Я уже пересчитал со статс по 90 и, действительно, результат практически не отличается. Возник еще один вопрос. В трейне по одной и той же торговой паре конечно же много разных эпизодов и по каждому считается статс. Какой из них (или среднее) потом будет использоваться в реале для этой торговой пары? Спасибо
Похоже Вы считаете среднее и отклонение по всему эпизоду (150), а потом с их помощью нормализуете каждое наблюдение (90 или 30). То есть происходит утечка из будущего. И к тому же при реальной торговле таких данных естественно не получить.
П.С. Я не увидел в коде где при вычислении статс от последовательности отрезаются первые 90. Если я ошибаюсь, укажите, пожалуйста, это место в коде
Спасибо за подробный и развернутый ответ!!!
Я уже пересчитал со статс по 90 и, действительно, результат практически не отличается.
Возник еще один вопрос. В трейне по одной и той же торговой паре конечно же много разных эпизодов и по каждому считается статс. Какой из них (или среднее) потом будет использоваться в реале для этой торговой пары?
Спасибо
Похоже Вы считаете среднее и отклонение по всему эпизоду (150), а потом с их помощью нормализуете каждое наблюдение (90 или 30). То есть происходит утечка из будущего.
И к тому же при реальной торговле таких данных естественно не получить.
П.С. Я не увидел в коде где при вычислении статс от последовательности отрезаются первые 90. Если я ошибаюсь, укажите, пожалуйста, это место в коде