Теория экстремальных событий: графы, много математики и простой агент

[Aquahawk]

Очень недооценённая тема, я поверхностно знаком со стороны финансов и инвестиций. Талеб в 2020 выпустил шикарную книгу Статистические последствия жирных хвостов: О новых вычислительных подходах к принятию решений (tatistical Consequences of Fat Tails: Real World Preasymptotics, Epistemology, and Applications (Technical Incerto Vol. 1) )
Жесточайше математическая книга с кучей интегралов.

[DenisDenisMIS]

Спасибо! Это действительно нетипичная для него книга.
Вот здесь есть и разбор и сама его книга в электронном виде: https://github.com/MarcosCarreira/StatisticalConsequencesOfFatTails

В репозитория, к сожалению, всё на неизвестном мне вольфраме(

[Aquahawk]

Я купил себе официальный печатный экземпляр на русском языке. Что интересно книжка продавалась запаяной, и полистать её нельзя. Я думаю это чтобы продать её тем, кто боится трёхэтажных формул. Местами правда пришлось читать оригинал на английском чтобы понять что он имел ввиду :)

[bija089]

Я торговал на американском и российском фондовом рынке, везде механизм торговли одинаков. Самое главное человеку надо определиться, кто он: трейдер(спекулянт) или инвестор. Если инвестор, здесь проще, сейчас российский фондовый рынок на просадке, инвестор может приступать к покупкам акций, чем ниже акция уходит вниз, покупать дальше. Все упирается в количестве денег у вас в кармане и сколько лет хотите держать свой портфель. Решили быть трейдером, здесь сложнее, тут надо знать технический анализ и уметь с ним работать. Все эти формулы нужны специалисту, кто разрабатывает алгоритм движения акции, но даже здесь алгоритм ломается, если появляется критическая ситуация, которую алгоритм никогда не учитывает.