Comments 37
Просто гениально)
… ведь смотрите что получается, автор криво реализовал кривой торговый алгоритм и увидел ПРОФИТ, который правда сожрала комиссия, но кто же на такие мелочи обращает внимание :-)
Во вторых, если уж хочется копать минуты, не стоит брать цену закрытия.
В третьих, модель сделки с фиксированным спрэдом наивна, а по ценам закрытия вообще бредоподобна.
Ваши закономерности осыпаются от синтетического спрэда в 2 пункта, сравните его с размером минутной свечи в торговые моменты, он сильно больше 2 пунктов :-)
По хорошему, искать что-то можно на истории тиков и производных включающих «реальный» спрэд, ибо в торговые моменты спрэд чаще всего оказывается жестоким.
Если же у вас нет ничего, кроме минут форекс кухни, можете рискнуть использовать синтетический спрэд производя операции покупки по максимальной а продажи по минимальной цене минуты плюс константа хотя-бы 5 пунктов…
Мне было любопытно проверить, работают ли те методы графического анализа, которые повсюду рекламируют. Оказалось что нет.
Если у Вас не получилось сделать хорошую прогнозную модель, это не значит, что брокера плохие. Это значит, что Ваша модель плохая.
Но брокеры-то обманывают) Они ведь говорят что на рынке есть простые модели и они работают. А мой эксперимент показывает, что они лгут.
Вы должны понимать, что этот аргумент не проходит базовой проверки логикой.
Они говорили, что есть черные коты. Я поймал кота и он белый, а значит они врут.
То, что одна простая модель не сработала еще не доказательство того, что не существует работающих простых моделей
Ну конечно на бирже не может быть закономерности движения цены, которая будет работать всегда. Если не рассматривать долговременные инвестиции с целью получения дивидендов по акциям, а брать форекс или крипту, то биржевые спекуляции — это игра с нулевой суммой. Ведь биржа не печатает деньги. Так что если бы существовала абсолютно всегда выигрышная стратегия, и все участники торгов о ней узнали — откуда бы они получили свой выигрыш?
Априори выгодные стратегии есть (!) и более того есть безрисковые стратегии вообще.
Деньги берутся из-за того, что профессиональные участники продают и покупают риски, и мой «выйгрыш» это чья-то плата за спокойный сон, и лишь несколько слезинок игроков :-)
Компания дистрибьютор, тащит всякую хрень из китая, платит за это долларами, а прибыль получает в рублях, да и то спустя минимум пару месяцев если речь о поставках в крупные торговые сети. Таким образом возникает риск того, что конверсионные операции сожрут маржу. In the Russia, casino paly YOU!!! но игра эта, не в чёрное\красное, значительная часть рулетки усыпана зелёным, это расходы и долги бизнеса…
Это риски которые можно продать лудоманам на FORTS, а их стоимость можно заложить в маржу, усё!
(это пример очень простой деятельности, бывают гораздо более сложные и многофакторные)
Я не говорю, что выигрышных стратегий нет. Можно найти стратегию, которая будет выигрышной сейчас, но через некоторое время она работать перестанет.
… а кто разобрался, тот молчит, ибо технически всё не так уж и сложно, по этому действует принцип «меньше народу — больше кислороду»
А кто выше пишет обратное тот просто не в курсе.
Если говорить за реальный forex то…
Вот опять казино, рулетка, ячейки чёрные, красные и одно зеро, или два, всего-то, но именно это и гарантирует доход казино.
Реальный спрэд, это и есть те самое зеро!
Или другой пример, сядем мы играть в орлянку на деньги, условившись что упавшую на ребро монету перекидываем, кто из нас выйграет?
Исход равновероятен но выиграет тот у кого денег больше.
Биржи живут с комиссии но для LP всегда есть специальные условия, тк кому нужна биржа не которой не продать не купить. В общем так или иначе но кто ликвидность поставляет, то спрэды и кушает.
PS.А стратегий их на самом деле всего две, пробой и отбой, и вся задача сводится не к предсказаниям будущего а к пониманию настоящего.
FOREX это совсем другая песня, и для других целей, но мне честно говоря лень писать свою википедию на эту тему.
Ещё есть такая фраза: «Текущие цены являются самыми справедливыми, так как в них уже учтены все возможные факторы – иначе по этой цене сделки бы не совершались.» Правда, это работает только при хороших объёмах.
Данные для анализа выбраны не самые лучшие, на валютных парах можно получать прибыль лишь от скальпинга или во время кризисов. Не самое интересное занятие, солидных трендов нет (посмотрите USD/RUB — за год изменение 0.37%). Интереснее было бы исследовать котировки акций, которые часто торгуются в трендах, и тут уже можно получать прибыль, ставя заявки на тейкпрофит/стоплосс, а максимизировать можно именно путём поиска точек разворота, чтобы купить максимально дешевле и продать максимально дорого. Акции успешных компаний могут за год сделать 30-60%, а то и удвоиться, если просто ничего не делать с ними (и если не бахнет кризис), то это и будет доход. Если всё же следить за процессом, можно на локальном росте-падении нарезать ещё немало, ТА работает как раз при отсутствии фундаментальных факторов, глупо списывать его со счетов.
… и нужно понимать что факт того что человек работал аналитиком или квантом, ничего не говорит о качестве его работы, точнее кое что говорит, что компетенций человека не достаточно что бы прокормиться самостоятельно
Так же если все было «рандомно», то не было бы общих ростов и общих падений, был бы серый шум.
Очень крупный игрок может выступать в роли маркетмейкера — держать заявки одновременно на покупку и продажу, задавая коридор для колебаний цены; если покупают больше, чем продают — двигать их вверх, если наоборот — вниз.
А мелкий трейдер может пытаться ставить свои заявки перед крупными, вот только это рискованно и биржевая комиссия много сжирает, но иногда оно работает :)
Ищем закономерности на бирже