Comments 24
интересно, такие торговые боты уже распостраненны и крупные трэйдеры их используют?
Причем уже какое-то время - https://www.bnymellon.com/us/en/insights/all-insights/artificial-intelligence-sweeps-hedge-funds.html
Сейчас вообще повсеместно, и те хедж-фонды которые не используют AI рискуют оказаться без маржи. Однако одним только AI обойтись не получается, поэтому это скорее помощник чем главный decision maker: https://www.livemint.com/opinion/columns/ai-in-finance-hype-or-opportunity-jpmorgan-s-ai-bot-generates-trade-signals-but-can-it-beat-the-market-11683655569834.html
По-моему сейчас боты только в HFT работают, чтобы быстро реагировать на какие-то сигналы. А в обычной/медленной торговле они ничего уже не дают.
У меня есть торговый робот, который рассчитан на среднесрок, и он даёт некоторые результаты, правда прямо сейчас я его ещё донастраиваю и оптимизирую, поэтому доходность сильно скачет))) https://www.comon.ru/strategies/111032/
Неплохо. Хотя биржа такое дело, что кто-то пару лет подряд показывает отличные результаты, а на третий год прогорает полностью )) Но максимальная просадка у вас небольшая, это хорошо.
Ну можно же выбрать такую стратегию, которая в большинстве случаев будет давать небольшую прибыль и в редком случае может очень сильно жахнуть вниз. Что то типа анти-лотереи.
Тут надо шансы считать. Вернее, матожидание. Обычно все такие стратегии дают матожидание в районе нуля в итоге, а всякие биржевые комиссии выводят стратегию в минус в итоге. )
+1 везде - намек))) т.к. нужно везде тестировать, я стратегию уже год пишу, и только 2 месяца как на реальном счете запустил, пока показывает такой же результат как и на тестах на истории
Только у них он не один - а сотни)
Нет, потому что это классический алгоритм , который уже лет 20 как реализуется в метатрейдере без всякого аи, и он убыточный
Дело в том, что это стартовый код, который надо дополнить правилами торговли, для того чтобы он стал прибыльным +1 за всё))
Дык весь смысл именно в алгоритме торговли. Я понимаю, вы сделали обвязку, которую можно дополнять правилами. Но подобных вещей очень много, сам делал несколько штук за последние 20 лет на разных языках, в т.ч. с собственным аи, без всяких неправославных библиотек. У вас тема называется - торговый робот на основе нейросетей. Все хорошо и замечательно, вы обучаете нейросеть на основе скользящих средних, и этот алгоритм убыточный - о чем я собственно написал выше :)
Конечно убыточный, т.к. чем больше людей юзают стратегию в открытом доступе - тем меньше она работает - или не так?
Могу привязать нейросеть к другим данным - давайте идею в студию))
Вы же понимаете, что плюсовые стратегии не публикуют, и все «учители» как заработать денег продают идеи «как заработать» потому что могут заработать только на продаже идеи, а не с помощью нее :) Могу предложить идею, но не в открытый доступ.
Полностью согласен) В открытый доступ такое не выкладывают - по причине выше. Доступен в телеге https://t.me/OlegSh777
Вроде неплохая тема, анализ биржи люблю - все-таки математически там очень интересно разобраться. Только это как-то не на техстатью тянет, а на инструкцию из readme. Вы бы рассказали лучше, что использовали как фичи, что как результат, почему так, какие были еще варианты, и почему их отмели. Потому что график accuracy - это, конечно, хорошо, только не очень понятно accuracy чего.
А питон мы тут на хабре вроде как запускать умеем. В общем ждем еще статьи с подробными разборами
Вот тут есть подробный разбор:
https://freedom24.ru/investopedia24/7796-chto-takoe-brokerskaya-komissiya-i-kak-ee-rasschityvayut
По-моему тут не подробный обзор, а просто то, как считается комиссия, или я не понял?
Правильно поняли. Допустим, какая-нибудь компания-брокер выпускает АПИ, чтобы люди могли торговать автоматически на этой плщадке, проводит хакатон по использованию этого апи. Кем-то делается публикация на хабре, чтобы объяснить, как работать с этим апи. И все это вместо того, чтобы подробно рассказывать, как прогнозировать. Вместо того, чтобы подробно разобрать примеры алгоритмов прогноза на публично доступных датасетах реального рынка акций, их море и они огромные (вот например https://www.kaggle.com/datasets/jacksoncrow/stock-market-dataset, 550МБ), посчитать ошибки, расчитать прибыль от использования различных стратегий торговли (да, тут нужен скорее всего RL, а не просто CNN) и никаких апи для всего этого не нужно, и ни копейки не надо платить за эксперименты.
Есть задача анализа Индекса относительной величины цен (Relative Strength Index - RSI). Возможно ли получить это значение с использованием приведенных вами инструментов?
Торговый робот с использованием нейросетей