А что предлагаете делать с ситуацией, когда эти 500 пар являются достаточно ликвидными и по wss приходит большое количество данных, например в реальном времени (а ведь ещё и не все биржи удобно собирают все апдейты в список, часто нужно подписаться на интересующие пары отдельно)? Вам же еще нужно сделать по крайней мере попарное сравнение, а это O(n^2), достаточно долго получается. Пытаться как-то распараллеливать и смотреть уже нагрузку по потокам/процессам?
Спасибо за интересную статья, сам немного писал подобное на Python. У меня возник вопрос, не увидел, чтобы осветили. Частота обновления данных в REST API ведь может варьировать даже в рамках разных конечных точек на одной бирже, а вы смотрите несколько бирж. Может ли быть такое, что часть сделок просто теряется, а какие-то вообще уже не отражают действительность за счет разной частоты обновления данных в REST API?
А что предлагаете делать с ситуацией, когда эти 500 пар являются достаточно ликвидными и по wss приходит большое количество данных, например в реальном времени (а ведь ещё и не все биржи удобно собирают все апдейты в список, часто нужно подписаться на интересующие пары отдельно)? Вам же еще нужно сделать по крайней мере попарное сравнение, а это O(n^2), достаточно долго получается. Пытаться как-то распараллеливать и смотреть уже нагрузку по потокам/процессам?
Спасибо за интересную статья, сам немного писал подобное на Python. У меня возник вопрос, не увидел, чтобы осветили. Частота обновления данных в REST API ведь может варьировать даже в рамках разных конечных точек на одной бирже, а вы смотрите несколько бирж. Может ли быть такое, что часть сделок просто теряется, а какие-то вообще уже не отражают действительность за счет разной частоты обновления данных в REST API?