Нейросети и трейдинг. Часть 3: прогнозируем биток на 1 час вперед

[evg_dc]

Как обычно, первые отрицательные оценки «за низкий технический уровень материала». Кто ставит эти оценки напишите в комментах где именно этот низкий уровень. Хочу подтянуться до нужного уровня ))

[Zmey56]

Возьму код, есть пару идей его использовать для более длинных временных периодов, а на негативное голосование без комментов не обращай внимание. Пиши, интересно.

[happyman]

Евгений, а можно где-то посмотреть ваш алгоритм формирования фич для моделей без метатрейдера или исходник ексеншена для МТ? Спасибо!

[evg_dc]

подготовку данных пока не готов раскрывать… может созрею чуть попозже, напишу об этом

[happyman]

Возможно, это также является причиной негативных оценок статьи. Ведь без знания, как фичи формировать - далеко не все (читать: "мало кто") смогут повторить технически ваши успехи в этой теме (так как модель просто не обучится). А это значит, что статьи, к сожалению, имеют скорее рекламную цель (для вашего сайта, телеграм канала и бота), чем образовательную. Могу быть не прав. Буду ждать вашей статьи на тему фич!

[OlegPatron92]

Лучше прогноз твитов Илона Маска

[Voila2000]

С интересом ознакомился со всеми частями вашей статьи и с блокнотом. Надеюсь на продолжение. Интересны и любые технические подробности, которые вы сможете позволить себе опубликовать. Не уверен что могу давать советы, но хотелось бы увидеть примеры с более традиционными инструментам нежели криптовалюты. Обратил еще внимание, что система пытается ловить точки разворота. Не портит ли это результат.
Ну а в целом, познавательно и любопытно. Хочется пожелать успеха и не разочаровываться в промежуточных результатах.
Технический уровень материала точно не хуже чем в среднем по палате.

[evg_dc]

спасибо за позитив,
крипта лучше прогнозируется, форекс пробовал — качество ниже

[Voila2000]

Вам тоже спасибо за Гугол колаб. Раньше не пользовался, а сейчас сижу, играюсь :)

крипта лучше прогнозируется, форекс пробовал — качество ниже

А индексы, ну или акции американские с не самой высокой волатильностью?

[Lesage]

А из каких соображений выбиралась именно такая модель выходного слоя (2 нейрона)?

Почему например не 1 нейрон со значением -1 и 1, либо 2 нейрона, со значениям 0...1, какой больше зажёгся, туда и идёт цена?

[evg_dc]

Особо не задумывался. Все эти варианты по сути равны.

[evg_dc]

Конечно пробовал, не работает. Чем больше на выходе нейронов тем сложнее обучить. Главная проблема прогноза движения цены в том, что данные на которых обучаешь это практически сплошной шум, содержательного там мало. Соответственно, шанс получить внятный ответ есть только тогда, когда задаешь очень простой вопрос.

[evg_dc]

не знаю, что такое «out if sample», модели из колаба обучались прогнозировать 1 час на свечах M6.
на обучение подается примерно 300'000 примеров это около 3х лет, потом тестирую на участке длиной в 3-4 месяца это примерно 25'000 ответов модели, из ответов берется 1% лучших ответов (всмысле ответы с максимальной «уверенностью»), если в этом количестве больше 65% правильных ответов, то обучение считается удачным

[Zmey56]

Ещё вопрос - а временные интервалы менял? Есть мысли, на каком лучше работает - минута, часовик, день и т.д.?

[evg_dc]

Пробовал прогнозы от 10 мин до 12 часов, лучше всего работает диапазон 30мин — 3 часа. На коротких слишком много хаоса, на длинных внешние факторы слишком влияют (новости и т.п.).

[YuriyTigiev]

Очень хорошая и интересная статья и спасибо за пример кода!
Пожалуйста, подскажите как нужно модифицировать текущий код (конкретные строчки), чтобы проноз делался не только по close, а для примера по нескольким входным параметрам (open, high, low, close, volume) и двум выходным (close, volume). Меня интересует как технически правильно делать прогноз по N входным параметрам для M выходных параметров.

[evg_dc]

то, что прогнозирует нейросеть закладывается на этапе обучения моделей,
и что она получает на вход и что выдает,
в колабе только опрос моделей, и ничего из того, о чем вы спрашиваете изменить невозможно

[YuriyTigiev]

Нашел что-то близкое по интересующему вопросу. Может и вас заинтересует.
blog.quantinsti.com/trading-using-machine-learning-python

[YuriyTigiev]

Планируется ли 4 статья, на тему использования multivariate time-series в части прогнозирования?

habr.com/ru/post/495884

[excoder]

Евгений, давно хотел спросить (не шуточно).

Не являетесь ли вы дальним родственником https://www.crunchbase.com/person/andre-duka (http://www.dukascopy.narod.ru/files/sp5_r.html)?

[evg_dc]

к сожалению нет