Главный страх обученной на истории системы: что происходит, когда рынок меняет режим

[jbenderov]

То, что вы описали, в ML называется concept drift, а «выключатель по трейлинг-Sharpe» — это детектор дрейфа по выходу. У него встроенный лаг: скользящий Sharpe на окне в тысячу баров реагирует, когда просадка уже случилась, — вы сами закрываете это гистерезисом против дёрганья. Размен фундаментальный: короткое окно ловит шум, длинное реагирует поздно, середины нет.

Рядом стоит поставить детекторы дрейфа не по результату, а по входу. Page-Hinkley, DDM, ADWIN следят за статистикой потока — распределением признаков и ошибкой предсказания — и сигналят о смене распределения раньше, чем она доедет до кривой капитала. Логика простая: режим меняется во входных данных, а P&L — уже следствие, с задержкой.

Оговорка, без которой это в трейдинге не работает: feature drift и P&L drift связаны не жёстко. Рынок может сменить распределение, а стратегия останется прибыльной, и наоборот. Так что входной детектор — это ранний сигнал «пора присмотреться и, может, ужать риск», а не готовая команда переключиться. Ваш выходной выключатель как финальный арбитр всё равно нужен, но входной даёт фору по времени, которой у чисто выходного нет.

[svtoroi]

терминологически все так, и оговорка про нежесткую связь feature drift и P&L - это вообще главный урок моих замеров)
входные детекторы я в двух вариантах уже пробовал (вола-кондиция и обучаемый гейт), оба сигналят раньше, но ложные срабатывания обошлись дороже опоздания
Page-Hinkley по ошибке предсказания не гонял, дойдут руки замерить - вернусь с цифрами