Как выбрать биржу для алгоритмической торговли: latency, matching engine и реальная ликвидность

Я несколько лет занимаюсь алгоритмической торговлей и за это время прогнал через свои алгоритмы десятки криптобирж.

Я подключал биржи к своим ботам, торговал через API и проверял то, что действительно важно алгоритмическому трейдеру: стаканы, latency, WebSocket, исполнение ордеров, ликвидность, ошибки и поведение рынка в момент реальной сделки.

В результате я протестировал около 40 бирж.

И оказалось, что биржа, которая выглядит отлично на CoinMarketCap, в рекламе обещает миллиарды объема и показывает красивый глубокий стакан, совсем не обязательно является хорошей биржей для алгоритмической торговли.

Иногда всё наоборот.