Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Поток Научпоп доступен 24/7 благодаря поддержке друзей Хабра
Комментарии 11
Я ни разу не трейдер, но неоднократно слышал, что в отличие от западных, Московская биржа это не чистая биржа, так как там есть большие игроки, которые намеренно сильно двигают рынок, чтобы срубить бабла. Так ли это?
Насчёт все по углам, это понятно - ведь торги это часто не игра win-win, а игра с нулевой суммой.
Ну и традиционный вопрос, на который ещё никто не ответил - а ваш бот/система/программа сколько в среднем даёт прибыли в годовых процентах? Насколько это больше процентов на депозит?
Я ни разу не трейдер, но неоднократно слышал, что в отличие от западных, Московская биржа это не чистая биржа, так как там есть большие игроки, которые намеренно сильно двигают рынок, чтобы срубить бабла. Так ли это?
Мне кажется что биржа это биржа, всякие игроки есть
Ну и традиционный вопрос, на который ещё никто не ответил - а ваш бот/система/программа сколько в среднем даёт прибыли в годовых процентах? Насколько это больше процентов на депозит?
Я ничего не продаю, только интересуюсь темой
ML в трейдинге избыточен, модели не известны внешние причины формирования цены, например последнии несколько лет начали стейблкоинить золото и золото примерно в 3 раз подорожало, после помбёжки в Иране Нефть дороже стала и тд.
Есть сезонные стратегии в которых потенциально можно использовать но эти стратегии эффективнее чистым скриптом будут работать.
Проблема в том, что мы сидим по своим углам.
Я думаю что здесь и вся проблема в этом. В октябре прошлого года я начал работу над своим ботом который должен был получать сигналы и открывать позиции все шло хорошо через месяц я словил ликвидацию а потом так пошло что я забил на этот проект. Сейчас снова захотел этим всем заниматься но не могу найти практическую часть всего этого. Потому что я сам начал кодить используя ИИ и не мог вырваться из своего огорода. Хотелось бы активно участвовать во всем этом если конечно вам тоже интересно
П.С. Первый раз пишу здесь вообще ))
На Мосбирже очень сильна инсайдерская торговля в огромных масштабах, это, вероятно, одно из главных отличий от условных американских бирж. При этом ЦБ закрывает на это глаза и в то же время наказывает дядю Васю за "манипуляции ценой" на 50 рублей, который нашёл неэффективность в какой-то неликвидной бумаге. Параллельно с этим в акциях крупных эмитентов федерального уровня спокойно начинается мощное движение на несколько процентов условно перед объявлением дивидендов, всем участникам очевидно, что инсайдер сливает или набирает позу под данные, которые основные участники узнают через пару часов.
И второе: то ли бюджетов на НИР не выделяют, то ли выделяют, но никто не делится никакой информацией. Есть куча фундаментальных трудов на тему финансовой математики, у нас это Ширяев с "Основы стохастической финансовой математики", теории мартингалов, разные модели ценообразование и т.д., но на новых (хотя бы с 2000 года) биржевых данных особо это все не тестировалось, чтобы данные были публично доступны.
P.S. у вас опечатка в статье в нумерации пяти вопросов.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Почему нейросети не предсказывают рынок (и что они делают вместо этого)