Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Большая витрина: от крупнейших школ до частных авторов. Сравнивайте по цене, длительности, формату и выбирайте самый подходящий курс!
Поток Научпоп доступен 24/7 благодаря поддержке друзей Хабра
Комментарии 12
Сделаем вывод - хорошо быть пенсионным фондом!
Немного не понял - откуда такой вывод?
А кто ещё фондируется под нулевой процент, кроме участников ЛЧИ )
А это - в реальной жизни они платят, только в итогах конкурса это почему-то не учитывается...
Шутки шутками, но.. Вы выявили это упущение конкурса на крайне простой схеме.
Видимо организатор считает, что для интенсивной маржинальной торговли стоимость плеча не оказывает существенного влияния на результат.
Пробовали ли вы произвести расчет, как влияет бесплатное плечо на результаты активных участников?
Только персонажи из экономических учебников про сферического коня в вакууме)
Народ годами роботов пишет под скальпинг, а побеждает чувак с кнопкой купить на LQDT
После 25 мая участник не совершил ни одной сделки. Он просто держит позицию, а LQDT растёт примерно на 0,04% в сутки. Но эти 0,04% относятся к 550 тыс., а делятся на 35,6 тыс., поэтому доходность в конкурсе растёт на 0,6157% в сутки! Отсюда и почти идеальная линейность: R² = 0,994, просадка 0,88%.
НО в составляющих текущих активов нет процентов за заёмные средства. Если читать положение конкурса ЛЧИ буквально, участник получает плечо без платы за него. Доходность LQDT при этом достаётся ему целиком, а оплата кредита у брокера в конкурсную доходность не попадает. Это моё прочтение документа, было бы отлично если организаторы смогли пояснить, как это считается на практике.
К этому добавляется пункт конкурса что лига определяется по начальным активам на дату старта. Поэтому этот участник остаётся в «бронзовой» лиге (до 100 тыс.), хотя реально держит позицию в 550 тыс. А победитель бронзовой лиги получает 1 000 000 ₽.
Боже, какая лютая профанация!!!
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Особенности расчета доходности в конкурсе ЛЧИ от Московской биржи