Торговая стратегия для торговли коинтегрированными парами акций

Но ведь коинтегрированность не может в один день просто исчезнуть? Она же считается на каком-то периоде и затухать будет тоже постепенно. То есть будет запаздывание (как у скользящих средних)

Торговая стратегия для торговли коинтегрированными парами акций

Тоже верно :-) Так что не факт, что VSYDP и NKHP вообще попали бы в выборку коинтегрированных.

Торговая стратегия для торговли коинтегрированными парами акций

Спасибо за статью. Было интересно читать. Но тут есть принципиальная ошибка: как известно, коинтегрированность акций — это понятие врЕменное, но вы проводите форвард тестирование на интервале, про который точно знаете, что там акции коинтегрированы. То есть заглядываете в будущее. Вот если бы взяли набор акций, которые коинтегрированы первые полгода (конечно в них бы попали VSYDP и NKHP, но и еще несколько других), а потом проверили систему на второй половине года, тогда результат был бы другим: VSYDP и NKHP дали бы прибыль, а остальные скорей всего нет.