Pull to refresh
5
0

Пользователь

Send message

В поисках «Годзиллы». Нейросети и прогнозирование котировок на основе биржевых и «внешних» данных

Reading time13 min
Views16K


Эта работа вдохновлена статьей «Мечтают ли нейросети об электроденьгах?», где автор без преувеличения талантливо в своей доходчивости объясняет, почему использование искусственных нейросетей на голых биржевых данных не приводит к успеху. Вот особенно, на мой взгляд, удачный отрывок:


«Цена не формирует сама себя… Если рынок выразить как метафоричное озеро, то биржевой график это лишь рябь на воде. Может быть это ветер подул, может камень в воду бросили, может рыбы плеснула, может Годзилла прыгает в 200 километрах на батуте. Мы видим лишь рябь.»

Действительно, пытаться предсказать поведение ряби на следующий день, имея в распоряжении только лишь данные о поведении ряби в прошлом, видится, как минимум, самонадеянным. Не тот масштаб модели. Поведение водной глади формируется за счет множества внешних и внутренних по отношению к водоему факторов. И вот на этом моменте мое любопытство не позволило мне пройти мимо. А что если все-таки поработать с этими факторами? Что получится, если учесть их в модели данных, предназначенных для «кормежки» нейросети?


«Но как же учесть миллионы, если не миллиарды возможных факторов влияющих на наш метафорический водоем?» — спросите вы. А я отвечу, что нас не интересуют ни движение мальков, ни случайно упавший с близлежащей скалы камушек, ни мерное покачивание удочки Дяди Вити-рыбака. Нас интересует Годзилла.

Читать дальше →
Total votes 18: ↑18 and ↓0+18
Comments48

Information

Rating
Does not participate
Registered
Activity