Комментарии 9
А если рынок вдруг решит сыграть по новым правилам - где тогда ваши "типовые сценарии"?
Нужна математика. Миллион тиков может наводить тень на плетень, если исследуемые паттерны встречаются внутри пару сотен или даже тысяч раз. Но сама идея справедлива. Рынок вовсе не рулетка, где последующие события не зависят от предыдущих
Есть история "черепах" - трейдеров которые получали медленную прибыль по скользящему среднему. Если коротко, то как только паттерн уходит в массы - он перестаёт работать.
Из этого в контексте статьи я вывел для себя несколько следствий, которые стоит проверить:
1. Как только поиск повторяющихся паттернов станет массовым - он перестанет работать.
2. Паттерны зависят от соотношения стратегий выставленных тем или иным акторам рынка.
3. Интереснее искать паттерны не на одном графике, а мультивалютные корреляции. Ну например биткойн является своеобразным "кэшем", по отношению к альткойнам. И соответственно у альткоинов можно искать моменты, которые будут предварять рост Битка.
Вообще интересно это. Особенно если не рисковать деньгами. Я как то поиграл и понял, что игра не для моего темперамента. А вот анализ - затягивает.
С где-то похожей ситуацией сталкивался, правильно помнится если, в меру известный физик Ацюковский когда анализировал шум. Он, в смысле студенты евойные, сначала делил сигнал на характерные фрагменты, которых оказалось несколько десятков, а потом уже рассматривал образованные этими фрагментпми символьные последовательности, то есть работал с текстом.
Похоже, Вы ориентируетесь на динамику единственного параметра. По началу - более чем нормально, но это - заведомый отказ от современных возможностей, которые позволяют рассматривать сразу многое. Уже вручную к динамике цены рутинно добавляют объём торгов. А есть общий фон - например, доходность Treasuries с её динамикой, или корреляция между основными индексами, да что угодно, можно к техническому анализу подмешать любые параметры фундаментального, а можно и космофизические факторы.
Я когда-то размышлял над этим в таком ключе: допустим, вместо значений котировок мы имеем аудиосигнал. И если придумать алгоритм, который способен не заглядывая в будущее сжимать его без потерь эффективнее любых существующих алгоритмов (FLAC/ALAC) - это и был бы критерий успеха. Так что может быть вместо бэктестинга торговых стратегий проще пойти путём "насколько сильно мы можем сжать исторические данные?" И если результат выйдет за пределы энтропии по Шеннону - тогда значит что удалось найти скрытую закономерность (а в применении к рынкам - скрытую неэффективность) - но это не точно.
Проверка теории повторяемости биржевых графиков