Оптимизация портфеля ценных бумаг средствами Python

[novice2001]

Т.е. это нормально, что доли в пакете отрицательные?
Как в портфель акций положить минус 30 процентов акций БердянскКолхозСтроя?

[m1n7]

Продать в короткую?

[santal]

зашортить?

[atikhonov]

Да, это же модель Тобина, продажа без покрытия.

[eavprog]

Решал подобную задачу (см. www.wolframcloud.com/objects/945e3912-eff1-45a2-affc-1f0e3c81518e) только на вольфрамовской математике. В математике очень сильно подкупает большое количество реализованных функций встроенных в ядро. Их там более пяти тысяч.
Вот и здесь код код получился довольно коротким. Но реализован расчет не только в отдельной точке, а смоделированы множественные пересчеты портфелей на всей длинне данных начиная с 2000 года.
Только в моделировании участвовало 50 акций. Удивительно, но расчет шел в пределах минуты на персоналке в окне браузера. Кстати задача оптимизации здесь получилась линейной. Может потому и вычисления быстрые.
Автору за труды отлично. Сам постоянно слушаю лекции по анализу данных и машинному обучению. А там сплошной питон. Но тамошние методы все реализованы в математике.

[kalbas]

def objective(x):#функция риска
         x1=x[0];x2=x[1];x3=x[2]; x4=x[3]; x5=x[4];  x6=x[5]

Это просто ужас, а не код.

[fireSparrow]

Может быть, автор просто не знает про присваивание через распаковку? ))