгоняют дисперсию стратегии. Чем больше прибыль тем чаще выше риск и дисперсия, тем больше может быть локальное отклонение от математического ожидания. Для оценки этого есть коэффициент шарпа и сортино. Вот для обучения таким вещам писал симулятор, который показывает как дисперсия влияет на результат, и как от средней линии(математического ожидания) могут отклоняться разные игроки. h0tc0d3.github.io/evtools/#/en/ev.html
В на рынках помогает зарабатывать только теория вероятностей и математическое ожидание, плюс с помощью определенных приемов можно уменьшить риск. Из них же вытекает система риск менеджмента, она же решает успех. Есть комплексные стратегии и методы хеджирования рисков.
Даже при наличии идеальной и прибыльной стратегии, при отсутствии дисциплины и яиц, человек с большой вероятностью зальется. Так же дисциплина без знаний могут сделать лудоманом… Поэтому всем говорю, что трейдинг не для всех! И самый первый мой совет всем держаться подальше от рынков ценных бумаг! Не мало людей заканчивают плохо, теряют квартиры, теряют здоровье, зарабатывают инсульты и инфаркты. У нас в городе один мужик взял миллион в кредит, в надежде заработать и как обычно бывает у таких самоуверенных, быстро залился. Не выдержала душа таланта, схватился за нож, открыл комфорки с газом, хорошо соседские пацаны залезли к нему через балкон, когда услышали плачь одной из дочек, хорошо его остановили, а то чуть не порешал всю свою семью и соседей вместе…
В среднем все 50-50 с переменным успехом.
Нет, не так. Опять ошибка мышления из-за не знания формулы математического ожидания.
Если взять отношение прибыли к риску 3:1 то для выхода в 0 нам достаточно только 25% положительных сделок, с учетом комиссии брокера около 30%. Поиграйтесь h0tc0d3.github.io/evtools/#/en/ev.html Вас интересует Expected Value, Amount of winnings, Amount of lose, Probability of winnings? (α), Probability of loss? (1 — α).
В корень зрите. Или еще хуже, продать своего не рабочего робота, собрать учеников, которым можно пудрить мозги и собрать с них денег. Есть этому даже профессиональный термин -«около рыночники». Еще есть пословица: — «Учить идут те кто не смог стать успешным, достичь чего-то в жизни и самореализоваться...». Сейчас очень много мошенников развелось. Честно говоря с этой крипто лихорадкой уже устал от этих успешных трейдеров, везде они, везде их реклама, а самое главное они сыпятся на банальных и простых вопросах. Народу только мозги пудрят. Ни JS ни python не подходят для торговли на нормальной бирже. python популярен по той лишь причине, что он вместе R являются самыми популярными языками для анализа данных, сейчас правда еще julia набирает темпы. Для реальных торгов они плохо подходят. Большая часть роботов пишут на C# из-за удобства быстрой разработки, доступных библиотек чартов, гридов, легкой интеграции с C++, чтобы писать коннекторы. Большинство коммерческих проектов имеют биндинги только на C#. Другое в продакшене практически не видел. Крипту принципиально не торгую, там более высокие риски, и самый большой риск это кидок биржи. В прошлом уже были случаи кидков мелких и средних крипто бирж. А на крупных биржах типа poloniex зарегистрироваться очень сложно, даже если им отослать документы в хорошем качестве, большая вероятность, что они отклонят регистрацию.
А встраивание шрифта в документ уже отменили, что-ли?..
Как-бы именно для этого было в своё время придумано…
Не знаю. Узнаете, расскажете. Еще узнайте допустимые расширения документов. На мой взгляд любое активное содержимое в документах, открывает доступ к дополнительным уязвимостям. В прошлом уже были уязвимости связанные со шрифтами.
Вероятно да, так как это нужно например для автоматического сканирования, распознавания и обработки документов. Если бы шрифты не были стандартизированы, то качество распознавания текста было бы значительное хуже, и само распознавание было бы медленнее и сложнее. Второй вариант вы отправляете кому-то документ, а у этого человека нет этого шрифта, не известный шрифт подменяется на шрифт по умолчанию, и форматирование текста съезжает и его не могут распечатать, пока не поправят форматирование — лишняя работа. У нас к примеру для получения цифровой подписи, удостоверяющий центр просит заполнить все документы и отправить их по электронке, когда ключ будет готов приходишь к ним со всеми документами, квитанциями.
Для таких случаев, мне кажется можно просто обойтись каптоновым и медным скотчем, склеить их вместе. Или просто каптоновый скотч и медная фольга. Полиамидную пленку(каптон) использую так же в изготовлении гибких печатных плат. www.chipdip.ru/product0/9000498296 Это все значительно проще танцев со стеклотканью и отклеиванием медной фольги от текстолита. Плюс себестоимость танцев будет все же дороже. Медную фольгу можно купить в чипдипе, и она не дорогая. Там же можно купить фольгированную полиамидную пленку. Каптоновый скотч есть почти у каждого ремонтника. Статья, как поехать прямой дорогой с Москвы в Санкт-Петербург через Челябинск…
Если не ошибаюсь то, по закону РФ, чтобы внести что-то в госреестр(он нужен для участия в госзакупках и использования в госучреждениях), и написать ГОСТ, компания разработчик должна находиться в РФ. Связано это в первую очередь вопросами безопасности, и с кого спрос, если будут какие-то нарушения, например будут ошибки в ПО, которые позволят взломать, украсть важные данные, кто будет фиксить проблемы безопасности и баги и т.д. Правда у нас любят законы трактовать иначе, и в госреестр готовы любой шлак, опен офис с либре офисом с криво затертыми копирайтами пропихнуть, лишь бы на госзакупках денег срубить по легкому.
Чем заниматься изобретением примитивного колеса. Не проще ли купить option workshop, который более гибкий, позволяет разрабатывать сложны стратегии, и покрывает все задачи при работе с опционами?
Изучить конечно правильно, тут с вами полностью согласен, что людям часто не хватает опыта и знаний. Меня вот лично очень смущает, что тестировщик, без должного опыта разработки highload, лезет в работу программистов, системных архитекторов и главное советует им что делать. Фреймворки никогда не решали всех проблем, и самое главное, они не разрабатывают архитектуру приложения, это делают только программисты. Винить в своих проблемах фреймворки, языки программирования, технологии, ничего не зная про полную архитектуру приложения и не описывая архитектуру приложения, это сверх безграмотности. Безграмотная архитектура и плохой код легко могут похоронить все их преимущества. Конечно согласен, что рендеринг на стороне клиента может решить часть проблем, и уменьшить количество запросов и количество передаваемых данных, но чаще всего тормоза с серверов переходят в тормоза браузера клиента. И такое наблюдается мной на большой количестве крупных сайтов, на некоторых даже флагманские смартфоны знатно подвисают, а все потому что архитектура не правильная, плохое качество кода, тянут непонятные фреймворки, библиотеки! Хоть предпочитаю клиентский рендеринг, чаще всего все его преимущества портят плохие программисты. Копипаст программисты это просто бич современного ИТ… Поэтому сейчас выгоднее вкладывать в студентов и нанимать их, что делают все крупные ИТ компании. Плохого программиста перевоспитать очень сложно и значительно дороже… Очередная статья из разряда плохому танцору даже яйца мешают…
На хабр с каждым днем все безграмотнее статьи становятся. Статья никак не относится к теме высокой производительности. В статье нет речи про полную архитектуру приложения и схему кешированию. Без этого даже нет смысла заводить речь про highload. Только непонятные выводы и придумки автора. Нет слова про кеширование обьектов в памяти приложения, про то какая схема БД используется, про качество кода тоже нет речи(как показывает опыт, несколько строк плохого и безграмотного кода легко могут похоронить всю производительность)…
Хаскелл — язык общего назначения. Ограничен разве что наличием библиотек для предметной области (GUI для Windows на нём делать, наверное, не очень удобно), ну и embedded или hard realtime на нём не получится (и то, возможны варианты: я как-то писал небольшую прошивку на Си, а команды ей отправлял из Хаскелла).
ЛОЛ. Вы какую-то ерунду пишите. Вы всегда так себе противоречите в тексте, сами же сначала пишете, что его ограниченная функциональность никак не мешает, а дальше сами же противоречите себе и приводите контраргументы своим словам…
Функциональный язык — не проблема, а, наоборот, преимущество.
А кто писал, что это проблема? Уже придумываете на ходу чего не было написано? Нет там никакой проблемы. Перечитайте внимательное, речь была про ограниченный контекст применения языка. Вы сами же подтвердили мои слова.
Раньше было наоборот: программисты на императивных языках не могли осилить Хаскелл (и так же его ругали, как и вы). Возможно, пришло время, что Хаскелл стал настолько популярен, что кто-то стал учить его как первый язык и не понимать, как работают императивные языки, но что-то я очень сильно в этом сомневаюсь (как и в том, что после хаскелла будет трудно понять императивные языки, скорее будет лучше видно, насколько они неудобны и многословны для большинства задач).
Статистика популярности и вакансий говорит об обратном. Язык появился в 1990 и за это время только отстает в развитии от других, за это время можно было кучу функционала и библиотек написать. Но ничего этого нет и поэтому его контекст применения очень ограничен, поэтому и низкая популярность. Если бы язык действительно решал эффективно какие-то задачи, то был бы в то 10 языков программирования, но он топчется в около 30 месте.
Многие алгоритмы в функциональных языках отличаются от императивных. Так что, может быть, ваши алгоритмы просто не подходят?
Так покажите пример крутого алгоритма на хаскелль. Никто не опроверг моих слов и не показал ни одного примера.
В основе эффективных алгоритмов лежит всегда какая-то эффективная математическая модель. Покажите мне реализацию на хаскелль какого нибудь уникального и эффективного алгоритма.
И подтяните русский язык. Если человек не умеет грамотно писать на своём родном языке, то и на языке программирования грамотно писать не получится.
Кончились аргументы, докопались до орфографии? Только на это хаскеллисты способны? Сестра где примеры? Где пруфы?
Неприязнь пришла от самих хаскеллистов. Выше писал, что сами же они сформировали такую атмосферу вокруг себя. Что они не признают своих ошибок, и языки другие до конца не изучили, это сразу бросается в глаза и сами же предвзято относятся к другим языкам, и самое главное сравнивают свой хаскелль с языками с которыми в принципе нельзя сравнить. Хаскеллисты мне напоминают инфантильного ребенка. Есть такие дети, у которых родители все за детей делают, им ничего не надо думать и делать, им шнурки завяжут, сопельки и попу подотрут, дадут денег на карманные расходы, а потом вырастают совсем беспомощными и на практике уж ничего не могут делать сами, а потом начинают вокруг обвинят других в надуманных ими же проблемах… Что в прочем они очередной раз показывают своими минусами… Если быть реалистами, рынок труда и рейтинг языков программирования всех расставил по заслуженным местам…
Все аргументы за хаскелль сводятся к одному, что если собаке пришить 5ю ногу, и когда она будет бежать споткнется, то будет еще одна нога которая поможет. Самое главное люди никогда не слышали про MISRA, авиа и военные стандарты написания кода, и создание отказоустойчивого оборудования, что есть анализаторы проверяющие код на ошибки и соответствие стандартам. Как говорил выше смысла с ними нет даже спорить, о моделях проектирования они не знают… Зато проблемы вида сложить долларовый и евро счета высасывают из пальца, а потом обижаются…
llvm.org/docs/LinkTimeOptimization.html
gcc.gnu.org/wiki/LinkTimeOptimization
NO_HZ он же 1000HZ(в новых ядрах его заменили на NO_HZ) в новых ядрах, это вместо фиксированного шедулера к примеру 300HZ используется по максимуму возможности процессора, отсюда более высокая загрузка и энергопотребление. 1000HZ = 1мс, но так как у нас NO_HZ мы получаем лучше чем 1мс, что в принципе так и есть — 0.1мс.
У меня все решилось с 3мкс просто тюнингом шедулера и уменьшением в настройках минимальной гранулярности, латенси шедулера. Тем самым шедулер просто чаще запускается.
Балансировка это другое. У меня изначально все прерывания были сбалансированы по ядрам.
У меня в принципе такие задержки до следующего оборудования:
Вы перепутали реальных инвесторов с техничкой… вот и гоняют они вас своими тряпками, что к ним ломитесь за стенку…
Все типы игроков зарабатывают и являются нормальным развитием рынков. Рынок это обычный базар, есть как поставщики — крупные игроки, так и торгаши — спекулянты, которые зарабатывают, так же покупатели. Шорт это нормальное развитие рынка. Условно вы торгуете яблоками на рынке, к вам приходит клиент и говорит куплю тону по этой цене, вы прикидываете в голове, что хорошая цена и потенциальная прибыль, у вас всего 50кг, но вы знаете где взять еще дешевле. Вы берете деньги и продаете в шорт не имея товара, но с оговоркой, что позже у вас будут яблоки. Вы идете с деньгами покупаете оптом яблоки и отдаете клиенту, и получаете с этого свою маржу. Насчет наносекунд бред, у вас шедулер ядра не может так быстро обрабатывать сетевую карту, в лучшем случае будет пару мс на интеловской сетевой и при включенном 1000HZ или NO_HZ шедулере. Вторая причине почему нет там даже миллисекунд, это потому что просто нет ликвидности, все быстрые стратегии ограничены в прибыли, поэтому крупные игроки не используют маленькие тайм фреймы, просто не будет нужного количества сделок, это только подходит частным мелким инвесторам. У крупных игроков другой порядок денег и прибыль. 10% с 10 миллиардов это 1 миллиард, и это всегда больше чем 35% с 1 миллиона. Ставят за стенкой по причине стоп ордеров, если позиций много открытых, то чтобы в дни волатильности можно было закрыть сделки по стопу и не бояться дисконектов. К примеру у брокеров на серверах висит большое количество стоп ордеров клиентов их может в один момент сработать очень много. Некоторый софт вообще не позволяет хранить стоп ордера на сервере, и они только в софте клиента. На бирже чаще всего нет таких ордеров, все стоп ордера преобразуются в обычные ордера на сервере брокера или в софте клиента, когда условие стопа выполнится. Сказки про высокочастотный трейдинг остаются сказками, если вы читали хоть одну приличную книгу по высокочастотному трейдингу, то почти все пишут, что не торгуют высокочастотные стратегии, и в книгах больше написано про обычный трейдинг, а HFT дается больше как теоретическая основа. Высокочастотные технологии используют сами биржи для обработки ордеров, но не для торговли. Заработать на рынке могут все, просто стратегии у всех разные, и не надо мешать стратегии и мешать таймфреймы. Надо выбирать, то что вам подходит больше. У всех стратегий свои плюсы и минусы.
Так разве не так? Виноваты сами люди. Когда договор заключается с брокером, то там всегда написано, что всю ответственность несете сами. Никто не виноват, что там кто-то не понимает простых вещей, не имеет дисциплины и раздувает дисперсию. Инвесторы зарабатывают в первую очередь с дивидентов! Термин теряет не правилен в принципе и противоречит основам рынка. Вот вы пошли к примеру на рынок купить огурцов, а вам продали огурцы дороже, кто виноват? Приведу пример осознанного теряния денег, оно же хеджирование, к примеру авиа компания покупает фьючерс на бензин на июль следующего года, условно по цене 72 доллара, понимая, что цена может вырасти до 100 долларов. Если цена вырастит, то если они купят бензин по 100 они потеряют много денег, они могут сгладить рост цены бензина, и более плавным сделать рост цены на билеты, ограничить потери т.к. они купили по 72 доллара, и им за эту цену в следующем году должны привезти. Если цена упадет, то они осознано потеряют, но для них будет плюсом, они могут докупить бензин по более низкой цене, и чуть больше заработать, а где-то снизить цену на билеты, когда в бюджет на год условно были заложены 72 доллара. Второй плюс им не надо строить хранилище нефтепродуктов, им должны привезти по этой цене в назначенный срок. Опять же это выигрыш для них и экономия. Ограничение потенциальных потерь тоже одна из стратегий от которой выигрывают компании! Вы изначально мыслите с позиции жертвы, рынок не для таких людей, они будут на нем терять и находить кучу подтверждений потерь. Это также как виктимная личность ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C. Такие люди не способны на здравый анализ, и нервы их будут наоборот заставлять отклоняться от стратегии и расшатывать стратегию, увеличивать дисперсию. Поэтому выше не зря написал про яйца, и что трейдинг не для всех! Излишне самоуверенных, не уверенных, глупых людей рынок выносит ногами вперед… На рынке нет места эмоциям, многим тяжело даются потери, хотя они являются естественным процессом. Лично знаю несколько людей, кто не плохо зарабатывал и уходил с рынка, лишь по причине того, что сдавали у людей нервы.
Тут вы попадаете в классическую ошибку мышления. Изучайте теорию игр, что есть игры с нулевой и не нулевой суммой. Все проще, конечно зависит от типа рынка, где-то больше спекулятивных сделок. Но первым типом игроков были инвесторы, они покупали дешево в надежде заработать. Но так как деньги инвесторов большие они набирают позицию месяцами, и даже годами. Они используют экономические отчеты компаний и фундаментальный анализ для принятия решений. Если посмотреть исторические графики, то почти все инструменты всегда росли на большом промежутке времени. Отсюда инвесторы почти всегда зарабатывали. Они не могут быстро избавиться от своей большой позиции и набрать ее, иначе они шатнут рынок и повысят волатильность, что может сыграть против них. Так вот медленность инвесторов начали эксплуатировать трейдеры, и появился второй тип игроков, они более быстрые и оперируют меньшими деньгами. Они используют не эффективность инвесторов в скорости, и быстрее открывают и закрывают позиции и зарабатывают на локальных изменениях цены. Зарабатывают оба, как инвесторы так и трейдеры. Просто трейдеры съедают часть прибыли инвестора, но это не говорит, что они проиграли. Они просто заработали меньше. Что для вас условно 50% прибыли, это для инвестора может быть 0.01% недополученной прибыли. Основная причина потери денег на рынке это жадность, не знание банальных вещей, отсутствие дисциплины. Все гонятся за прибылью, отсюда разгоняют дисперсию стратегии. Чем больше прибыль тем чаще выше риск и дисперсия, тем больше может быть локальное отклонение от математического ожидания. Для оценки этого есть коэффициент шарпа и сортино. Вот для обучения таким вещам писал симулятор, который показывает как дисперсия влияет на результат, и как от средней линии(математического ожидания) могут отклоняться разные игроки. h0tc0d3.github.io/evtools/#/en/ev.html
В на рынках помогает зарабатывать только теория вероятностей и математическое ожидание, плюс с помощью определенных приемов можно уменьшить риск. Из них же вытекает система риск менеджмента, она же решает успех. Есть комплексные стратегии и методы хеджирования рисков.
Даже при наличии идеальной и прибыльной стратегии, при отсутствии дисциплины и яиц, человек с большой вероятностью зальется. Так же дисциплина без знаний могут сделать лудоманом… Поэтому всем говорю, что трейдинг не для всех! И самый первый мой совет всем держаться подальше от рынков ценных бумаг! Не мало людей заканчивают плохо, теряют квартиры, теряют здоровье, зарабатывают инсульты и инфаркты. У нас в городе один мужик взял миллион в кредит, в надежде заработать и как обычно бывает у таких самоуверенных, быстро залился. Не выдержала душа таланта, схватился за нож, открыл комфорки с газом, хорошо соседские пацаны залезли к нему через балкон, когда услышали плачь одной из дочек, хорошо его остановили, а то чуть не порешал всю свою семью и соседей вместе…
Нет, не так. Опять ошибка мышления из-за не знания формулы математического ожидания.
Если взять отношение прибыли к риску 3:1 то для выхода в 0 нам достаточно только 25% положительных сделок, с учетом комиссии брокера около 30%. Поиграйтесь h0tc0d3.github.io/evtools/#/en/ev.html Вас интересует Expected Value, Amount of winnings, Amount of lose, Probability of winnings? (α), Probability of loss? (1 — α).
Нисколько. Если слили в сеть значит уже получили доступ к аккаунту. Остальное самоутешение…
Не знаю. Узнаете, расскажете. Еще узнайте допустимые расширения документов. На мой взгляд любое активное содержимое в документах, открывает доступ к дополнительным уязвимостям. В прошлом уже были уязвимости связанные со шрифтами.
ЛОЛ. Вы какую-то ерунду пишите. Вы всегда так себе противоречите в тексте, сами же сначала пишете, что его ограниченная функциональность никак не мешает, а дальше сами же противоречите себе и приводите контраргументы своим словам…
А кто писал, что это проблема? Уже придумываете на ходу чего не было написано? Нет там никакой проблемы. Перечитайте внимательное, речь была про ограниченный контекст применения языка. Вы сами же подтвердили мои слова.
Статистика популярности и вакансий говорит об обратном. Язык появился в 1990 и за это время только отстает в развитии от других, за это время можно было кучу функционала и библиотек написать. Но ничего этого нет и поэтому его контекст применения очень ограничен, поэтому и низкая популярность. Если бы язык действительно решал эффективно какие-то задачи, то был бы в то 10 языков программирования, но он топчется в около 30 месте.
Так покажите пример крутого алгоритма на хаскелль. Никто не опроверг моих слов и не показал ни одного примера.
Кончились аргументы, докопались до орфографии? Только на это хаскеллисты способны? Сестра где примеры? Где пруфы?