А как вы учитываетет регрессоры НЕ относящиеся непосредственной к заемщику? Например - общее состояне экономики, курс нац.валюты, ставку НБ, уровень безработицы, изменение технологий и пр и пр и пр. Ведь они тоже влияют на вероятность дефолта заемщика.
Модели вероятности дефолта: практические аспекты разработки и подводные камни