Comments 9
Я думаю, что Вы прекрасно понимаете, что основную свою задачу эксперимент выполнил, хайп, привлечение внимание трейдеров к ии, привлечение внимания ии адептов к трейдингу.
По факту данных моделям давали мало, модели вообще на такую задачу не тренировались (вроде бы), но несмотря на это чисто из-за случайных блужданий некоторые из них могли бы сильно выйти в плюс (на правах рандома).
И это мы увидим в следующем месяце почти наверняка. "они учатся" взмолвит толпа. "скоро ИИ захватит рынки" будут орать некоторые неспецифические блогеры. Все ясно как при свете дня.
А мы ничего с этим сделать не можем, поезд уже пошёл.
А зачем LLM для технических индикаторов, эт все производные хай/лов/опен/клос ну и вол в лучшем случае. Новости и макростатистика тип ВВП и процентная ставка эт ещё понятно. Но из 4-5 параметров плодить сущности, по мне так проще в орел и решку играть.
Единственный способ заработать на бирже больше с меньшим риском требует минимизации задержек. 20мс любых лишних задержек убивает весь доход, тут же мы видим предложение делать запросы, которые обрабатываются за секунды. Удачи конечно, но на этом заработают только владельцы бирж, облачные провайдеры и компании владельцы нейросетей
От создателей "единственный способ заработать на бирже это ......". Способов очень много, но ни один из них не является гарантированным. Высокие задержки многим стратегиям вообще не помеха, покуда огромное количество игроков вообще входят в сделки вручную, и именно они теряют на постоянной основе наибольшее (от рынка конечно зависит) количество денег. Если задача распознать низкочастотные гармоники движения рынка, то там и часовые задержки погоды не сделают, хоть, быть может это и звучит голословно, но я свои эксперименты на эту тему проводил, да и любой тоже может.
Простому же обывателю нет ни смысла, ни возможности лезть в что-то подобное HFT. Но это не значит, что "все деньги в HFT", это просто принципиально разные подходы к анализу и действию.
Еще нужно учесть что модели никаких реальных денег не тратили . По сути они они говорили " я потрачу на это" , но никакой реальной транзакцми не было. Так что потом смотрели на график и смотрели растет он или падает.
Если бы чат ы подклбчили к реальным транзакциям их бы действия могли бы изменить состояние на рынке, как это было в нью йоркской бирже в 90х годах.
Мне статья не понравилась. Я не понял какой вывод.
Статья называется «Почему ЭТО — не трейдинг». Допустим ты доказал, что это не трейдинг. И что?
Ты говоришь «Оно делает так, а надо не так». Кому надо? Зачем надо? Ну допустим надо не так, а так. И что?
У статьи стоят теги Искусственный интеллект и Машинное обучение. Ну вот я интересуюсь искусственным интеллектом. Ты говоришь «Это не трейдинг». И что? Ты говоришь «Настоящий бенчмарк требует статистической строгости», так это ведь не так. Это просто твои ожидания. Бенчмарки бывают разные.
А когда наивный человек впервые в своей жизни покупает акции в надежде на прибыль, не зная вообще ничего про рынок, это тоже не трейдинг? А я считаю это трейдинг. Хоть и обречённый на убыток.
Но вы правы, этот эксперимент с нейронками не трейдинг. Но не потому что они не используют весь этот профессиональный инструментарий, которым вы похвастались. А просто потому что им не дали реальные деньги.
Почему ЭТО — не трейдинг