В далёком и беззаботном 2019-м году, всемирный лидер по производству мужских бритв - Gilette - выпустили рекламный ролик, в котором очень сильно гадили на мужчин.
Не каких-то конкретных мужчин, а вообще - на всех.
Через считанные месяцы доходы Gilette просели на $5 миллиардов за один квартал (даже не за год, а за один квартал!..).
Я протестировал между 4-мя машинами: мой домашний компьютер и 4 сервера. Домашний компьютер - в пригороде Сиэтла, четыре сервера - (специально) в четырёх датацентрах у четырёх разных хостинговых фирм (OVH, Hetzner, Interserver, HostHatch) - 3 из них в Нью-Йорке/Нью Джерси, 1 в Монреале.
Связь была установлена примерно за 2-4 секунды после подключения каждого сервера. Связь двусторонняя, при том, что у домашнего компьютера, конечно, нет статического IP адреса.
Задержка не заметна: не замерял, но связь кажется мгновенной.
То, в чём ты меня покритиковал, я просто не договлрил (не очень люблю слишком длинно писать), а мои советы тебе и так известны.
Я бы понаставил тебе плюсов, но - извини: меня школота до нуля опустила. Кармы нет. 🙂
Самое важное: не рекомендую критиковать МВО до того, как построишь свою собственную full order book from raw ticks. Там буквально ощущение, что раньше был слеп, а теперь наконец-прозрел.
Я ни в коем случае не пытаюсь перед тобой выдклываться. Мне это не нужно. И вообще я пишу под псевдонимом. Я искренне пытаюсь помочь, без какой-либо для себя выгоды, потому что я вижу в том, что ты подробно описал в статье и а ответе на мой комментарий, что ты сейчас в точности там, где я был некоторое время назад. Почти идеально точно. Поэтому и рекомендую - от всей души и без всякой подлой затеи - потратить некоторое время на МВО, а именно - на своё собственное построение full order book. Это то, где я сейчас, после технического анплиза. Приходят тики, я думаю, на какую страницу книги их записать, и вижу, что - по моей статистике - от 18% аж до 35% всех ордеров - голимый обман. Лэвэл-2 это скроет. Лэвэл-1 об этом вообще не знает. Вопрос только в том, как эффективно вскрыть менее очевидные обманы, и что делать с чистым остатком.
Алгоритм скажет: «У меня есть сто исторических примеров». На самом деле у него может быть три события, каждое из которых породило несколько десятков перекрывающихся окон.
Поэтому оценка алгоритма должна в себя включать оценку точек входа и выхода.
Берешь набор параметров и прогоняешь весь исторический датасет через алгоритм, но каждый раз, когда алгоритм срабатывает и даёт сигнал на покупку, записываешь этот момент и дальше работаешь только на поиск выхода. После выхода не едленно переключаешься опять на поиск входа. Потом считаешь результат каждой пары и суммируешь.
В конце теста получаешь результат: при таком наборе параметров, я бы за полтора года получил убыток $15000.
Меняешь один параметр и прогоняешь весь тест заново.
Когда закончил все возможные дискретные значения одного параметра, таким же образом гоняешь следующий.
В конце получаешь многомерную матрицу из наборов параметров и конечных результатов.
Применяешь многомерный комплексный анализ. Только не используй то, что в учебниках: там чушь. Разработай свои принципы. Для тебя эта задача выполнима.
Строишь по этой матрицемногомерные графики, пытаясь втиснуть туда как можно бльше параметров: трёхмерное изображение, цвет и насыщенность цвета, толщина линий и т.п.
Выбираешь те участки, где видна наибольшая прибыль. Вот она - прибыль!..
Теперь самое главное: не тяни с переходом от свечей к графикам из индивидуальных тиков. Там всё видно на ного лучше, а точность вообще несопоставима.
А после этого ты увидишь, что не только Level-1, но даже Level-2 тики - это только для разводки умных людей на деньги.
Хотя бы попробуй примотреться к Level-3, и там увидишь... как бы так поцаетастее выразиться... окно в многомерную Вселенную, где обитают монстры, стемящиеся тебя сожрать, но теперь ты их хотя бы видишь и знаешь их приёмы и повсеместный обман.
Я от Level-1 откпзался, когда понял, что он - ничто иное, как 90% обмана.
На самый крайний расклад, если тебе Level-3 тики недоступны, примотрись к VWAP, но не к той туфте, которую тебе провайдеры впаривают, а строй свои графики на основе Level-1 тиков с короткими участками расчётов.
В оригинале сказано про имэйл. Но это неважно. Важно то, что они в 2016-2017-м годах (Википедия говорит, что год издания этой книги - 2017-й) писали книгу, пересылая друг другу файлы по (электронной) почте ("which I co-wrote with Nicole Galland by emailing Word files back and forth").
Не удивительно, что он после этого решил писать от руки... Наверное, даже левой ногой было бы удобнее.
Это я к тому, что он не слышал о Google Docs или о мириадах других похожих программ, которые позволяют людям совместно работать над документом, вносить поавки и видеть их у себя на экране через доли секунды.
Но свмое главное даже не в нюансах, а в самом подходе: это почти то же самое, что утверждать, что жвачка полезна для мозга, потому что улучщает кровообращение в голове.
Если кому-то такие абсолютные мелочи помогают "развивать мозги", я бы не хотел общаться на серьёзные темы с таким писателем и с его читателями. Вместо его книг, пойду-ка я лучше почитаю Филипа К. Дика или Артура Кларка: эти ральные мэтры мозги не мелкой моторикой развивали...
Любой, кто знаком с реальной ситуацией на рынке труда в IT в США, понимает, что это "статистическое исследование" настолько же далеко от реальности, как и вся остальная чушь, вываливаемая из проправительственных гадюшников типа стэнфордского исследовательского центра.
Работу продолжают терять и джуны, и миддлы, и синьёры. Всем очень плохо, "никто не уйдёт обиженным", всё больше американских айтишников ненавидят индусов лютой ненавистью, правительство не справляется с де-пропагандизацией населения, которое само видит, что происходит (точнее, как их "опускают"), и уже просто не воспринимает все эти фальшивые "исследования".
Такие статьи должны выходить под тэгом "античеловеческая пропаганда".
Вы вывели смысл фразы "разводка лохов" на качественно новый уровень: Вы развели лохов для их же пользы.
Я написал это в шутливом тоне, но - искренне, уважаю.
Другая аналогия: Вы общались с заказчиком, как с малым ребёнком: он слишком глуп, чтобы понимать, что ему реально нужно, и слишком истеричен, чтобы с ним можно было говорить как со взрослым. Вы просто опустились до его уровня и объяснили ему так, как он сможет понять.
Да, ублюдки уже десятки лет игнорируют настоящие законы и действуют на основе поганых писулек, ими же самими накорябанных.
Сначала эти уроды делают что-то поганое и незаконное. Потом люди с ними много лет судятся (а им пофиг: у них-то деньги казённые, - то есть, у тех же людей и отобранные), а потом происходит одно из двух:
либо эту писульку признают незаконной и отменяют, но на тот момент уже накорябано еще сто таких же или даже ещё хуже,
либо очередной дегенерат в Белом Доме превращает эту писульку в закон, с помощью нескольких сотен педофилов в конгрессе и сенате.
На 2-м скриншоте, 2-е значение queryid очень близко подобралось к максимальному в PostgreSQL значению:
In PostgreSQL, the maximum value for a standard integer sequence is 2,147,483,647 (the maximum for a 4-byte integer). If you need a larger range, you can use a BIGINT type, which allows for a maximum value of 9,223,372,036,854,775,807.
А 1-е значение - явно результат integer/BIGINT overflow: оно отрицательное, что нормальным increment никак не получить.
Аналитики обещают, что до конца 2026-го не доживут 80–90% «обёрток» над чужими моделями.
Блин, вот ведь плохо-то как!..
Я бы больше обрадовался числу 100%, но, честно говоря, и так хорошо.
Особенно умилила информация о долге в 80 лимонов долларов. Вряд ли это набежало за один-два месяца: скорее всего, это долги копились.
Я вот пару месяцев назад не заметил уведомление о том, что надо за новый VPS заплатить. Через несколько дней (меньше недели просрочка платежа!..) пришлось вместо $20 заплатить $25, ибо - наказание.
Спасибо.
Неожиданно…
Напомнило:
“Снятся ли андроидам электрические овцы?” Филипа Дика.
А я вот влюбился в С++. Прям по уши втрескался. И изменил с ней своей старой C#.
В тему:
В далёком и беззаботном 2019-м году, всемирный лидер по производству мужских бритв - Gilette - выпустили рекламный ролик, в котором очень сильно гадили на мужчин.
Не каких-то конкретных мужчин, а вообще - на всех.
Через считанные месяцы доходы Gilette просели на $5 миллиардов за один квартал (даже не за год, а за один квартал!..).
Упс!..
Я вообще канцелярские принадлежности с детства обожаю.
Может, я поэтому такой умный?.. ;-)
Набрали 36 не очень умных студентов. Посадили их писать руками и вышивать крестиком.
Промерили IQ. Огорчились…
Браво!
Я протестировал между 4-мя машинами: мой домашний компьютер и 4 сервера. Домашний компьютер - в пригороде Сиэтла, четыре сервера - (специально) в четырёх датацентрах у четырёх разных хостинговых фирм (OVH, Hetzner, Interserver, HostHatch) - 3 из них в Нью-Йорке/Нью Джерси, 1 в Монреале.
Связь была установлена примерно за 2-4 секунды после подключения каждого сервера. Связь двусторонняя, при том, что у домашнего компьютера, конечно, нет статического IP адреса.
Задержка не заметна: не замерял, но связь кажется мгновенной.
Потрясающий проект! Спасибо!
По Вашим критериям, как мне кажется, идеально подошла бы ScyllaDB и (скорее всего, но я не уверен) DragonflyDB.
Было бы очень интересно узнать: если эти два варианта рассматривались, почему они были отброшены?
А, ну, значит, мы практически на одной волне.
То, в чём ты меня покритиковал, я просто не договлрил (не очень люблю слишком длинно писать), а мои советы тебе и так известны.
Я бы понаставил тебе плюсов, но - извини: меня школота до нуля опустила. Кармы нет. 🙂
Самое важное: не рекомендую критиковать МВО до того, как построишь свою собственную full order book from raw ticks. Там буквально ощущение, что раньше был слеп, а теперь наконец-прозрел.
Я ни в коем случае не пытаюсь перед тобой выдклываться. Мне это не нужно. И вообще я пишу под псевдонимом. Я искренне пытаюсь помочь, без какой-либо для себя выгоды, потому что я вижу в том, что ты подробно описал в статье и а ответе на мой комментарий, что ты сейчас в точности там, где я был некоторое время назад. Почти идеально точно. Поэтому и рекомендую - от всей души и без всякой подлой затеи - потратить некоторое время на МВО, а именно - на своё собственное построение full order book. Это то, где я сейчас, после технического анплиза. Приходят тики, я думаю, на какую страницу книги их записать, и вижу, что - по моей статистике - от 18% аж до 35% всех ордеров - голимый обман. Лэвэл-2 это скроет. Лэвэл-1 об этом вообще не знает. Вопрос только в том, как эффективно вскрыть менее очевидные обманы, и что делать с чистым остатком.
Просто совет.
Поэтому оценка алгоритма должна в себя включать оценку точек входа и выхода.
Берешь набор параметров и прогоняешь весь исторический датасет через алгоритм, но каждый раз, когда алгоритм срабатывает и даёт сигнал на покупку, записываешь этот момент и дальше работаешь только на поиск выхода. После выхода не едленно переключаешься опять на поиск входа. Потом считаешь результат каждой пары и суммируешь.
В конце теста получаешь результат: при таком наборе параметров, я бы за полтора года получил убыток $15000.
Меняешь один параметр и прогоняешь весь тест заново.
Когда закончил все возможные дискретные значения одного параметра, таким же образом гоняешь следующий.
В конце получаешь многомерную матрицу из наборов параметров и конечных результатов.
Применяешь многомерный комплексный анализ. Только не используй то, что в учебниках: там чушь. Разработай свои принципы. Для тебя эта задача выполнима.
Строишь по этой матрицемногомерные графики, пытаясь втиснуть туда как можно бльше параметров: трёхмерное изображение, цвет и насыщенность цвета, толщина линий и т.п.
Выбираешь те участки, где видна наибольшая прибыль. Вот она - прибыль!..
Теперь самое главное: не тяни с переходом от свечей к графикам из индивидуальных тиков. Там всё видно на ного лучше, а точность вообще несопоставима.
А после этого ты увидишь, что не только Level-1, но даже Level-2 тики - это только для разводки умных людей на деньги.
Хотя бы попробуй примотреться к Level-3, и там увидишь... как бы так поцаетастее выразиться... окно в многомерную Вселенную, где обитают монстры, стемящиеся тебя сожрать, но теперь ты их хотя бы видишь и знаешь их приёмы и повсеместный обман.
Я от Level-1 откпзался, когда понял, что он - ничто иное, как 90% обмана.
На самый крайний расклад, если тебе Level-3 тики недоступны, примотрись к VWAP, но не к той туфте, которую тебе провайдеры впаривают, а строй свои графики на основе Level-1 тиков с короткими участками расчётов.
Удачи!
Можно писать в Спортлото. Но это шутка только для таких старперов, как я. :-)
В оригинале сказано про имэйл. Но это неважно. Важно то, что они в 2016-2017-м годах (Википедия говорит, что год издания этой книги - 2017-й) писали книгу, пересылая друг другу файлы по (электронной) почте ("which I co-wrote with Nicole Galland by emailing Word files back and forth").
Не удивительно, что он после этого решил писать от руки... Наверное, даже левой ногой было бы удобнее.
Это я к тому, что он не слышал о Google Docs или о мириадах других похожих программ, которые позволяют людям совместно работать над документом, вносить поавки и видеть их у себя на экране через доли секунды.
Но свмое главное даже не в нюансах, а в самом подходе: это почти то же самое, что утверждать, что жвачка полезна для мозга, потому что улучщает кровообращение в голове.
Если кому-то такие абсолютные мелочи помогают "развивать мозги", я бы не хотел общаться на серьёзные темы с таким писателем и с его читателями. Вместо его книг, пойду-ка я лучше почитаю Филипа К. Дика или Артура Кларка: эти ральные мэтры мозги не мелкой моторикой развивали...
...
Потрясающе!
Это просто классический пример того, как человек, ничего на понимающий в предмете разговора, пытается поучать окружающих.
В психологии это называется эффектом Даннинга-Крюгера.
Не “или”, а “и”: и индусов, и тех, кто помешан на ИИ.
Стэнфорд, как всегда, нагло врёт.
Любой, кто знаком с реальной ситуацией на рынке труда в IT в США, понимает, что это "статистическое исследование" настолько же далеко от реальности, как и вся остальная чушь, вываливаемая из проправительственных гадюшников типа стэнфордского исследовательского центра.
Работу продолжают терять и джуны, и миддлы, и синьёры. Всем очень плохо, "никто не уйдёт обиженным", всё больше американских айтишников ненавидят индусов лютой ненавистью, правительство не справляется с де-пропагандизацией населения, которое само видит, что происходит (точнее, как их "опускают"), и уже просто не воспринимает все эти фальшивые "исследования".
Такие статьи должны выходить под тэгом "античеловеческая пропаганда".
Потрясающе!
Вы вывели смысл фразы "разводка лохов" на качественно новый уровень: Вы развели лохов для их же пользы.
Я написал это в шутливом тоне, но - искренне, уважаю.
Другая аналогия: Вы общались с заказчиком, как с малым ребёнком: он слишком глуп, чтобы понимать, что ему реально нужно, и слишком истеричен, чтобы с ним можно было говорить как со взрослым. Вы просто опустились до его уровня и объяснили ему так, как он сможет понять.
Это очень круто.
Да, ублюдки уже десятки лет игнорируют настоящие законы и действуют на основе поганых писулек, ими же самими накорябанных.
Сначала эти уроды делают что-то поганое и незаконное. Потом люди с ними много лет судятся (а им пофиг: у них-то деньги казённые, - то есть, у тех же людей и отобранные), а потом происходит одно из двух:
либо эту писульку признают незаконной и отменяют, но на тот момент уже накорябано еще сто таких же или даже ещё хуже,
либо очередной дегенерат в Белом Доме превращает эту писульку в закон, с помощью нескольких сотен педофилов в конгрессе и сенате.
У Вас явно overflow:
На 2-м скриншоте, 2-е значение queryid очень близко подобралось к максимальному в PostgreSQL значению:
А 1-е значение - явно результат integer/BIGINT overflow: оно отрицательное, что нормальным increment никак не получить.
Блин, вот ведь плохо-то как!..
Я бы больше обрадовался числу 100%, но, честно говоря, и так хорошо.
Особенно умилила информация о долге в 80 лимонов долларов. Вряд ли это набежало за один-два месяца: скорее всего, это долги копились.
Я вот пару месяцев назад не заметил уведомление о том, что надо за новый VPS заплатить. Через несколько дней (меньше недели просрочка платежа!..) пришлось вместо $20 заплатить $25, ибо - наказание.
А тут десятки лямов долгов висят, и - всем пофиг.
Вот вообще их никого не жаль. От слова совсем.
https://github.com/librats/librats/tree/master/examples
Большое спасибо за то, что Вы добавили examples!