Прибыльная стратегия с Stochastic? Проверка торговых стратегий. День 3

[investfund-pro]

Привет.

Идеи хорошие, но исполнение странное.

"Не те параметры, не тот инструмент, не тот таймфрейм"..

Всё это — частный случай. Один из миллиарда, а то и десятков миллиардов.

Идея в чём?

Доказать что "не то, не те, не тот"?!

Это неразумно и не редкость.

Прикладной интерес к трейдингу заключается как раз в том, чтобы найти что и где работает. [И, возможно, не в виде простой модели на педальной тяге, а встроенной в сущности мани-менеджмента и риск-менеджмента системы].

[denchikslaz]

Привет. Идея больше в том, чтобы показать как себя поведет на разных рынках конкретно эта стратегия. Можно было бы опубликовать только положительные результаты, но ведь в таком случае, это будет противоречить т.н. экспериментальной этике (т.е. показывать только положительные результаты, закрыв глаза на то, что эта же стратегия может показывать и отрицательные результаты). Да и остается возможность для людей дособриать стратегию, поиграться с параметрами и найти рабочую стратегию самим, о которой не будет освещаться публично. Как-то так.

[investfund-pro]

"Конкретно эта стратегия" с другими вводными может повести себя иначе. (То, что не ты придумал этот индикатор и не ты сформулировал стратегию по работе с ним и так понятно и не является откровением).

Доказывать то, что не работает — странно и бесперспективно. Тем более, что "не работает" оно как раз по умолчанию у всех так получается.

Так-то, дело хозяйское, и каждый волен делать что ему нравится, но я просто не понял и потому уточнил.