Comments 42
Обыкновенная биржевая спекуляция, кои существуют уже не первый век, разве что вместо традиционных активов - нетрадиционные. Что здесь интересного?
Как видно арбитраж работает, но вот сколько можно на этом заработать, это уже другой вопрос.
Вот именно. Это выгадывание копеек. Копейки и можно заработать. С таким же успехом можно проходить платные опросы или ставить приложения на смартфон за 5 рублей каждое.
Спасибо за статью!) Тема интересная, но было бы здорово увидеть больше технических деталей: как реализованы торговые боты, какие трудности в интеграции с биржами и т.д.
Особых трудностей нету, есть хорошая библиотека, которая работает с многими биржами. https://github.com/ccxt/ccxt. Она поддерживает несколко популярных языков программирования и дает возможность работать с разными биржами через один интерфейс. И чтобы проверить концепцию ее вполне хватает.
Но если мы хотим что-то оптимизировать или использовать уникальные возможности биржы, то придется использовать оригинальную API.
Есть много ботов на гитхабе, платных и бесплатных, которые ищут арбитражные возможности и производят сделки.Можно поподробнее про алгоритм поиска профитных сделок? У меня есть опыт ручной торговли, но мой метод больше отталкивается от того, сколько тех или иных тугриков мне понадобится в ближайшее время.
То есть оценку справедливой цены имеете ввиду?
Делал такое же на ныне закрытой бирже BTC-E. Алгоритм простой -- берешь все возможные торговые пары, дальше брутфорс всех возможных цепочек переходов. Фильтрация по пригодности (out/in > 1), сортировка по прибыльности, и поехали.
Даже смог наторговать с 1500 руб до 4200, но потом биржа сказала Аривидерчи :)
привет, на чем писал бота?
все возможные цепочки все равно упираются в основные активы, например на binance это busd,usdt,btc,eth,usdc,bnb
если береш любой альт за один из этих активов, дальше только продать уже в другом , а этот другой только прогнать либо к первоначальному либо к тем что есть, т.е. получается только из 3х цепочка или я не прв, и может быть больше?
Писал на PHP (Laravel)
Восновном все монеті торгуються с теми активамы что вы перечислили, поэтому длинных цепочек создать и не получиться особо. Но теоретически ничего не мешаеш. Например LOKA->BNB->USDT->ETH->BTC->LOKA. Если в итоге я смогу получить больше LOKA чем у меня было - почему бы и не протогрговать.
привет, на чем писал бота?
На Java, сперва на голой, через год переделал на Спринг )
если береш любой альт за один из этих активов, дальше только продать уже в другом , а этот другой только прогнать либо к первоначальному либо к тем что есть, т.е. получается только из 3х цепочка или я не прв, и может быть больше?
Не знаю, как сейчас на Binance, на BTC-E было порядка 45+ торговых пар и цепочки у меня были длиной от 3 до, кажется, 8 инструментов. Что-то типа BTC -> USD -> EUR -> LTC -> ETH -> RUB -> BTC. Хотя да, чаще всего профитные появлялись на длинах 4+/-1.
Ещё я фейлился на том, что у меня не было сумм на всех инструментах, и я проводил сделки последовательно :) Это лол, конечно, они часто застревали на середине, потому что цепочка отыквилась кем-то другим, и приходилось "эвакуировать" деньги с минимальными потерями. Кстати, тем же алгоритмом, только начало и конец разные были )
Ещё из прикольного было явно заметное влияние расстояние. Сервера биржи стояли, судя по всему, в Люксембурге, у меня дедик был в OVH, оттуда за сек делал 20+ итераций поиска, а из своей Сибири с локального ПК только 2-3 итерации. Юзал REST, не вебсокеты.
Как биржа несколько лет назад всех обманула и пропала, больше таким не занимался.
Сам немного балуюсь этой темой. И я использую граф. С ним все просто - ноды это токены а узлы это коэфы обмена. При передаче по узлам Н токенов конвертируем их по коэффициенту. Задаем начальное условие, допустим, 100 битков и просто ищем результаты всех путей, или, скорее, всех циклов. Это уже алгоритм поиска кратчайшего пути на графе, только функция "краткости" пути скорее максимизирует а не минимизирует.
Увы, я пока в процессе (и скорее больше именно графы исследую с возможностью далее это применить в нейронках, а не торговлю) поэтому насчет скорости и в принципе целесообразности такогг подхода пока что сказать не могу.
Сейчас бы в 2022 заниматься не дефи лоянами на дефи ликвидных свапалках...
друг ты отстал на года 3...
Мне бы такого программиста, как автор))) увы, приходится все ручками делать. Профит не сказать, чтоб копеечный, особенно если сравнить с медианной российской зарплатой.
Автор рано съехал с темы, имхо.
0.4% это не так и много, ктому же это не единственный параметр который стоит учитывать. Надо еще учесть стоимость переводов между биржами (если, конечно, у вас нет другой стратегии). А еще учесть ликвидность такой разницы курсов, к примеру какую минимальную сумму можно можно выкупить, чтобы цена монет не вировнялась? Ведь когда мы будем покупать монету, то мы будем выкупать несколько ордеров в стакане и цена ссответствено будет подыматься. Еще надо брать во вномание время существования арбитражной ситуации, которое обычно несколько десятков минут или меньше. За это время транакция между биржами не пройдет (надо иметь монеты на двоих этих биржах). Я не спорю что арбитражных ситуаций нету, но если учесть все параметры, по получаеться много гемороя. Возможно я ошибаюсь и можно доработать стратегию.
Разумеется, нужно иметь капитал сразу на обеих биржах. Никто не гоняет капитал туда-сюда. Нужно иметь хотя бы несколько тысяч баксов на обоих концах. По нынешним временам это одна-две программистских зарплаты))
Если находить по 1 сделке с разницей в 0.4% в день, то это даст 0.4/2*365%=72% в год
Не забывайте усчитать комииссию за покупку монет (хоть она и мизерная), и комиссию за перевод между биржами, для выравнивания баланса и умножте ее на два. Есть еще ограничение по сумме которую может провернуть, чтобы цена не выровнялась. Это может быть несколько сот долларов. Даже если мы провернем сделки на 500 долларов, то это всего 2 доллара (без учета комиссий). Или 700 долларов в год. И это при всем том геморое который сложно автоматизировать.
Просто я 3 года занимаюсь арбитражем и не плохо зарабатывают. Во первых даже на 500 долларов это очень мало. Нужны десятки тысяч. Или вы на фондовом рынке тоже хотите с 500 долларами полнятся. Во вторых выравнивать балансы нужно очень редко. Просто нужны стратегии когда мы сначала покупаем на одной, продаем на другой, а потом наоборот.
Возможно у вас более продуманная стратегия, я ишел по простой схеме. Согласен, что надо десятки, тысяч и я не против если бы знал рабочую схему, да и на финансовых биржах я бы не занимался арбитражем или тограми, я там просто холдю. А про 500 долларов я говорю что это один ордер при арбитражной ситауции. Большие ордера начинают двигать цену и ищезает нужный спред (абитражная ситуация)
Привет, твоим сервисом попользоваться/потестить?
Вы в своей стратегии анализируете цену последней сделки или заявки в стакане?
Я смотрю на соответствующую цену заявки в стакане. Тоесть если покупаю то это бид, продаю - аск. Чтобы сразу видеть что есть, с учетем комисий.
Тогда вам нужно мониторить ситуацию в реальном времени, а не по запросам раз в час. Возможности открываются постоянно при большой волатильности. И нужно иметь баланс монет на разных биржах.
Получается хоть и не гигантский доход, но за то гарантированный. То, что нужно для больших денег.
А быстро, много и с гарантией, без риска не поднять.
Еще можно торговать разницу между фьючерсами и спотом и на крипте и на мос бирже.
Ладно, удачи.
вручную или ботами?
В % мерять не корректно: если на бирже 1000 usd, а каждая упомянутая арбитражная сделка в день - 10 usd, то %% нужно делить на 100 - 0.72% годовых вместо 72%
Тю, я надеялся на арбиртаж между pancake и uniswap, причём прямо в контракте.
Почему вы не конвертировали в usdt токен? Это стабильный токен = 1 usd на многих биржах
Большинство минусов, да и сама проблема работы с биржами и их нечестностью уходит при использовании децентрализованных бирж, которые работают на смарт-контрактах. Например, Pancakeswap.
Арбитраж криптовалют, реальный опыт