О своем трепетном отношении к Байесовским сетям доверия (БСД) я уже написал в предыдущей статье. Там же детально разобрана очень простая модель анализа решений инвестора об исполнении опциона колл на акцию. На этот раз предлагаю углубиться в тему и построить БСД, которая уже может послужить основой более серьезной модели поддержки принятия решений о покупке/продаже акции нефтяной компании.

Заранее отмечу, что я не придумывал этот пример, и даже укажу источник [1]. Однако в источнике, как это часто бывает, упущено множество подробностей, что оставляет осадок неудовлетворенности, а у студентов – просто непонимание, которое приводит к тому, что они перешагивают этот материал, так и не разобравшись в нем до конца. А задача стόит того, хотя бы потому, что в ней умело использованы почти все основные «хитрости» БСД, и если разобрать её «до винтика», то можно уверенно двигаться дальше.

БСД для финансистов: попробуем посложнее?