Комментарии 12
Занятное чтиво, не очевидна только защита от повторных сделок при открытых имеющихся. Так же нужно иметь ввиду, что на запилах, цена может отойти от индикатора несколько раз подряд, отсюда вытекает важный момент - ни один трейдер не заходит на размер депозита, да ещё и с плечами)) ещё важный момент, это выбор таймфрейма, так на 1-5 и даже 15 минутах роль индикаторов ниже, а на более старших - редкие сделки и как правило не возможность использовать значимые плечи.
Ещё хотел подсветить, что оценка за малый промежуток времени, советую поработать в направлении по выгрузке большого исторического массива в несколько лет, когда в массиве много разных циклов падений и роста, там индикаторы и симуляции совершенно не такие прикольные числа рисуют )
В целом большое спасибо за статью, круто читать автора, который размышляет и пишет код в похожем направлении. С удовольствием почитаю продолжение.
да, конечно. Но тут есть хороший контроль риска и речь в конкретном примере о 5м тф.
А что насчёт оценки за малый промежуток? Для 5м стратегии год тестов это хороший период, тем более что рынок был откровенно говоря хреновый за это время) Ну а насчёт циклов согласен, моментами действительно статистика падает. Но показатели всё еще неплохие.
Благодарю за критику и похвалу)
Для простоты мы входим по цене close на сигнальной свече и выходим через 3 свечи (т.е. 15 минут спустя). Выход через 15минут был выведен на основе большого опыта работы через 5м сигналы путём смены интервала через циклы.
В этом подходе заложена систематическая ошибка высокой прибыли на истории и слив депозита в реальных торгах.
Проблема в том, что цена close - это цена последней сделки в свече. Т е в таком алгоритме совершается сделка по цене, которая была в прошлом и в момент выставления заявки предложений по такой цене уже нет.
Говорят, что такой алгоритм торговли заглядывает в будущее.
Чтобы нивелировать эту ошибку необходимо совершать сделки на следующих свечах после формирования сигнала совершения сделки. В итоге результат будет скромнее.
Другой ошибкой является реинвестирование прибыли в следующие сделки без учета ликвидности (глубины) рынка.
В результате получают прибыль в тысячи процентов и на истории превращают 100 долларов в миллион, что далеко от реальности.
По close не согласен, это же бэктест. Как иначе его проводить, там все свечи - история. Ну на btc ликвидности хватит с головой, а за остальное автор поста и не говорил.
Интересный момент, насчёт close вы абсолютно правы. Но я делал ручную проверку в xlsx таблицах через формулы, где заход осуществляется со следующей свечи, там результат будет отличаться менее чем на полпроцента, бывает даже в лучшую сторону на маленьких периодах)
О реинвестировании речи не было, ну а реализация глубины рынка конечно интересна и возможно, но не обязательна везде.
Существенно отличаться будет на утренних гэпах и резком движении рынка. Кроме того, есть внутридневные свечи с гэпом. Они часто бывают в точках разворота.
Есть еще другие моменты, которые позволяют на истории практически всегда получить положительный результат.
Тут крипта, нету гэпов практически.
Если речь про фондовый рынок тогда да. Но я боюсь что конкретно этот бот на российской фонде будет плохо работать.
Я так понимаю, что это про торговлю фьючерсами. Если это так, то второй вопрос-это торговля Р2Р, т.е. это сделки с физлицом? К сожалению, по опыту знакомого, это приводит к блокировке банковских карт и счетов, просто вопрос времени. К сожалению, на байбите 90 процентов трейдеров это мошенники. Возможно я в чем то не прав, пока активно интересуюсь темой но перспектив торговли на Байбите пока не вижу.
Как делать грамотный бэктест и анализ торговой стратегии: метрики, сигналы, сделки и выводы в алготрейдинге