Comments 15
Прошу пояснить следующее:
В первой статье Вы написали:
... бот работает уже 3 года и доход даже на падающем рынке не опускался ниже 35%. В хороший год достигал 100%.
в этой статье Вы пишите:
Но тут был выбран Трамп, пошли постоянные новости, и бот за несколько сделок слил весь заработок до 100000.
Так что в итоге. Какой из выводов окончательный? По материалам статьи получается, что у Вас все работает давно и успешно.
Почему тогда:
я скоро буду работать на настоящем заводе
Возможно это Ваш завод?
Да наверное я не все написал. В начале моего пути я сделал бота который работал на спотовом рынке , только в лонг и без плеч. Он мог выдерживать большие колебания рынка и не предвиденные сквизы и действительно доходность была больше 35% годовых. Если посмотрите на биток то увидите что проще было его холдить, а самое главное хотелось больших денег и быстро. Я взял кредит в банке и слил его сам на LUNE руками :-(. После охладел к проекту поскольку имел хорошую работу и не возвращался к нему больше. Самое трудное это заработать первый миллион, сделать быстро это можно только на фьючерсах с плечами. Затем уже имея большие деньги можно использовать менее рискованные алгоритмы. Я по-прежнему уверен (скажем так, у меня такой бот есть) сделать бота который будет зарабатывать выше ставки финансирования ЦБ и выше инфляции в 2 раза, не проблема. Проблема сделать бота который увеличит ваш капитал в 10 раз за год, без риска. Да я такой Буратино :-)
Спасибо за статью, думаю начинающим она окажется полезна. Я сам занимаюсь этой темой больше трех лет, так что едва ли могу удержаться от дополнений/критики.
Пункты 1 и 2, пожалуй самые привлекающие внимание. Но никак не могу согласится с идеями,
Также у нас есть всего несколько коэффициентов и все они такие: 1.5, 0.5, 1/3, 0.8. Никаких коэффициентов с двумя или тремя знаками после запятой, типа тонкой настройки
Можно строить ТС (торговую стратегию) так, взять пару хороших индикаторов с их дефотлными параметрами, ранжированный вывод каждого индикатора умножить на соответствующую константу, ввести третью константу, означающую порог для принятия решения и получится ТС, опирающаяся всего на три константы, которые к тому же, очень легко объяснить. Но вот проблема, всего тремя константами можно подогнать ТС так, чтобы на некоторых сравнительно небольших (месяцы) исторических периодах получалась любая доходность. Три фундаментальные константы это невероятно много.
Поэтому при вводе каждой константы нужно хотя бы отслеживать на бэктесте, а ещё лучше уметь вычислять, насколько от изменения константы меняется доход стратегии. Доход, разумеется не в абсолютный числах, а на уровне win ratio. Если хоть в каких-то случаях ввод константы заставляет win rate несколько раз переходить через 50% при линейном изменении константы в пределах значащего диапазона, такая константа право на жизнь не имеет. Все остальные имеют право на жизнь, если при комплексном переборе их возможных значений, график winrate не ведёт себя совсем не гладко.
Большинство плохих констант как раз и появляется из-за того, что сначала запустили ТС в прод, на каких-то редких аномалиях получили ерунду. Написали код, который принимает решение на подробных аномалиях, например больше не торговать. Отдельно посчитали бэктестом порговую константу. И... Получили фигню.
Может быть, когда-нибудь решусь написать про это длинную статью, где не обойдётся без матана и теорвера, но пока вот, на уровне тезисов.
Пункт 4. По Вашему описанию, предполагаю, что риск-менеджмент где-то глубоко сросся с торговой стратегией. Я бы рекомендовал плясать от риск менеджмента. Который на уровне кода декларируется вполне конкретными правилами, к примеру, в случае риска, не имеем права терять больше на торговой стратегии, чем она уже заработала, никогда больше 30% портфеля не может быть в активных сделках, каждая стратегия имеет свой оцениваемый на данный момент риск потерь (как пример, на чрезмерно волатильной фазе рынка при наличии большого количества новостей стратегия DailyLongEma сама сообщает менеджеру рисков, что период для неё очень рисковый, и менеджер риска выбирает забивать допустимый объем торгов для портфеля через трейдинг скальпами), в общем уже немного пожалел, что начал писать, хорошая реализация риск-менеджера это пол дела. Реализации ITradingStrategy можно хоть пачками к ней прикручивать без особого риска потерь средств.
Пункт 5. Все верно, одни стратегии хороши для коротких интервалов, и быстрых небольших сделок, другие для больших таймфреймов. Смешивать в одном мега-алгоритме это просто не нужно, если есть риск менеджер.
7. Почему нельзя? В очень редких случаях есть принципиальная разница как торговать DASH и INJ, но про объёмы и интенсивность торгов бот должен информацию получать. Просто хотя бы, чтобы застраховаться от работы с умирающими рынками.
8 и 9. Я бы тоже поседел. Это же насколько большую уверенность алгоритм должен иметь, чтобы входить такой суммой. Мне психологически легче входить большим количеством меньших сделок, если win rate от этого не меняется.
Наш алгоритм анализирует спотовый рынок, а торгует на фьючерсном.
Вот от этого аж глаз дёрнулся. Это разные рынки. В пиках их расхождений я сравнительно простым алгоритмом забирал приличные такие копеечки, а значит, их кто-то прилично так терял. И вот один из ответов, почему то что как алгоритм для эфира и битка ещё может работать, то для менее ликвидных активов не будет и не должно. Анализировать надо оба рынка, принимать решения в зависимости от дисбаланса. Думаю, причина резкого убытка не в самом Трампе и новостях, а в том, что в рынок (и из рынка) резко пошли кластерные объёмы. А для простых алгоритмов это зоны, где торговать нельзя.
Ну и как итог, нет никакого смысла сравнивать доходность алгоритма с ростом биткоина. Биткоин всегда можно взять с плечом и получить кратно больший доход (и кратно больший риск потерь средств) ю. У своих торговых стратегий я бы поставил важнейшим пунктом отсутствие потерь при падениях биткоина (ну или иного базового актива), а прибыль во многих случаях достаточно легко масштабируется.
Конечно можно входить малой частью от депозита с плечом до ликвидации, однако эта стратегия хоть и увеличивает количество успешных сделок, но приносит меньше профита.
Вы знакомы с "оптимальным F"?
По-моему, главная проблема в вашем случае ― отсутствие теоретической базы знаний.
Знаком, пытался использовать, но получалось хуже. У меня нет точного значения прибыли сколько я получу со сделки. Я выхожу из сделки по состоянию рынка. Моя стратегия даёт лучший результат
Бывает ситуации когда нет выбора :-(
Я, знаетели, и сам в некотором роде бот, когда рынок растёт я тоже зарабатываю плюс минус не хуже SNP500 (на самом деле проще купить тот же SNP500 и не трепать нервы, результат тот же, проблемма начинается когда он падает....
В молодости торговал пару лет на форексе.
Но уже тогда понял что на самом деле балом правят маркетмейкеры, и чем ты ближе к инсайдерской информации тем богаче. Есть даже сериал на эту тему https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Миллиарды
И в качестве критики - не увидел у Вас никаких отсылок к литературе по алгоритмам трейдинга. Мне в свое время больше зашла теория фракталов в торговле.
Зачем деньги-то выводить в торговом боте? Это же не торговая операция. Разве сложно вести переменную, в которой обозначать доступную для торговли сумму? С чем принципиально связана такая необходимость, ведь API ключу надо будет давать особые права на вывод средств.
Да, я наверное плохо написал, именно так мы и делаем, вы правы
Интересно, буду следить за продолжением. Вижу как работают чужие торговые боты внутри дня на криптобирже на мелких монетах.
Эпилог. Создание ботов для торговли криптовалютами и акциями (часть третья, заключительная)