Все потоки
Поиск
Редактировать
Обновить

ИИ Анализ новостного сентимента как торговый сигнал

Уровень сложностиСложный
Время на прочтение4 мин
Охват и читатели7.3K
Финансы в ITИскусственный интеллектАнализ и проектирование систем * TypeScript *
Туториал
Всего голосов 9: ↑7 и ↓2+6
Комментарии11

Комментарии 11

ЗакрепленныеЗакреплённые комментарии

К слову, экономические новости это графомания, так как они инертны: Трамп не читает новости

https://habr.com/ru/articles/1022562/

Рейтинг скрыт

Например, есть модуль, который ищет что на рынке флет. Если флет, хомяк идёт гуглить что происходит и рынок отреагирует в ту или иную сторону

Главное, что догадку можно проверить. Быстро и не накладно

Вытирание жопы, это не нерешаемая задача, а задача требующая периодического вмешательства

Рейтинг скрыт

Я убеждён что фундаментальный анализ это то, какую интерпретацию технического анализа выберет большинство участников рынка

Например, летом выкупили все кондиционеры. Есть точка невозврата, это когда единовременный рост цены окупит мои накладные расходы, чтобы их доставить. Если среди предпринимателей будет хайп, то цена вырастет чуть-чуть, а потом сильно упадёт, так как рынок снова перенасытят. Без хайпа это относительно безопасно

Макроэкономические новости это бред, так как выкупили эти кондиционеры летом в северной корее где горят склады и завтра может быть что угодно, как со страной, так и с тобой лично.

Но решить вопрос что кушать можно каждый новый день

Рейтинг скрыт

Версия до редактур включала статистический анализ волатильности, нужно развернуть мысль подробнее. Новостной сентимент нужно сочетать с моделями анализа волатильности

Это позволяет не пытаться искать прибыль на рынке, который трейдер назовёт дохлым, а именно запилить хайп-бот

import { predict } from "garch"
import { listenIdlePing } from "backtest-kit"

listenIdlePing(async ({ symbol }) => {
  const candles_1m = await getCandles(symbol, "1m", 1_500);
  const candles_5m = await getCandles(symbol, "5m", 1_500);
  const candles_15m = await getCandles(symbol, "15m", 1_000);
  const candles_30m = await getCandles(symbol, "30m", 1_000);
  const candles_1h = await getCandles(symbol, "1h", 500);
  const candles_4h = await getCandles(symbol, "4h", 500);
  const candles_6h = await getCandles(symbol, "6h", 300);
  const candles_8h = await getCandles(symbol, "8h", 300);

  const { sigma: sigma_1m, reliable: reliable_1m } = await predict(candles_1m, "1m");
  const { sigma: sigma_5m, reliable: reliable_5m } = await predict(candles_5m, "5m");
  const { sigma: sigma_15m, reliable: reliable_15m } = await predict(candles_15m, "15m");
  const { sigma: sigma_30m, reliable: reliable_30m } = await predict(candles_30m, "30m");
  const { sigma: sigma_1h, reliable: reliable_1h } = await predict(candles_1h, "1h");
  const { sigma: sigma_4h, reliable: reliable_4h } = await predict(candles_4h, "4h");
  const { sigma: sigma_6h, reliable: reliable_6h } = await predict(candles_6h, "6h");
  const { sigma: sigma_8h, reliable: reliable_8h } = await predict(candles_8h, "8h");

  const volatility_1m = { sigma_1m, reliable_1m };
  const volatility_5m = { sigma_5m, reliable_5m };
  const volatility_15m = { sigma_15m, reliable_15m };
  const volatility_30m = { sigma_30m, reliable_30m };
  const volatility_1h = { sigma_1h, reliable_1h };
  const volatility_4h = { sigma_4h, reliable_4h };
  const volatility_6h = { sigma_6h, reliable_6h };
  const volatility_8h = { sigma_8h, reliable_8h };

  Log.info("position idle", {
    symbol,
    volatility_1m,
    volatility_5m,
    volatility_15m,
    volatility_30m,
    volatility_1h,
    volatility_4h,
    volatility_6h,
    volatility_8h,
  });
});


Рейтинг скрыт

Таблицу экономических новостей можете посмотреть например на https://www.forexfactory.com/calendar и даже поставить себе на телефон программку:) А для мнений банковских аналитиков есть https://www.investing.com/news

Индикаторы открытых позиций прямо сейчас доступны буквально везде, да и многие другие индикаторы.

Искать какой-то инсайд в выдаче по незамысловатому запросу от Tavily ИМХО бессмысленно, так как она выдаёт суммаризированную AI выжимку по своим политкорректным алгоритмам, причём из источников, которые свои источники уже переработали. Вы же хотите какой-то инсайд поймать, значит вашими же словами "Нужен векторный поиск по новостям. Его легко реализовать используя Scrapy + PostgreSQL + PgVector или Scrapy + MongoDB Atlas Vector Search. См. VectorEmbeddings + Cosine Distance.  ". Но не просто парсить новости и искать косинусные расстояния между словами, а какая-то ещё "изюминка", которая даст вам статистическое преимущество в торговле. У вас сейчас - есть статистическое преимущество?

А торговать по новостям из Гугла, обработанным нейросетью, это как-то... слишком оптимистично.

Рейтинг скрыт

Посмотрите код, я не использую ии выжимку от tavily

https://github.com/tripolskypetr/backtest-kit/blob/master/example/logic/api/fetchNews.ts

Другая LLM выжимает сантимент следующим образом

https://github.com/tripolskypetr/backtest-kit/blob/master/example/logic/core/outline/forecast.outline.ts

Я не стараюсь поймать инсайт, так как он может быть фейк. Я ловлю синергетический эффект когда плохие новости порождают плохие новости

Рейтинг скрыт

Откровенно говоря, всё уже изобретено. Проблема в том, что открыв сайт https://www.forexfactory.com/calendar там тупо буквы: нужно содержимое сайта вывести на график и посмотреть, а реально ли эта графомания даёт PnL

Мне всё равно, гугл это, bloomberg или wsj. Хоть приватный телеграм канал с сигналами, подключеный по MCP. Главное чтобы деньги приносило, а ждать месяц в paper делает перебор хорошего источника невозможным

Рейтинг скрыт

" Проблема в том, что открыв сайт https://www.forexfactory.com/calendar там тупо буквы: нужно содержимое сайта вывести на график и посмотреть, а реально ли эта графомания даёт PnL " - это не проблема, есть новостные индикаторы, которые рисуют разметку в торговом терминале.

"Мне всё равно, гугл это, bloomberg или wsj. Хоть приватный телеграм канал с сигналами, подключеный по MCP. Главное чтобы деньги приносило, а ждать месяц в paper делает перебор хорошего источника невозможным " - это так не работает:)

"Другая LLM выжимает сантимент следующим образом " - то же самое, системным промтом:) Вы ищете слишком простые решения, но они, конечно же, не работают.

Рейтинг скрыт

Предложите что работает. Новостной сентимент в феврале 2026 принёс больше чем сырое движение рынка

Можно говорить что это работает, можно говорить что это не работает. Но оно есть как модуль, встраиваемый в граф стратегии

У tavily есть промпт, но нет свечей

Рейтинг скрыт

"Предложите что работает. " - знал бы прикуп, жил бы в Сочи :) (с)

Рейтинг скрыт

Например, есть модуль, который ищет что на рынке флет. Если флет, хомяк идёт гуглить что происходит и рынок отреагирует в ту или иную сторону

Главное, что догадку можно проверить. Быстро и не накладно

Вытирание жопы, это не нерешаемая задача, а задача требующая периодического вмешательства

Рейтинг скрыт

Я убеждён что фундаментальный анализ это то, какую интерпретацию технического анализа выберет большинство участников рынка

Например, летом выкупили все кондиционеры. Есть точка невозврата, это когда единовременный рост цены окупит мои накладные расходы, чтобы их доставить. Если среди предпринимателей будет хайп, то цена вырастет чуть-чуть, а потом сильно упадёт, так как рынок снова перенасытят. Без хайпа это относительно безопасно

Макроэкономические новости это бред, так как выкупили эти кондиционеры летом в северной корее где горят склады и завтра может быть что угодно, как со страной, так и с тобой лично.

Но решить вопрос что кушать можно каждый новый день

Рейтинг скрыт

К слову, экономические новости это графомания, так как они инертны: Трамп не читает новости

https://habr.com/ru/articles/1022562/

Рейтинг скрыт

Версия до редактур включала статистический анализ волатильности, нужно развернуть мысль подробнее. Новостной сентимент нужно сочетать с моделями анализа волатильности

Это позволяет не пытаться искать прибыль на рынке, который трейдер назовёт дохлым, а именно запилить хайп-бот

import { predict } from "garch"
import { listenIdlePing } from "backtest-kit"

listenIdlePing(async ({ symbol }) => {
  const candles_1m = await getCandles(symbol, "1m", 1_500);
  const candles_5m = await getCandles(symbol, "5m", 1_500);
  const candles_15m = await getCandles(symbol, "15m", 1_000);
  const candles_30m = await getCandles(symbol, "30m", 1_000);
  const candles_1h = await getCandles(symbol, "1h", 500);
  const candles_4h = await getCandles(symbol, "4h", 500);
  const candles_6h = await getCandles(symbol, "6h", 300);
  const candles_8h = await getCandles(symbol, "8h", 300);

  const { sigma: sigma_1m, reliable: reliable_1m } = await predict(candles_1m, "1m");
  const { sigma: sigma_5m, reliable: reliable_5m } = await predict(candles_5m, "5m");
  const { sigma: sigma_15m, reliable: reliable_15m } = await predict(candles_15m, "15m");
  const { sigma: sigma_30m, reliable: reliable_30m } = await predict(candles_30m, "30m");
  const { sigma: sigma_1h, reliable: reliable_1h } = await predict(candles_1h, "1h");
  const { sigma: sigma_4h, reliable: reliable_4h } = await predict(candles_4h, "4h");
  const { sigma: sigma_6h, reliable: reliable_6h } = await predict(candles_6h, "6h");
  const { sigma: sigma_8h, reliable: reliable_8h } = await predict(candles_8h, "8h");

  const volatility_1m = { sigma_1m, reliable_1m };
  const volatility_5m = { sigma_5m, reliable_5m };
  const volatility_15m = { sigma_15m, reliable_15m };
  const volatility_30m = { sigma_30m, reliable_30m };
  const volatility_1h = { sigma_1h, reliable_1h };
  const volatility_4h = { sigma_4h, reliable_4h };
  const volatility_6h = { sigma_6h, reliable_6h };
  const volatility_8h = { sigma_8h, reliable_8h };

  Log.info("position idle", {
    symbol,
    volatility_1m,
    volatility_5m,
    volatility_15m,
    volatility_30m,
    volatility_1h,
    volatility_4h,
    volatility_6h,
    volatility_8h,
  });
});


Рейтинг скрыт
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий

Публикации

Ваш аккаунт

Разделы

Информация

Услуги

Техническая поддержка
© 2006–2026, Habr