Комментарии 3
Тоже пришлось автоматизировать учёт облигаций для себя. Всё началось с того, что я хотел знать сколько же мне будет выпадать купонов за месяц чтобы наблюдать прибыль в абсолютных суммах. Ну а ещё была идея набить портфель так, чтобы купоны падали каждый день (не спрашивайте зачем, мои хотелки это мои хотелки :) ).
В итоге написал небольшую утилиту для "визуализации" портфеля.
Тыц
Мои задачи, а именно:
Отображение календаря со списком всех выплат и их общая сумма
Простое обновление портфеля (никаких дат, просто "список" в формате "ISIN колво" и всё)
Можно жмякнуть на дату и посмотреть что можно прикупить с выплатами в этот день были успешно решены. Рассчёт доходности бондов, дюрации, полноценное движение средств я делать не собирался (и не собираюсь), т.к. для этого, в целом, можно воспользоваться календариком в том же смарт-лабе.
Ну и главные проблемы которые возникли при реализации:
По флоатерам купоны не определены, поэтому наперёд можно посчитать на основании предыдущего периода (ну или самому где-то искать какая же будет ставка и забивать)
По структурным бондам то же самое, но там хотя бы известен процент заранее.
По некоторым бондам, я так и не понял почему (да и особо не заморачивался) последняя амортизация идёт именно как амортизация, а не погашение.
Автоматизируем учёт облигаций: как избавиться от рутины