Comments 9
Математическое доказательство того, что брокер всегда в плюсе))
Технический, фундаментальный и прочие анализы - увы, лишь умные слова для тех, кого хотят втянуть в эту нечестную игру. Прогнозировать непрогнозируемое невозможно, а во всех критичных ситуациях, где очевидное ожидаемо, будет два диаметрально противоположных прогноза. Единственный вариант "успешной работы" на бирже - к сожалению, только инсайд.
Собрались отменять дивиденды - а держатель акций компании узнает об этом за некоторое время до попадания новости СМИ. Отменяется крупная корпоративная сделка - и делает то же самое. Таких примеров масса. И даже на криптовалютном рынке не без этого.
Нечестно и официально запрещено - конечно, так оно так. Но определенные категории участников торгов только этим и живут. Остальным уготовано верить в прогнозы и курсы биржевой торговли.
Я бы интерпретировал ваш результат таким образом: раз модель выдает рандомный результат, а 50% можно смело считать рандомом (хотя всегда имеет смысл сравнить с настоящим рандом), то у вас просто нет зависимостей между x-ми и y-ми. Т.е. модель выступает в качестве простого инструмента выявления статистических зависимостей. И раз модель не находит этих зависимостей, то в вашем алгоритме торговли нет никакого эджа :), либо вы упускаете какие либо данные которые ваш мозг воспринимает как впомогательные для принятия решений, если уж руками ваш торговый алгоритм зарабатывает.
Отсюда следует, что модель следует улучшать лишь тогда, когда у вас есть некоторое приимущество, и ваш алгоритм его использует.
раз модель выдает рандомный результат, а 50% можно смело считать рандомом
т.е. можно просто подкидывать монетку
Немного не соглашусь с Вами: да, аккуратность прогнозов не превышает 52% и похожа на подбрасывание монетки, но результат торговли обеих систем показывает наличие некоторого преимущества.
Если системы были бы полностью случайны, результат торговли стремился бы к величине комиссии брокера -95,5%. Однако торговля по SMA9 показала результат -24% (лучше на 71,5%), а средний результат 52-х моделей, отличающихся числом соседей и размером тренировочной выборки, получился -52,2% (лучше на 43%).
Естественно, такие отклонения могли бы быть и при подбрасывании монетки, но крайне редко (особенно для 52-х систем). Скорее всего, эти отклонения от результата -95,5% вызваны тем, что средний результат дня (close - open), когда система давала верный прогноз, немного превосходил средний результат дня при ошибочном прогнозе. А это все же преимущество, пусть и недостаточное для того, чтобы побить комиссию брокера.
Вы применяли только SMA 9 ?
.
Сравнение двух систем для торговли акциями: модели ближайших соседей и торговли по скользящей средней