Бектест надо делать на более длиной дистанции.
Так же нужен out of sample test.
Данные из Yahoo содержат survivorship bias.
Бекстест желательно также делать отдельно для каждой фазы (crash/recovery/etc.). Может оказаться так что стратегия хорошо работает в одной фазе и в среднем плохо во всех фазах — это еще значит что стратегия плохая, просто ее надо гонять в нужный момет.
Максимальную просадку знать конечно хорошо, но лучше бы calmar/sortino/omega ratios.
По большому счету все что интересно в бектесте это шарп (и прочие отношения к волатильности портфеля). Доходность может быть хоть 5%, но при высоком шарпе можно просто привести портфель к волатильности бенчмарка и мы получим бОльшую доходность — короче это вопрос левержа.
P.S. ИМХО в опционы надо идти, там еще осталась хоть какая то альфа.
Так а где собственно performance statistics - beta, alpha, sharpe, max. drawdown хотя бы?
График equity увы ничего не скажет о стратегии.
Подскажите, есть ли возможность как то делать повторющиеся (recurring) таски?
Где то я всё это уже видел. Много раз.
Так же нужен out of sample test.
Данные из Yahoo содержат survivorship bias.
Бекстест желательно также делать отдельно для каждой фазы (crash/recovery/etc.). Может оказаться так что стратегия хорошо работает в одной фазе и в среднем плохо во всех фазах — это еще значит что стратегия плохая, просто ее надо гонять в нужный момет.
Максимальную просадку знать конечно хорошо, но лучше бы calmar/sortino/omega ratios.
По большому счету все что интересно в бектесте это шарп (и прочие отношения к волатильности портфеля). Доходность может быть хоть 5%, но при высоком шарпе можно просто привести портфель к волатильности бенчмарка и мы получим бОльшую доходность — короче это вопрос левержа.
P.S. ИМХО в опционы надо идти, там еще осталась хоть какая то альфа.
etoro.com