Comments 22
А где тут собственно алгоритм? И зачем вы описали код RSI, если проще взять готовый индикатор или код из него? Алгоритм - это набор автоматизированных вычислений, которые могут быть преобразованы в действия без участия пользователя или давать пользователю конкретное решение (типа buy/sell). Пока же такого нет, возможно, вы хотели написать про это в сл.статьях?
Тоже что-то подобное писал, только ещё с примерами: https://habr.com/ru/articles/900162/
Для серьезной разработки нужен отладчик. Он есть?
В классическом понимании пошагового отладчика с брейкпоинтами и поэтапным выполнением в Pine Script нет. Но если в коде возникает ошибка, скрипт не будет выполнен, а в редакторе появится сообщение с указанием строки и описанием проблемы.
Плюс в TradingView есть Pine Profiler – инструмент анализа производительности, который показывает, сколько времени занимает выполнение каждой строки и как часто она исполняется. Он помогает выявить узкие места и оптимизировать скрипт.
Если говорить о более глубокой отладке: логике взаимодействия с брокером, отправке ордеров, управлении портфелем и рисками – то для этого подходят профессиональные среды. Но для большинства задач начального уровня изучения алгоритмов, индикаторов и стратегий Pine Script вполне достаточен. У него удобные средства визуальной отладки: plot, label, plotshape, alert, журналы логирования (log) и т.д., которые помогают понять логику работы прямо на графике.
Хорошо бы в функции RSI добавить проверку на ноль второй SMA
Хм. Интересно, а какой % прибыли и в течение какого времени получается на бирже?
-100%. Все боты-скальперы которые знаю, торгуют примерно в 0, либо по $0.15-5 долларов с каждой сделки в зависимости от депо. Фигня это все, имхо. С такой бешеной волатильностью невозможно на основе сырых данных за счет вычислений индикаторов просчитать движение рынка. Здесь нужно как минимум обучать ИИ модель и настраивать торговлю не по осциляторам, а по карте ликвидаций.
я так понимаю, проблема, что трейдеры зарабатывают медленно - пусть 100 сделок по доллару, а теряют деньги быстро. А что такое карта ликвидаций?
Время - главный ресурс. Пока бот сифонит по доллару без понимания движения и ждет цену для закрытия ордера, трейдер находящийся постоянно в рынке и понимая куда пойдет курс на основе множества неочевидных факторов, зайдет в сделку на гораздо большую сумму, а значит получит больший профит за меньшее время. И дело тут не в портфеле, а в риск-менеджменте. Бот может и с $1М не выходить в профит неделями, трейдер с $100к может срезать по $2-3К ежедневно. Изучите концепцию Smart Money и все поймете. Киты и маркетмейкеры не торгуют по индикаторам.
Наверняка существую агентства которые оценивают те или иные события и выдают оценку - положительную или отрицательную, которую бот может съесть.
Ну там - Боинг грохнулся - ясное дело, что акции пойдут вниз, но Боинг контора крупная - значит вскоре пойдут опять вверх.
Но это очевидные "фунаментальные" факторы. А "множество неочевидных факторов" - это например каких?
трейдер находящийся постоянно в рынке и понимая куда пойдет курс на основе множества неочевидных факторов
Хотелось бы глянуть на такого трейдера и спросить, почему он до сих пор не заработал все деньги мира)
Человек не способен обработать массив данных, которые обработает бот (причем быстро, точно и беспристрастно). А вот создать и использовать робота в своих корыстных целях, чтобы быть на шаг впереди «ручных» трейдеров – самое то.
Даже лучшие спекулянты мира делали ошибки. И обнулялись. И я говорю про тех, кого даже в Уолл-Стрит боготворят
Не совсем ясно, откуда взялись боты-скальперы) Статья не об этом. Но за счет вычислений одних только индикаторов прибыль точно вряд ли получится – тут не поспоришь. Только комплекс инструментов + человеческий мозг. Об этом напишу в след. разы и покажу, какой профит получается на практике
А есть это все на c#? И со скольки можно начинать разработчику? Хочу сделать свою платформу стартап для трейдинга и подключить ии.
Да, все это можно реализовать и на C#. Pine Script - специализированный язык, заточенный под платформу TradingView. Он используется исключительно для написания индикаторов, стратегий и библиотек, которые работают внутри TradingView. Прямой доступ к биржам или торговым системам с его помощью невозможен, он только визуализирует логику на графике и может подавать сигналы (через alert), но не торгует напрямую.
C# - это язык высокого уровня, на котором можно не только анализировать цены и разрабатывать алгоритмы, но и подключаться напрямую к биржам через API (например, REST или WebSocket), обрабатывать поток данных, управлять ордерами, логикой портфеля, проводить бэктесты и т.д. Это уже полноценная торговая инфраструктура, а не просто визуальный инструмент. Но такой подход, разумеется, требует гораздо большего понимания как программирования, так и самой природы рынков.
со скольки можно начинать – если речь о навыках, то всё зависит от уровня подготовки. Для серьезной разработки своей платформы нужно хорошо разбираться:
1. В программировании (C#, архитектура, потоки, асинхронность и пр.),
2. В работе с API и рыночными данными,
3. В алгоритмической торговле, риск-менеджменте, юнит-тестах и логике исполнения ордеров.
Это вполне реально освоить, особенно если есть мотивация и интерес. Главное не пытаться "перепрыгнуть" этапы: начать с базовых прототипов и минимальных стратегий, постепенно обрастая инфраструктурой.
А идея сделать свою трейдинг-платформу с ИИ - это очень круто. С помощью ИИ можно строить адаптивные или даже полностью автономные стратегии, анализировать большие объемы данных, искать закономерности, которые сложно уловить вручную.
Желаю успеха! Если получится работающее решение или MVP, можешь смело выходить с нами на связь. Мы, как фонд, базирующийся на активной торговле с использованием современных технологий, всегда открыты к интересным проектам и коллаборациям.
Алготорговля без ИИ - деньги на ветер. Кому нужно в тысячный раз реализовывать самодельный RSI? возьмите готовую библиотеку и не тратьте время.
Алгоритмическая торговля - это не только про ИИ. На практике алгоритмы часто применяются для вполне конкретных задач: автоматизация входов и выходов по правилам стратегии, управление рисками, исполнение ордеров по заданным условиям, ребалансировка портфеля и проч. рутинные, но важные процессы. В таких случаях ИИ вовсе необязателен – главное, чтобы система строго следовала логике и исключала человеческий фактор.
Если говорить о HFT или попытках находить сложные рыночные зависимости в потоках данных - да, без ИИ сейчас сложно конкурировать. Но для большинства задач начального и среднего уровня ИИ - это опция, а не необходимость. Тем более, что в рамках TradingView и Pine Script использовать ИИ невозможно в силу ограничений: весь код исполняется на их серверах, и ресурсоёмкие модели просто не поддерживаются.
Так что всё зависит от целей. Алготрейдинг - это в первую очередь про дисциплину, автоматизацию и системный подход, и он вполне может быть эффективным и без нейросетей.
Про RSI - в статье писал, почему и зачем в этой статье именно так. Кому ок готовая библиотека, тому ок. Кто хочет большего, внимательно читает и ждет след. материалов
ЛАЙК И ПОДПИСКА
Ждём новых статей, но уже с уклоном в системность и алгоритмику с примерами кода.
Трейдер без кода – как брадобрей без бороды. Алгоритмическая торговля с TradingView: как начать, и зачем это надо