Financial News Sentiment Dataset: определяем точку входа в акции по настроению новостей

[freakru]

Идея не новая, да и обычно поздно реагировать на рынке акций если новость появилась в явном виде.

Интереснее было бы прогнозировать рынок на основе неявных данных.

А за техническую часть - спасибо.

[Hardcoin]

Если реагировать поздно, тогда почему после новостей цена меняется? Миллиарды долларов реагируют, вероятно в этом есть смысл на долгосрок.

[thevlad]

Реагируют в основном на новые фактические данные: отчеты, макро статистика, реже какие-то существенные факты. Обычно это все выходит периодически в известные периоды времени, в известном формате. Надо только распарсить, и посчитать новую "справедливую цену", а дальше кто первый встал того и тапки.

[amarao]

Вы с Мартингейлом и Монте-карло сравнивали результаты?

[perevalov_a]

Статья о датасете, а не о стратегии. Можете взять за основу и сравнить)

[rinat_crone]

Мартингейл и монте-карло это же не про индикаторы (когда входить / выходить, к чему собсно описываемый автором подход и удобно будет применить), а про управление размером ставки (риска).

Можно подобрать такие точки входа в Мартингейл на исторических данных, которые дадут фантастические результаты. А вот наперед такие точки предсказать сильно сложнее :)

Я не очень долго, но с достаточно большим интересом в своё время увлекался алгоритмическим трейдингом (на форексе, правда), в том числе, пробовал стратегии, основанные на анализе тональности новостей (эта идея наверное всем на ум приходит). Более-менее интересных результатов даже на исторических данных добиваться не получалось, к сожалению.

[Format-X22]

Это как раз про то и колкость что выше ли рандома результат.

[vandriichuk]

Тоже когда-то пытался таким заниматься. Пришел к выводу, что в самом простейшем виде нужно учитывать, что новости в газетах пишут люди и эти люди подают новости так, как считают нужным. То есть здесь идет перекос сантимента из-за субъективного восприятия автора статьи. Следовательно, надо как-то нивелировать этот момент. Да и вбросы же никто не отменял с целью манипулирования рынком. То есть задача становится на порядок сложнее первичной гипотезы.

[bestsalut]

"Новости в газетах пишут люди" - это верно. Добавлю также, что и интерпретируют новости тоже люди. Пример из этой же статьи: Чистая прибыль "РусГидро" по РСБУ за 1 полугодие выросла на 17%. Это хорошая новость? Если сравнивать 0% и 17% то да. А если ожиданием рынка был рост на 25%, а фактический составил только 17% - то это уже не очень. Способен ли толокчанин за 25 секунд плошку риса качественно это оценить? Поэтому идея имеет право на жизнь, а вот качественная реализация намного сложнее.

[perevalov_a]

Способен ли толокчанин за 25 секунд плошку риса качественно это оценить?

Возможно не способен, но что будет если их несколько? И если 25 секунд возьмём как триггер к блокировке за слишком быстрое выполнение? А что если покрытие одной новости при разметке, например, 8 раз? Так же стоит понять для чего мы размечаем и что хотим предугадать? Если хотим предугадать действия среднестатистического неквалифицированного инвестора, то мнение усреднённого толокера скорее всего подойдёт. Ну а если хотим наиболее объективную информацию, как вы упомянули с учётом ожиданий и фактов, нужен, естественно, более глубокий анализ.

[bestsalut]

Чем больше покрытие - тем лучше. Но конкретно в этом вопросе толокеры врят ли помогут. Дай им хоть минуту - не думаю что они полезут искать прогноз прибыли РусГидро за первый квартал/полугодие. А из тех кто полезут - многие ли найдут.

По второму вопросу - что мы хотим предугадать. Если, как вы говорите, действия среднестатистического неквалифицированного инвестора, то их воздействие на рынок невелико. Крупными суммами управляют хорошие специалисты.

[Aleksid1]

Утром председатель совета директоров Лукойла выпал из окна ЦКБ и скончался (новость негативная, так ведь?), после обеда - взрывной рост курса акций Лукойла.

[dmitryvolochaev]

Отсюда вопрос, а зачем вообще это промежуточное звено - сентимент? Что будет, если мы возьмем за целевой признак изменение курса акций в течение N дней после новости?

[alekseyefremov]

По сути, вы сейчас предлагаете следующее: попросить толокеров определять по фото травы - работает ли рядом устройство для полива. Думаю, вы понимаете, почему классификатор, обученный на таких данных, не будет учитывать дождь и «собачку».