Цена качества модели: как метрики качества модели машинного обучения влияют на финансовый результат

[Anton_Kazantsev]

Очень интересно

[Daniil_Leskevich]

Очень, крутая тема статьи, спасибо за нее!
Однако, из статьи не ясно, почему мы считаем $alpha$ малым.
Так как это допущение верно только при плохом качестве модели, когда у нас много неучтенной информации. Из-за этого чем выше качество модели, тем сильнее наш прогноз/факт будут расходиться.

[ArtemEvstafev]

Спасибо за комментарий! Для малогополучилось получить более менее строгое обоснование итоговой формулы, прогноз и факт действительно начинают расходится при увеличении, но из численных экспериментов можно видеть, что при любыхразница для DR не превышает нескольких процентов (а при сравнительно малых p - долей процентов). Возможно это также можно доказать математически. В любом случае это неплохая начальная аппроксимация.