Comments 13
Кажется, ваш AI не добавил ссылку на приложение в статью. Во всяком случае ссылку на гитхаб поиском по странице не нашёл. Ещё не нашёл ссылку на телеграм канал и это радует!
Не совсем остался отвеченным вопрос, как именно вы используете написанное приложение. Есть какие-нибудь дальнейшие планы на развитие? Если вы торгуете руками, то вам в любом случае рано или поздно вебсокет понадобится. А там дальше алерты, затем алготрейдинг.
Какая-то есть причина помимо личных преференций в сборке бинарника или вполне ваш код мог остаться браузерной страницей для использования на MacOS/Linux?
Непонял как вы выдали веса той или иной категории. Это вы уже бектест прогнали на многих монетах на многих таймфреймах и вывели универсальную формулу где шарп будет самым лучшим? Делали бектест на умерших монетах? Или просто на свой вкус сделали формулу? Отдельно интересно что ваша комбинация показывала в черные криптушные дни по типу 10 октября 2025.
Спасибо, что делитесь опытом!
Спасибо за нетоксичный комментарий!
Я собрал всё в exe-файл по двум простым причинам. Во-первых, я изначально не планировал выкладывать исходный код в открытый доступ, и бинарник решает эту задачу. Во-вторых, это банально удобнее для пользователей в формате "скачал и запустил". Человеку не нужно ставить интерпретатор, настраивать окружение и мучиться с установкой сишной библиотеки TA-Lib под Windows.
По поводу весов индикаторов, они взяты не с потолка. Если заглянуть в архитектуру, движок не просто суммирует сигналы. В нем реализован бэктест без заглядывания вперед: система на лету проверяет историческую отработку каждого правила и уже на основе этого формирует итоговый скор и уверенность.
Про вебсокеты замечание верное, но только если речь идет о высокочастотном алготрейдинге. Моя программа решает задачу десктопного аналитика-советника для человека. Для того чтобы оценивать рынок и обновлять графики, обычного REST API сейчас хватает за глаза. Переход на сокеты — это уже следующий этап для полноценного торгового бота.
А почему не Метатрейдер? Там уже встроенные индикаторы, и ничего "рисовать" на экране не нужно. И оптимизатор есть, и тестер стратегий...
Метатрейдер - это тяжелый терминал, в котором рядовому пользователю нужно долго разбираться. Там придется искать подходящего брокера, настраивать потоки котировок крипты и вручную собирать шаблоны с графиками.
Моя программа предлагает другой подход - всё работает сразу из коробки. Вы просто запускаете файл и моментально получаете готовый аналитический дашборд с конкретными сигналами, риск-метриками и паттернами в одном окне.
К тому же, за копейки вы получаете этот инструмент навсегда. В базовом Метатрейдере нет такой готовой сводной панели с баллами и оценкой уверенности. Чтобы собрать нечто подобное там, придется идти в их магазин и покупать кастомные индикаторы или советников. Хорошие сборки там стоят в десятки раз дороже, и продаются по ежемесячной подписке. Здесь же платится один раз и получаете понятную картину рынка без танцев с бубном и сложных настроек.
Где можно более подробно ознакомиться с проэктом и скачать саму программу?
https://hummingbot.ru/ - ссылка на сайт с программой
https://www.youtube.com/watch?v=HEIiTj0qYtY - ссылка на видео
А торговать по этим сигналам - вручную? Ну такое :(
Я еще спросил своего пацака - хорошая вешь? Он ответил - да, но нам не надо :)
Понравилась прозрачность: веса по категориям + ограничение in-sample в бэктесте — редко кто так пишет. Вопрос практический: пробовали ли walk-forward (обучить веса на одном окне, проверить на следующем)? Без этого STRONG BUY на боковике легко ловит ложняк, особенно на упрощённых дивергенциях с лагом 5/10.
walk-forward я пока не делал. Веса категорий (28, 22, 18, 14, 10, 8%) - это вообще не результат машинного обучения, а моя ручная настройка по опыту. Я просто примерно прикинул, какие группы индикаторов важнее, и зафиксировал. То же самое с порогами Score и весами внутри категорий.И вы абсолютно правы про боковик. Это слабое место. Мой текущий бэктест на 100 барах in-sample не даёт гарантии, что веса не подогнаны под конкретный трендовый кусок истории. На флэте дивергенции с фиксированным лагом 5/10 начинают хаотично дёргаться, и сигналы становятся ложными, как вы и описали.
Walk-forward - это правильный путь, но там сразу куча вопросов: что именно оптимизировать, как не переобучить веса на шум, да и пространство параметров большое, если учесть, что внутри каждой категории ещё свои правила. На 100 барах это легко превращается в подгонку. Поэтому в следующей версии я хочу сделать проще — добавить фильтр по ADX и ширине полос Боллинджера. Если рынок явно во флэте, просто снижать вес дивергенций или вообще выключать их из итогового Score. Это не решит все проблемы, но конкретно этот случай должно закрыть, и без лишнего риска. И по поводу доработок: если добавлять полноценный walk-forward и обучать веса статистически, то цена программы, естественно, вырастёт. Но реализация, скорее всего, будет нулевая так как у нас, к сожалению, российская аудитория, вечно хотящая халявы.
Я думаю, что программа достаточно интересная и потенциальная для развития. Комментаторы уже надавали советов, интересно как будете дальше развивать))
Десктопный аналитик криптовалют: как устроена мультифакторная система сигналов на TA-Lib