100% защиту капитала в структурных продуктах, как правило, делают через покупку опционов PUT. Стопы использовать бесполезно, т.к. почти каждый день есть гэпы на открытии рынка, да и от «проскальзывания» стопы не защищают. В момент, когда рынок валится вниз, гэпы вообще гигантские.
Тогда уж выгодней вместо актива купить Call на размер допустимой потери. И доход выше, и риск под 100% контролем. Но статья о простой стратегии, чтобы любой мог её протестировать. Также код стратегии проводит стоп приказ по цене Low, чтобы учесть всю боль.
Python в помощь тестированию структурных продуктов