Стресс-тестирование: как мы формировали комплексный взгляд на динамику стоимости банковского кредитного портфеля

[irony_iron]

тяжеловато про модель отбора факторов - пример набора факторов это что-то вроде датафрейма вида:
фактор |вес
возраст |0.7
должность |0.2
или как это представить?

[VTB]

Да, вы правильно представили идею. Каждый фактор отображается на некоторую балльную шкалу по каждой модели отбора в отдельности. Затем по каждому фактору можно высчитать некоторый средний балл (например, взвешивая по ошибке каждой модели отбора), а далее имея по каждому фактору средний балл по ансамблю моделей, можно отранжировать весь список факторов- сколь угодно длинный. Такой отранжированный список можно воспринимать как лучшие комбинации 2, 3, 4 и т.д. факторов (идущих подряд сверху вниз), это позволяет избегать прямого перебора всех комбинаций факторов из всего множества

[kalinnikov]

Посоветуйте, что почитать для более глубокого самостоятельного погружения в тему.