Комментарии 2
Вот, казалось бы, хорошая статья. И методы описаны понятно, и пример применения хороший, если не вдаваться в детали, и буквально через пол страницы бац и отрицательный результат. Но почему? Да потому, что если решать задачу "как составить портфель из крипты, чтобы не было рисков потерь" то можно впустую потратить n лет. Лично я не берусь доказать, что это невозможно, всегда можно задним числом добавлять в портфель всякие XXXSHITCOIN, который за период падения портфеля компенсирует все убытки, но так никто не делает.
Крипту нельзя хеджировать криптой! У каждой пары символов может быть на моменты corr() очень далёкая от единицы, что может сбивать с толку, но вся крипта это "единый организм". Если вы желаете диверсифицировать портфель, то надо выбирать разные базовые классы активов. Акции, облигации, металлы, индексы и тогда был бы шанс, что алгоритм выдал бы действительно неплохой портфель. Заодно и заголовок статьи был бы другой, для многочисленой части (если не большинства) аудитории на хабре крипта - это красный флаг. Такие статьи не читают, в силу того, что больше 80%+ из них просто бесполезная реклама или вброс.
Введение в многокритериальную оптимизацию, или как потерять чуть меньше денег на крипте