Comments 12
Аналитика ради аналитики - очень здорово, но оно не кормит.
Проблема сего произведения искусств в том, что автор верит в наличие у него опыта на фондовой бирже, и за счет этого заблуждения строит некую систему аналитики и предсказания.
К большому сожалению, опыта у автора нет и вот почему:
Фундаментальное не понимание объемов. Объем надо описывать не словом «сколько», а «какой». Под какой я подразумеваю различную классификацию и кластеризацию. Знаете ли, 100 тиков по 1000 имеют ниже вес чем 10 по 10000. И вот на этом банальном заблуждении мы переходим в разряд усреднения….ну для понимания: в целом SP500 всегда растет. Но это не ответит в средней и долгосрочной истории на вопрос «почему», как не поможет выстроить среднесрочную/долгосрочную стратегию.
Автор абсолютно не понимает, что трейдеры теряют деньги когда все выходит за рамки “flat” рынка. Т.е к примеру начался слив из-за чего-то. И тот как раз среднестатистический трейдер задает тот самый вопрос "почему", на что аналитика в текущем представлении автора не может дать ответ, отсюда и является аналитикой ради аналитики, графики ради графиков.
Обратите внимание, что на картинке выше для тикера GAZP показано как 7 числа крупный игрок сделал закуп чуть выше 130 рублей на большую сумму и ориентировочно он же 11 числа на уровне выше 140 рублей закрыл свою позицию.
Обратите внимание на то какие цифры мы видим, безусловно MOEX имеет не стандартный тип опционов, но они есть. Основные страйки (имеющие вес) находятся всегда на целых типа /30/100...и так далее, поэтому "ориентировочно" – очень сильное допущение на уровне фантазии от которой хочется в делирии биться. Магия "целых" работает на бирже от слова всегда, что можно легко прогнать в симуляции и проверить. Будет ли точка разворотная – другой вопрос. Но про опционы вы видимо не слышали.
В технической реализации проекта Athenix заложена комплексная архитектура на Python, сочетающая современные подходы
....Для работы с данными используются библиотеки pandas и numpy
....рекуррентных нейронных сетей LSTM на
Начнем с простого, LSTM это не самое современное из рек-сетей, закончим тем что pandas и numpy это буквально стандартные библиотеки которых ты касаешься когда тебе нужен TF. Почему автор преподносит это как Е-мобиль – большой вопрос.
Крупным игрокам на бирже иногда становится известно
Крупные игроки тоже ошибаются
Прикольно, много нового узнал. Вот тут написано в пункте 1 моего поста. Если простыми словами объяснять, то позиция крупного игрока и есть ликвидность, кроме той которую обеспечивают ММ
По поводу ошибки, странно читать. Есть стратегия по которой крупные игроки работают, у каждого она своя. Бывает хорошая, бывает плохая, но одна сделка является лишь цепочкой других сделок согласно стратегии для риск-менеджмента. Трейдер перестает быть хомяком ровно в тот момент когда появляется стратегия и риск-менеджмент. А что за чушь вы несете – мне не понятно
Глубокое обучение (нейросети) генерирует прогноз на основе выявленных закономерностей во временном ряду.
Отлично что вы написали как работают рек-сети, а можно методологию тестирования?Правила смешивания данных (что задача со звездочкой), показатели валидации и прочее?
Загрузка данных реализована на прямую с биржи для дневных и минутных баров (в перспективе реалтайм и тики) по выбранным на данный момент 20 инструментам биржи MOEX.
PLAZA2 предусмотрено поле xstatus (давно с MOEX не работал, если ошибаюсь поправьте). Это аналог поля Conditions Nasdaq / NYSE которая позволяет понять из MD что же в итоге перед нами за tick. А там открывается такой большой мир аналитики различной, что о графиках забываешь т.к они становятся бесполезными картинками. Второй момент что реальный TickByTick требует разработки того самого коннектора FAST/PLAZA2 который очень сложный сам по себе, для чего нужна команда разработчиков и вливание солидных средств. В перспективах это замечательно, вот только обычно начинают с коннектора потому что другого доступного (и тем более бесплатного) способа получить всю маркет дату нет.
Я прочитал статью 2 раза чтобы написать этот ответ. Все два раза я испытываю чувство, что это какой-то рекламный материал "успешный-успех". Очень много умных и хороших слов, но очень пустых. Нету деталей которые хотя бы дадут намек на то что автор в теме хоть чуток разбирается.
Автору желаю искренне успеха и перестать заниматься самообманом. Красный диплом финансиста ничего не значит от слова совсем и не показывает каких-либо способностей, особенно в плане фондовой биржи. Единственный диплом который хоть что-то будет значить, и то есть там пару "но" – CFA. Но этот диплом не только про фонду, а вообще про управление и является одним из самых сложных для получения.
Интересно, красиво)) особо не вчитывался, но вроде нигде не написано, как идёт подключение к бирже?
Для подключения к бирже сейчас используется полностью самописный класс.
То есть, я правильно понимаю, вы напрямую подключаетесь к бирже через ее АПИ минуя брокера? Это платно или бесплатно? Можно ли получать данные в реальном времени?
Напрямую подгрузка с биржи, описано по ссылке https://www.moex.com/a2193. Это не коннектор для реалтайма, а просто извлечение по запросу данных свечей. Сейчас ещё добавил подгрузку данных сделок через FINAM, но это тоже просто извлечение исторических данных.
Почему не open source?
Я пока ещё не думал в какой форме далее будет существовать проект. Надо до конца отладить детали. Например в эти дни дорабатываю анализ за торговые сессии тиков и вывод по каждой сессии коротких справок.
Разве тики актуальны для частных лиц?
Для частных лиц трейдеров? Если да, то я считаю, что да. Может дело в моей дотошности.
В тиках много новой информации для понимания происходящего. Например можно отделить за сессию активность торговых роботов, убрать роботов и видеть более чистую картину. Не тратя время на ручной анализ сессий быстро изучить по каким ценам и в какое время были выставлены крупные заявки и в какие стороны. Увидеть наличие перевеса bay/sell за сессию. Иногда, кстати его нет, что тоже даёт информацию, а иногда и подозрительно. Увидеть детали уровня цены POC, а конкретно какой там перевес.
Цель сделать инструмент, которой автоматом считает и выдаёт краткие выжимки, чтобы не сидеть за графиками часами и сутками и сходить с ума, а в день потратив 15-30 минут получить картину сразу по нескольким инструментам.
В эти дни доделаю часть, отвечающую за анализ тиков (моё субъективное видение), выложу и будет понятнее, что я имею ввиду.
До кучи...
Учитывая, что на MOEX в подавляющем большинстве игроки используют торговый терминал QUIK имеет смысл писать систему на Lua, так как VMLua встроена в QUIK. Это решает вопрос подключения к бирже. Графики тоже просто построить в QUIK.
Кроме того, сравнительное тестирование быстродействия python и Lua (jit) показывает, что Lua(jit) примерно от 10 раз быстрее.
Относительно применения ИИ. Многослойные персептроны сравнительно просто реализовать на библиотеке FANN, которая написана на C и легко подключается к QUIK.
С помощью API C for Lua легко подключить к QUIK библиотеки R и python.
-------------------------
Полагаю, что выводы автора о причинах движения рынка спорны.
Например,
...на картинке выше для тикера GAZP показано как 7 числа крупный игрок сделал закуп чуть выше 130 рублей на большую сумму и ориентировочно он же 11 числа на уровне выше 140 рублей закрыл свою позицию.
Я бы сделал иной анализ.
Крупный игрок:
до 6 входил в Long;
c 6 по 9 формировал тренд;
c 9 по 16 выходил из Long и вставал в Short;
c 16 по 21 формировал тренд ...
----------------
Когда рынок тонкий, то крупным игроком может быть Маркетмейкер.
Athenix — мониторинг котировок с глубоким анализом объёмов и прогнозами от ИИ